Я давно обещал выложить в сеть свою статью из журнала FO с обобщенной моделью стоимости опционов, что сейчас и делаю
Сначала некоторые замечания к статье, ниже она сама
 
 
 
Обобщенная модель (ОМ) создавалась как упрощенная версия классической модели Блэка-Шолеса (БШ) для автоматической торговли опционами. Впоследствии оказалось, что главное достоинство ОМ состоит в том, что она позволяет обойтись без введения в рассмотрение понятия кривой волатильности (IV) и от всех последующих неприятностей, связанных с необходимостью ее анализа и прогнозирования.
 
Основная идея ОМ продемонстрирована на рисунке (Рис.1). Ожидаемая подвижность m ATM опционов, связанная с ценой формулой (6), есть линейная функция цены Fбазового актива (БА).


( Читать дальше )

Обучающий вебинар С# ( 1 часть) 
 

Другие 5 частей лежат на моем канале ютуба

Вебинар про S#.Studio (1 час)!

Записаться можно здесь и здесь (вторник 19:00)




Краткий план:

1. Общее описание всего функционала S#.Studio
2. Создаем и запускаем простого робота
3. Тестируем торгового робота
4. Анализируем полученные результаты

Ждем всех желающих!

Занятие трейдингом по своей сути очень мобильное, торговать можно из дома, из офиса, из бунгало на Сейшелах, откуда угодно, главное чтобы был торговый терминал и доступ в интернет. Так дело обстоит в теории. А на практике у нас есть личные данные, ЭЦП, какие-то свои программы и прочее-прочее. Всё это постоянно нарастает на одном-двух рабочих компьютерах, а когда нужно куда-то переместиться оказывается что взять с собой своё рабочее место — задача крайне сложная. Что делать?

Навскидку, есть три варианта:

1) Ноут для трейдинга
-----------------------------

Установить всё на одном ноутбуке и торговать только с него. Очень простой вариант, но не сказать что очень удобный. Даже нетбук весит около 1 кг и занимает прилично места, а уж ноут с нормальным экраном и того больше, и его придётся всё время носить с собой. К тому же всегда есть риск что ноут сломается причём в самый неподходящий момент. Для тех, кто совмещает трейдинг с работой — не всегда есть возможность рядом с рабочим компьютером установить ещё и свой ноут. Итого — варинт с ноутом простой но неудобный.


( Читать дальше )

Представляю результаты проведенного анализа работы своих фильтров фундаментального анализа по отбору акций в инвестиционный портфель с июля 2006 года по настоящие время. Аналитики считают эти семь лет потерянным временем для долгосрочных инвесторов, но я думаю, это было одним из самых лучших отрезков времени в истории фондового рынка России именно для разумных долгосрочных инвесторов!!!
 
 
Существует статистика, что за 3-5 лет 80% инвесторов (и спекулянтов) проигрывают индексу! 13% работают с той же эффективностью и лишь 7% выигрывают. Почему так сложно попасть в это число счастливчиков?
 
Ведь нужно просто выбрать несколько акций из индекса, которые покажут результат лучше индекса.  И делать это каждый год! И я бы еще добавил дополнительное требование: показывать доходность не только выше индекса, но и выше (или равную) банковскому депозиту. И тогда Вы будете очень успешным инвестором! И если будете делать так лет 20-25, то станете легендой, а если лет 50, то «вторым Баффеттом».


( Читать дальше )

Вопрос был открыт здесь.
smart-lab.ru/blog/127589.php

Надеюсь, этот топик закроет все вопросы на эту тему.

Раньше работал у одного брокера, в 1 из филиалов.
В своём квике я видел информацию по ВСЕМ клиентам:
1) счета.
2) позиции по бумагам.
3) все заявки (ордера).
4) все стоп заявки.
5) когда наступит маржинкол у каждого.
6) доступные лимиты на маржиналку.

и как бонус я мог выставлять заявки по каждому счету в режиме реального времени.

Торговые терминалы — это просто прокладки между базами данных.
В любой терминал можно прописать доступ к любому счёту.

Plaza II шлюз FORTS
Plaza II Шлюз FORTS — Программное обеспечение, обеспечивающее обмен данными между Серверной частью ПО – Торговой и клиринговой системы рынка фьючерсных контрактов и опционов (Торговой системой FORTS) и сертифицированной брокерской системой Интернет-трейдинга по протоколу Plaza II.
Шлюз в торговую систему Биржи реализуется на базе компьютера, который должен быть подключен как в корпоративную сеть Биржи, так и к сети пользователя. Шлюз может быть установлен либо в офисе участника, либо на территории Биржи в случае, если Участник разместил оборудование в одном из Дата-Центров биржи.
В качестве сетевого протокола для связи с корпоративной сетью Биржи используется TCP/IP.
Пример конфигурации технических средств на стыке корпоративной сети Биржи и сети участника торгов, использующего шлюз:



( Читать дальше )

Психолог: — У вас умер дедушка.
Оптимист:
— А у меня еще один есть.
— И вы опаздываете на похороны.
— А я сяду в машину и по газам.
— Нет, вы боитесь ездить за рулем.
— А я выпью для храбрости бутылку водки.
— Вот! И вас, пьяного, останавливает ГАИшник.
— А я договорюсь.
— Не договоритесь — это женщина.
— А я познакомлюсь.
— Но она страшная.
— А я-то уже пьяный




 Школьник нашел миллион долларов и сдал находку в милицию. Рыдающая мать утверждала, что, бл… ть, гордится сыном.
 
  — И где она, справедливость? Я вас спрашиваю: Где? — Я бы ответил, но как сказал знакомый гинеколог — там её тоже нету. . 


 
В один монастырь приехала комиссия из настоятелей других монастырей. Один из членов комиссии приходит к местному настоятелю и с изумлением говорит, что монахи во время молитвы курят! — Ну и что же? Наш монастырь запрашивал Синод, можно ли курить во время молитвы.
— И что же вам ответили?
— Что нельзя. А потом мы спросили, можно ли молиться во время курения, и нам сказали, что можно. Видите ли, все зависит от постановки вопроса!


 


( Читать дальше )

После Швейцарии самые большие запасы золота на душу населения – в Ливане.
***
В пределах 200 ярдов от квартиры в Излингтоне, где у Джорджа Оруэлла (1903–1950) родился замысел романа «1984» (1949), теперь установлено 32 камеры слежения.
***
Самая краткая война за историю человечества произошла между Великобританией и Занзибаром 27 августа 1896 года. Занзибар сдался через 38 минут.
***
Когда мумифицированное тело Рамзеса II (ок. 1303 до н. э. – 1213 до н. э.) в 1974 году привезли во Францию, оно было снабжено паспортом. В графе «профессия» у мумии значилось: «Король (усопший)».
***
В 90 % всего написанного по-английски используется всего 1000 слов.
***
Все бородатые президенты США были республиканцами.
***
В Британии ежегодно роняют в унитаз 100 000 мобильных телефонов и 50 000 их переезжают автомобилем.
***
Самолеты авиалиний всего мира летают на 10 % медленнее, чем в 1960-м, – экономят на топливе.
***
В 2011 году «Тойота» официально объявила, что множественное число от слова «приус» (лат., прил., prius – предварительное) – «прии»[82].
***


( Читать дальше )