Всем привет!
Прошло уже достаточно времени с момента проведения первых лекций от StockSharp и пришло время порадовать Вас новыми полезными материалами. На данный момент идет активная разработка StockSharp Studio, мы сконцентрировались на этой задаче, поэтому я не успеваю записать новую лекцию, в которой покажу, как пишется робот с использованием библиотеки S# в онлайн режиме. Зато, я нашел отличную запись вэбинара Михаила Сухова. Запись была выложена на сайте finlabportal.ru/. Власов Дмитрий, владелец портала помогал нам организовать этот вэбинар. Сам сайт заслуживает внимания, можно найти интересные материалы на тему торговых роботов (реклама не проплачена :) ).
Напомню, что за основу выбора тем для лекций, мы решили выбрать правильный порядок того, как должен создаваться торговый робот.  Первый этап – тестирование торговой стратегии. Мы разобрали этот вопрос в двухдневной лекции, которую я провел при поддержке Цериха. Ссылки не вебинары



( Читать дальше )

Привожу цитаты из книги замечательного Александра Эдера — это глава про Открытый интерес (Количество открытых контрактов(позиций))

"Открытый интерес (open interest) — это количество открытых контрактов, кото­ рые держат игроки на повышение или игроки на понижение на данном рынке в данный день. Открытый интерес равен либо сумме всех контрактов на покупку, либо сумме всех контрактов на продажу (первая сумма всегда равна второй)...
 
Чтобы закрыть фьючерсную или опционную позицию поставкой товара по контракту, обе стороны — и продавец, и покупатель — должны дождаться первого дня уведомления, который установлен на этом рынке. Поэтому число контрактов на покупку равно числу контрактов на продажу...

Открытый интерес увеличивается, только когда рынок пополняется парой — новым продавцом и новым покупателем. Их сделка создает новый контракт. Допустим, открытый интерес на рынке золота составляет 8500 контрактов. Значит, к концу данного дня 8500 контрактов на покупку держат быки, а 8500 контрактов на продажу держат медведи. Если открытый интерес возрос до 8600, значит, было заклю­чено 100 новых контрактов.


( Читать дальше )

Поскольку Тимофей жалуется, что на Смарт-лабе мало инфы по инвестированию...

Перепост из ЖЖ Сергея Спирина.

 

Очень интересное интервью (в двух частях) с Биллом Гроссом и Ларри Финком — руководителями крупнейших американских инвестиционных компаний PIMCO и BlackRock, признанными экспертами в области инвестиций и финансов. 

Интервью о состоянии американской и мировой экономике, о кризисе, о проблемах, о будущем и т.п. 



( Читать дальше )

В данном обзоре я постараюсь дать глобальный взгляд на 2012 год.

Возвращаясь в 21 декабря 2011 г. – день, когда ЕЦБ провел операцию по предоставлению неограниченных 3-летних кредитов (LTRO – Long Term Repurchasing Operation) и предоставил банкам €489 млрд. евро под 1% годовых (ввиду действия перекрестных операций банкам в чистом виде досталось около €210 млрд.) – депозиты “overnight” по ставке 0,25% годовых составляли €265 млрд. Во вторник, 17 января 2012 г., депозиты европейских коммерческих банков на счетах ЦБ составили рекордные за всю историю €528 млрд. Таким образом, с того знаменательного дня депозиты на счетах ЕЦБ выросли на €263 млрд., что существенно превышает полученные в рамках LTRO банками €210 млрд. Почему свободная ликвидность уходит на депозиты?


Агентство Bloomberg объясняет неослабевающий рост интереса банков к такому методу получения дохода техническим фактором. Дело в том, что 18 января подойдет к концу ежемесячный период регулирования обязательных резервов ЕЦБ. В течение этого периода регулятор обязывает банки поддерживать определенный усредненный объем резервов. Завершение такого периода может привести к скачкообразному изменению объемов средств на депозитах ЕЦБ именно потому, что банки, размещающие там деньги, перемещают их в попытке привести баланс собственного капитала в соответствие с нормативами. Такие ежемесячные “провалы” хорошо видны на представленном графике.

