Отчетность, как бикини, открывает, но не все.

Продолжаем читать отчетность компании. Разобравшись с балансом, можно переходить к более важному отчету компании — о прибылях и убытках. Почему более важному? Потому что именно прибыль (а точней, ее рост) толкает курс бумаг вверх и умножает доходы акционера. Конечно, акции могут расти и на ожиданиях, но такой авантюрный разгон меня не вдохновляет. Рынок — не казино, а акции — не игральные фишки: за каждой из них стоит реальный бизнес, который инвестору следует знать. И изучение отчета о прибылях и убытках как раз способствует этому знанию. 

• Справка: Отчет о прибылях и убытках (Income Statement) отражает эффективность работы компании, позволяя судить о размере выручки за отчетный период (месяц, квартал или год) и расходов, связанных с ее получением.

Где найти отчет о прибылях и убытках?

( Читать дальше )

Задаюсь вопросом, как классифицировать зарабатывающего трейдера? 
Несомненно, это тот, кто зарабатывает на рынке. Но вот как отделить случайный результат от системного?
Мы знаем множество примеров, когда люди делают сотни и тысячи процентов на определенном интервале времени. Но потом результаты становятся иными.
Или, например, трейдер торгует семь лет, из которых у него прибыльных пять лет, а убыточных два. Прибылен он или нет? надо смотреть размер прибыли и убытка, но только ли? Разве семь результатов достаточны для статистики?
Сколько лет необходимо иметь в багаже, чтобы по ним можно было рассчитывать более-менее объективную статистику? И пять и десять лет, на мой взгляд, недостаточно.

С алгоритмистами та же история. В рамках одного высокочастотного алгоритма быстро накапливается статистика, но алгоритмы живут не очень долго и снова встает вопрос о прибыльности трейдера на длинном участке времени (будут ли последующие алгоритмы так же успешны, как предыдущий).

Поделитесь вашими мыслями о том, каким критериям должен соответствовать трейдер (время, результат, плавность эквити, иное) чтобы его можно было классифицировать, как зарабатываеющего в принципе, а не в данный конкретный месяц-год.

На смарте увидел как то статью с описанием торговой системы Черепаший Суп. По результатам тестов, выложенных там, было видно, что стратегия стоящая и на нее можно поставить в торговлю пару миллионов рублей. Но коли мы работаем на бирже, то, естественно, все пришлось проверить самому, что бы ушли все сомнения.
 

Правила стратегии Черепаший суп

 

Для начала следует нам вспомнить правила открытия и закрытия позиций.
 

Система основана на ловле ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления.Поскольку именно в этих точках происходит наибольший «накал страстей». Там ставят свои заявки трендовики. Там ставят свои заявки контртрендовики. Поэтому в эти моменты по акции всегда проходит много сделок.
 

Допустим, если пробивается уровень сопротивления, но цена ЗАКРЫВАЕТСЯ ниже этого уровня, то это свидетельствует о слабости рынка. Значит в такие моменты можно вставать в шорт.
 

И наоборот, если пробивается уровень поддержки, но цена ЗАКРЫВАЕТСЯ выше этого уровня, то тогда это сильный сигнал к покупке.
 

( Читать дальше )

Это для себя заметка, тем, кто в курсе, ничего тут нового нет. 

В трейдинге часто необходимо скачивать данные с различных сайтов. Порой для этого необходимо повторить много однотипных действий. Естественно, это удобно автоматизировать. Поскольку данные обычно--числа, то их удобно обрабатывать экселем (это если чисел не очень много. Много--это, например, тиковые данные чего-нибудь типа RI). Известно, что VBA в связке с экселем является очень удобным инструментом для работы с цифрами. Поэтому логично и парсить сайты тоже при помощи экселя. 

Есть в экселе очень удобный объект InternetExplorer.Application Он позволяет вполне гибко программным образом управляться с сайтами путем программной работы с Internet Explorer. Можно гулять по сайтам, заполнять и отправлять формы, жать на кнопки, выкачивать любую инфу и вообще неплохо работать с DOMoм.

