Я часто слышу возгласы и негативные отзывы трейдеров в нашем торговом зале и на просторах сети Интернет о работе HFT-алгоритмов на рынке акций США: о том как они портят рынок, создавая чрезмерные ничем не оправданные скачки котировок, о том как сильно они мешают торговать, значительно обгоняя трейдеров в выставлении заявок при сильном движении акции, а также о том как эти «машинки» визуально наполняют стакан ордеров, но их заявки отменяются быстрее, чем трейдер успевает в них попасть.
 
Многие трейдеры и аналитики хорошо помнят также знаменитый «флеш-креш» в мае 2010 года, когда без каких-либо новостей из-за вышедших из под контроля высокочастотных роботов, в секунду наводнивших инфраструктуру рынка колоссальным количеством заявок, американский рынок акций за несколько минут обвалился на максимальную однодневную величину за всю историю торгов.
 


( Читать дальше )

Объясните с точки зрения трейдерских задач что такое:

1) Размер популяции — размер начальных тычков в небо?
2) Коэф. скрещивания (не понял вообще)? 
3) Коэф. мутации — шаг итерации от значения тычка в небо?
4) Кол-во поколений — кол-во темплейтов которые получаем на выходе?

Спасибо.

Когда то хороший человек под ником baL-tramS предоставил для смартлабовцев информацию по используемым на бирже технологиям.
Ознакомиться с ними Вы можете по этим ссылкам:
smart-lab.ru/blog/39084.php   Часть 1
smart-lab.ru/blog/39085.php   Часть 2
smart-lab.ru/blog/39086.php   Часть 3
smart-lab.ru/blog/39088.php   Часть 4


( Читать дальше )

Всех наверняка уже запарили разговоры про дефолты, «фекальные обрывы», КУЕ-шные подробности и другие средства массового зомбирования :)

К сожалению, никуда от этого не денешься, если ты пришёл на рынок реальную денюжку зарабатывать, а не просто показать что ты крутой перец и наср… ть на все эти фискальные подробности.
 
Поэтому и решил выложить материальчик, который сейчас опять актуален и практически перечёркивает весь рыночный фундамент.
Многие и не задумываются что вмешательство правительства США в естественные рыночные механизмы – а именно накачивание рынка деньгами с целью поддержания его роста, заставляет инвесторов на эмоциях входить в заведомо «тухлый» рынок и делать смелые инвестиции, приводя к его искуственному росту. А это, в итоге, приводит к дальнейшей деградации всей рыночной системы.
 
На самом деле операции ФРС на открытом рынке (в виде програм QE, операций «Твист» и т.д.) имеют гораздо больший эффект на движение фондового рынка, чем многие себе представляют. СМИ пытаются нам постоянно внушать, будто рынок глобально движется из-за различных вышедших экономических данных, стоимости энергоресурсов или всяческих «греческих дефолтов» и других душераздирающих событий.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Первая цель 144700



Одной из самых сильных моделей на финансовых рынках является модель Гартли.Прежде чем определить саму модель, мы должны выразить признательность там, где должны быть признательны и обсудить самого человека, H.M. Гартли.

Гарольд Гартли родился в Newark, штат Нью-Джерси в 1899 году. Гартли получил степень бакалавра в области коммерческой науки и степень магистра делового администрирования Университета Нью-Йорка. На протяжении многих лет он работал на Уолл-стрит, как мальчик у доски, посыльный, брокер, аналитик, финансовый консультант и педагог. Он путешествовал с лекциями по вопросам технического анализа и в то время в частном порядке преподавал многим видным трейдерам с Уолл-стрит.

Курс технического анализа Гартли в конечном счете превратился в три папки с металлическими кольцами, которые были изданы в 1935 и назывались 

( Читать дальше )

ФЬЮЧЕРС РТС
 

 
 
ПО ПРОЩЕ


( Читать дальше )