Всех приветствую,

Не сочтите за рекламу, действительно полезный ресурс — и огромная куча индикаторов и идей


Но главное как говорится — ИДЕЯ

Жаль что МТ4 исполнение, есть над чем подумать… Описание индикаторов правда страдает (вернее отсутствует, но разобраться можно), 

Надеюсь поможет и новичкам и старикам, старикам особенно — при разработке стратегии, поскольку притираются мозги со временем

Искренне Ваш,

«Студент» ) 

Список индикаторов:
http://indikatorforeks.ru/spisok-ind.html

В какую сторону будет гэп в понедельник? Какого размера? (кому лень читать, выводы в конце статьи).

 

На выходных любой трейдер задаётся этими вопросами, а многие даже не могут спокойно провести эти два дня, периодически просматривая новостные ленты. Переживая за свой лонг или шорт, трейдеры меняют в течение субботы-воскресенья свои настроения от эйфории «ха-ха! Хорошо, что я оставил свой лонг/шорт!» до сожаления «ну хотел же ведь закрыть! Почему не закрыл?».


Помимо очевидного деструктивного воздействия (отсутствие отдыха как такового и возможности отвлечься и расслабиться), такие метания выдают самое главное — отсутствие системного подхода к торговле.


( Читать дальше )

В предыдущей статье «Торговые роботы и диверсификация» приводил пример повышения стабильности фин реза объединением нескольких стратегий в один портфель.
Коротко повторюсь:
 Пример наглядно демонстрирует преимущество диверсификации алгоритмических стратегий. Итак, изначально на инвестиционном счете работали торговые роботы на базе 3 разноплановых стратегий. Но с 2014 года одна из стратегий начала давать «просадку» глубже ожиданий. Почему это произошло – скорее всего, затянулась неблагоприятная рыночная фаза. Но суть не в этом. Динамика систем отображена на картинках (результаты в пунктах фьючерса на индекс РТС на 1 контракт).
  
  Как видно из данной динамики, каждая торговая система в отдельности показывает скромные результаты и «граалем» не является. Но кривая доходности портфеля из трех систем выглядит уже значительно интереснее. Соотношение доходности к просадке находится выше 2.6 (при том, что в состав портфеля входит и убыточная стратегия

( Читать дальше )

«Я покупаю акции, когда лемминги бегут в другую сторону». (Уоррен Эдвард Баффетт)



Начало – 1 часть, 2 часть, 3 часть, 4 часть, 5 часть

В этой части освещу две темы, которые считаются не очень важными в вопросе инвестирования. Это накладные расходы и налоги.

Но всё что связано с деньгами – нельзя считать мелочью. Думаю, эта информация будет полезна для многих.

( Читать дальше )

Всем огромный привет!

     Потратил 2 года жизни на исследования различных подходов в построении торговых систем, алгоритмов… и вот наконец дошел до некоторого предела… лучше уже не сделать…  Грааль готов!   

Итог: стабильный алгоритм со средней доходностью около 200% в год, при максимальной просадке на всём периоде тестирования не более 25% от счета. 

Эквити выглядит так (за более чем 5 лет ):



Саму программу выложил в открытый доступ для скачивания — интересно узнать ваше мнение.
Ссылка для скачивания: скачать

Записал видео демонстрацию, с объяснением алгоритма и примененных подходах к построению системы,

( Читать дальше )

Как и обещал в Как правильно рассчитать доходность? я посчитал реальную доходность Элвиса Марламова по его двум публичным счетам.

На сайте Финама есть расчет его доходности, но он в корне не верен, так как Элвис вводил/выводил средства на счет. Финам и все остальные считают доходность инвестора, ни как доходность инвестируемых средств конкретного инвестора, а как изменение «стоимости пая». Это общепринятая практика…

Кажется, разницы нет, но есть один нюанс, который всё меняет. Это средневзвешенная сумма вложенных средств!

Например, когда Вы вносите деньги на пополняемый банковский счет, проценты начисляют как раз на средневзвешенную сумму вложенных средств и это и есть доходность инвестиций.

( Читать дальше )

Добрый день, товарищи любители и профессионалы трейдинга, а также инвесторы и те, кто хочет денег по-сложному.

Спешу сообщить, что у нас сразу три биржевых романа пишется на смартлабе:

• Страшно веселую историю про опционных роботов пишет легендарный засекреченный Гном: http://smart-lab.ru/my/gnom/blog/all/
• Вторую историю пишет некто Killanalitic: http://smart-lab.ru/my/killanalitic/blog/all/
• Третью книгу, в формате интервью от 2010 года, публикует Тимофей Мартынов

Истории публикуются регулярно, поэтому подписывайтесь на эти блоги через RSS или добавляйте этих блогеров в друзья на смартлабе, чтобы читать из в своей френдленте!

Из блогов, на которые можно подписаться могу также порекомендовать регулярный рейтинг российских банков от Серджо Федосини и актуальные дивидедные новости в блоге Ларисы Морозовой.

Разборки  недели
Да! Удивительно, но на отчетной неделе разборки обошли стороной Василия и Владимира, а их источником стали новые персонажи:)
Разборок всего было две. Первую, сами того не желая, породили Арсагеристы, вторую — Солодин + Ванюта:) 

Холивар №1. Началось с того, что Д.Солодин подпиарил свой публичный мини-портфель, где за квартал было заработано аж +7%, задавая тролл-вопрос: «а много ли это 24 годовых»? (+232,185к) суть поста: надо стремится к 20% годовых в течение десятилетий. Ванюта не смог пройти мимо, назвав такую пропаганду накопления и скромных доходностей практически скучной Шадринофилией:)) (+251,233к) В общем очередной холивар между трейдерами и инвесторами. Вот еще один пост вдогонку (+90,135к).

Холивар №2. Второй холивар случился между смартлаб-интеллигенцией и спор их был благороден: на тему актуальности некоторых показателей в фундаментальном анализе компаний. Благородный Микола не смог равнодушно пройти мимо утверждений, опирающихся на показатели чистой прибыли и ROE (+53,72к). Ответка Шадрина Миколе (+51,40к) Далее уже Арсагера развернуто наехала на «кашу в голове» Миколы, набрав +54,22к. Как бы там ни было, администрация смартлаба признательна указанным лицам за столь интересный профессиональный спор в подзабытом отечественными инвесторами анализе компаний!

Новости смартлаба и партнеров
20 сентября в Москве пройдет супеорконференция трейдеров. Сейчас можно купить билет со скидкой 70%.
United Traders: Быстрый старт на NYSE всего за 5000 рублей
xCFD: Торгуйте с xCFD прямо из браузера! 


( Читать дальше )

Проблема в том, что, не рискуя, мы рискуем в сто раз больше.




Начало – 1 часть, 2 часть, 3 часть 

...

2) Венчур.

Про свою венчурную инвестицию я уже написал не мало…))

Правда, это многим не нравится?! Только почему?!

УК Арсагера – делает очень полезное дело! Занимается повышением финансовой грамотности и отстаиванием прав акционеров в России! То есть делает очень хорошее для всех нас.

Так в чем причина негатива к данной компании? Где, когда и в чем она обманула хоть кого-нибудь ?

Команда профессионалов отлично выполняет свою работу – ПИФы делают «альфу»! Плюс активная позиция компании в отстаивании прав акционеров. То, что сейчас делает Арсагера – в будущем будет работать на всю страну!

( Читать дальше )