Вчера написал топик о календарном спреде (КС) на бирже. Где и как его искать узнал тоже вчера, и решил поэкспериментировать с ним. Поставил заявку на продажу спреда Si по 999 р. Заявка так и не сработала — с утра снял. Пока ждал заявку, проводил всяческие изыскания. Так как подходящей модели для спреда не было, накинул на графики КС разных ТФ свой индикатор интрадея, определяющий где дешево, а где дорого.
И вот результат на ТФ 1Н (график справа):

Ну, и левая картинка, ТФ 1м, очень показательна. Почти за весь сегодняшний день, размах от минимума до максимума составляет ~20 п. А на ТФ 1Н видим, что такой размах внутри дня правило, а не исключение.
Обратите внимание, заработать 30 пп в сделке на этом инструменте — редкая удача (см. индикатор). Стабильно можно брать в сделке не более 10-15 пп. (это без учета комиссий биржи-брокера). Кстати, это можно делать вполне стабильно и много раз в день, но только 10-15 пп. Но без учета комиссий. Но стабильно и много раз в день.)

( Читать дальше )

 250 000 руб. => 15 000 000 руб. => 350 000 000 руб.

Переход количественных изменений за пределы меры (как интервала количественных изменений, в пределах которого сохраняется качественная определенность предмета) ведет к изменению качества предмета, то есть к его развитию. В этом и заключается закон перехода количества в качество — развитие осуществляется путём накопления количественных изменений в предмете, что приводит к выходу за пределы меры и скачкообразному переходу к новому качеству.

При преодолении меры количественные изменения влекут за собой качественное преобразование. Таким образом, развитие выступает как единство двух стадий — непрерывности и скачка. Непрерывность в развитии — стадия медленных количественных накоплений, она не затрагивает качества и выступает как процесс увеличения или уменьшения существующего. Скачок — стадия коренных качественных изменений предмета, момент или период превращения старого качества в новое. Эти изменения протекают сравнительно быстро даже тогда, когда принимают форму постепенного перехода.

( Читать дальше )

Поиск своего стиля

В предыдущей части, где я показывал вам настройки громкости, я не придерживался какого-либо конкретного таймфрейма. Причина в том, что эти настройки могут быть применены к любому таймфрейму, потому что профиль объема действительно универсален и не зависит от времени.

Вы можете использовать его для внутридневной торговли, свинговой торговли или для планирования своих долгосрочных инвестиций. Важно найти то, что подходит вам лучше всего, а затем овладеть методом. Если вы все еще находите свой стиль, то я предлагаю вам попробовать все это и посмотреть, что вам больше всего подходит.

Внутридневная торговля

Я предлагаю вам провести свой внутридневной анализ на графиках от 5 минут до 1 часа (я предпочитаю 30-минутные графики). Посмотрите на настройки объема, которые я вам показал, и определите самые сильные зоны поддержки/сопротивления на основе объема.

Торговые инструменты для внутридневных сделок

( Читать дальше )

Судя по моему последнему топику владельцев иностранных счетов на СмартЛабе немного. Если это кому-то интересно — я постараюсь объяснить развернуто. 

tl;dr: рядовым инвесторам (коими мы с вами являемся) не нужно овладевать магией анализа отчётности компаний для того чтобы покупать акции компаний (и тем более — индексные фонды) — что бы вам там ни говорили на очередном платном курсе по инвестициям.

---

Я хотел написать большой и сложный пост о том, как читать отчёты компаний: предполагалось описать, на что я обращаю внимание, описать все вот эти сложные EBITDA, активы и обязательства, где посмотреть зарплату сотрудников Яндекса и затраты на аренду и обслуживание недвижимости Сбера… Описал было, как отличается специфика отчетов технологических гигантов типа Microsoft от промышленных гигантов типа Норникеля. В какой-то момент расстроился, что заново изобретаю велосипед, придуманный Бенджамином Грэмом, а потом воодушевился, поняв, что моя версия выглядит как актуализация: ведь «Разумный инвестор» не обновлялся с 1976 года, а мир в 2021 году немного другой! Хотел сделать большой блок о том, как самому при помощи Excel отслеживать динамику денежных потоков… А потом всё стёр!

Вы можете сказать: «зачем, ведь там наверняка было что-то сложно-интересное!» Да, пожалуй было. Но это было бы лицемерием с моей стороны — пилить посты, которые будто бы о важном, но на самом деле нет. Я прочитал и частично изучил без малого 105 отчётов от 49 разных компаний — квартальных и годовых. По большинству из них вы можете даже найти пруфы — я выкладывал разборы на YouTube и в Telegram.

( Читать дальше )

Volume Profile

Почему объемы так важны?

На мой взгляд, объемы — это самая важная информация, которую может дать нам рынок. Почему это так важно? Это связано с тем, что около 80% всех сделок и объемов совершаются только 10 крупнейшими финансовыми институтами (большими парнями). Они движутся и манипулируют рынками. У них есть лучшие торговые эксперты, технологии, алгоритмы, а также огромные суммы денег. Однако иметь так много денег-тоже проблема. Им трудно перемещать такие суммы, инвестировать их, а также скрывать свои торговые намерения. Крупные учреждения не могут просто купить 100 000 лотов EUR/USD в один клик. Они должны входить на свои позиции медленно, незаметно. И все же они никогда не смогут спрятаться. Их объемы всегда будут видны, и мы всегда сможем их отслеживать. Как? С помощью Профиля Объема.

В отличие от стандартных индикаторов объема, которые показывают объемы только во время, Профиль объема может предоставить гораздо более важную информацию, а именно объем по определенной цене.

( Читать дальше )

Торговые Стратегии Ценового Действия

Давайте теперь немного отойдем от теории и рассмотрим некоторые торговые стратегии, основанные на ценовом действии. Я использую все эти стратегии в качестве подтверждения своих основных стратегий. Мои основные стратегии основаны на профиле объема и институциональной торговой логике, о которых я упоминал ранее. Мы перейдем к этим стратегиям позже в разделе «Профиль объема». Теперь я покажу вам стратегии, основанные исключительно на ценовом действии.

Чтобы мне было совершенно ясно – я использую эти стратегии ценового действия в качестве подтверждения для своих основных стратегий. Например, когда моя основная (основанная на объеме) стратегия показывает мне торговый уровень, и я не совсем уверен в этом, я пытаюсь найти какую-то другую стратегию ценовых действий, которая подтвердила бы мою первоначальную торговую идею. Чем больше подтверждений я найду, тем лучше.

Тем не менее, если вам действительно нравится любая из этих стратегий ценового действия, вы можете торговать ими как самостоятельными стратегиями. Давайте теперь посмотрим на них один за другим:

( Читать дальше )

Я ни раз и ни два говорил, что политика «таргетирования инфляции» — это диверсия против экономики России. Вот просто цифры



Если взглянуть на строку средних, то кому еще не очевидно сказанное мною в начале топика?

Но, глядя в таблицы, возникает два естественных вопроса:
— почему нет 1998-го и 2010?
— что было в 2004-м и 2017-м, явно выбивающимися из общей тенденции? (с 2008-м все понятно — кризис)

Ответы на них мы находим в разбиении этих годов на два периода



( Читать дальше )

Сегодня очень замечательный день для того чтобы толкнуть РТС вниз:

По идее 144к-145к будем тестить:


( Читать дальше )

( Читать дальше )