Какова технология?
1) Надо немного знать VBA (ниже есть примеры, вот в них надо приблизительно понимать что к чему).

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые посетители Смартлаба. Хотел бы спросить у знающих людей, про то как правильно оформить акции на себя, если ты покупаешь их на неопределенный долгосрок. То есть, какие бумаги и где их нужно взять, чтобы они подтверждали твое права на эти акции? Чтобы в случае если ты обратишься за ними через 20 лет, или через еще большее время за ними обратятся твои родственники, не возникло никаких проблем. Тимофей, выведи пожалуйста на главную, я так понял, много людей не совсем полно разбираются в этом вопросе.

Идея накопления премии и затем трансформации позы в нейтральную безубыточную покупку давно не давала мне покоя, и вот решил реализовать. Сразу после январской экспирации были проданы февральские путы 62500, затем после роста ба до 83 проданы call 95000, позже немного добавил снизу и сверху. К среде 4 февряля боковик и время сделали своё дело,  позиция выглядит так:

Сегодня купил стрэдл 80000 на уже мартовскую серию, за счёт чего позиция получилась дибо прибыльная, либо очень прибыльная и упало го с  35000 до 19000.


( Читать дальше )

Ты туда не ходи — ты сюда ходи, а то в снег башка попадет совсем мертвый будешь ©

 В первом же комментарии к моему первому посту на Смарт-лабе меня обозвали школотой. Я не обиделся: я действительно школьник. Но только по этой причине я НЕ ОБЯЗАН торговать хуже всех серьезных дядек, которые годами тайком от своих жён сливают на бирже денежные заначки. Я не обиделся, но запомнил. Может, и я не смогу стабильно зарабатывать на бирже. Но возраст не является необходимым и достаточным условием успеха или потерь в трейдинге.

С вашей помощью в предыдущем опросе были сделаны выводы:

1. Торговая система должна строиться на основе управления рисками;
2. У упрямых трейдеров основной риск проявляется в удержании сделки против тренда
3. У психологически неустойчивых трейдеров основной риск проявляется в хаотичных сделках в период тильта.

( Читать дальше )

Охх устал же я собирать для вас все самые интересные материалы недели! Материала нереальное количество! Это рассылка рекордная по числу статей, вошедших в нее.

Главная новость смартлаба недели: Гном вернулся в творческом порыве творить новый роман на смартлабе! Все части романа можно почитать в блоге Гнома. Главная новость недели для срочного рынка Московской Биржи — Роман Сульжик принял решение покинуть биржу.  Сообщество узнало об этом из поста в фейсбуке Романа, который был скопирован на смартлаб (+247,197к). Чуть позже на сайте биржи появился официальный релиз: Роман Сульжик принял решение продолжить карьеру вне компании. (+60,62к). Решпект: Наследие Сульжика. Что поменять на срочке? (+52,66к).

Новость недели номер №3 с ярчайшим заголовком:) Полный текст письма GT Capital о том что им жопа (+168,67к)

Новости партнеров:
United Traders: Свинг трейдеры, добро пожаловать в ПРОП! (+45,13к)
Матби: Время инвестировать в биткоин (+20,57к)
xCFD: Что будет происходить в мире экономики на этой неделе? (+16,1к)
Московская Биржа: Церемония награждения победителей ЛЧИ-2014! (+115,33к)


Опционы, роботы, алгоритмы:
Ves2010: ТСЛАБ+ИНТЕРАКТИВ БРОКЕРС + ЦЕРИХ первые впечатления (+74,36к)
Metaquotes: Где взять роботов для Московской Биржи? (+12,29к)
Фатеев: Моя торговля (+47,18к)
Алготрейдинг по-взрослому — Бесплатный курс по моделям оценки финансовых активов (+16,12к)
Хеджирование позы покупкой опциона (+8,2к)
Новичок на рынке фьючерсов/опционов задает вопросы (+4,10к)
опционы Вопрос от новичка... (+4,12к)


( Читать дальше )