( Читать дальше )

Все идет в рамках утреннего обзора!
 

“Может быть, от этих мыслей сила сопротивления в нем понижалась, но, с другой стороны, нельзя обманывать себя, надо все предвидеть, все, насколько это возможно в данную минуту”. (Кафка, “Процесс”).

Интересное, обоюдоострое состояние, сомнения снижают силу сопротивления, однако же нельзя допускать не видения всех тонкостей, чтобы противостоять проигрышу в непрерывной игре. И получается, что единственный разумный выход- это найти равновесие путем задействования разума, мудрости и накопленного опыта. Сейчас ситуация на рынках для меня характеризуется состоянием высокой неопределенности, однако перспективу до конца месяца, исходя из которой буду занимать позиции я начертал. Картина следующая вырисовывается в моем воображении, жду индексы ниже текущих уровней, для начала процентов на 5 далее нужно будет смотреть исходя из новой реальности. Последние данные от AAII показывают, что количество бычьи ориентированных инвесторов на уровне 49.1%, нейтрально настроенных 33%, медвежье 17.2%. То есть настроения на сегодняшний день устойчиво положительные, плюс учитывая что данные от 12 января, можно смело предположить, что настроения продолжили и далее улучшаться.

( Читать дальше )

 

Это перевод статьи Ниала Фуллера с его сайта о Прайс Экшн, банальное правило, но истина.

Сегодня я хочу поделиться с тобой одним из моих «секретных оружий»трейдинга. Это что-то реальное и имеющее практическую ценность. Это что-то, если его применить, может изменить к лучшему как ваши торговые результаты так и вашу жизнь. Существует одна вещь, которую я считаю своим «секретным оружием» для успешной торговли на рынках. Каждый из нас имеет возможность это в себе развить и применять на рынках, это не стоит денег и это единственно важный ингредиент успеха торговли.


( Читать дальше )

Поскольку логика робота предусматривает достаточно основательный подход, начну с интерфейса программы. Возможно, это позволит увидеть требования к функционалу в новом свете.

Основное окно

Просто и со вкусом:)

Почему нет кнопок в основном окне?
На мой взгляд, кнопки должен нажимать робот, а мы только наблюдать за результатами его работы.
В перспективе можно добавить дополнительную информацию для визуального контроля, например, количество сделок, прибыль в рублях и т.д.

Все элементы управления доступны через меню, которое включает в себя вкладки: Торговля, Настройки, Окна.

Вкладка Торговля содержит следующие пункты


( Читать дальше )

После диалога с участниками нашего движения долго думал какую из своих стратегий раскрыть. Точнее сопровождать её онлайн-комментариями. Собственно тогда она и будет раскрыта. Одного объяснения принципов недостаточно. Любая стратегия в одни периоды работает, в другие нет. Без учёта дополнительных фильтров не обойтись. Вот когда комментарии могут оказаться полезными.

Мне не нужны клиенты. Если вам интересны мои граали и желаете наблюдать за соответствующей торговлей, пожалуйста ставьте +  в качестве одобрения. Иначе могу передумать :).

Итак главная идея. Это – одновременная торговля парой инструментов SR-Si. Такой вот хедж получается. Инструменты следующие: фьючерс Сбербанка SR и фьючерс на курс доллар-рубль Si. Позиции открываются в одном направлении с учётом дневного трэнда этой пары. Трэнд пары SR-Si определяется суммарной ценой закрытия в 19 часов. Так как движения инструментов противоположны, происходит сглаживание пары. Именно это позволяет отказаться от стопов. Что само по себе достаточно рискованно. Кстати, у пары RI-Si движения обычно более сглаженные.

( Читать дальше )