Салют смартлабу! Решил написать свой первый пост здесь в связи с первой покупкой акций. В дальнейшем буду писать о своих сделках, финансовых решениях, результатах и всем прочем связанном с деньгами.

Я не так давно, в конце прошлого года, открыл свой первый брокерский счет – ИИС и начал инвестировать средства на фондовый рынок. Сначала купил ОФЗ, так как боялся волатильного рынка акций. Да и не знал, что следует покупать. Но почитав умные книжки, где сравниваются акции и облигации, доходность инвестирования на разных горизонтах, решил по мере погашения облигаций начать покупать акции.  От инструментов с фиксированной доходностью отказываться естественно не буду, но для этих целей буду использовать не биржевые продукты, а депозиты (в основном, пополняемо-отзывные) и карты с начислением % на остаток. Так я смогу свободно распоряжаться этими средствами, как для потребительских, так и инвестиционных целей, а также иметь подушку безопасности. Сейчас мой инвестиционный портфель выглядит вот так:

Показывает IQ акции.
Чем больше показатель IQ у акции, тем больше денег она позволяет в себя распихать))! 
Кто торгует большие объемы — тому может пригодиться.


Полная библиотека индикаторов, фильтров и и сканеров для Thinkorswim в этом блоге  http://bit.ly/2vKq4F8

#Thinkorswim filter for Watchlist 
#Показывает IQ акции
#Thinkorswim  https://RadchenkoVY.com/TOS

def length = 14;  # сколько дней учитывать при расчетах показателей
input AvgVolume = {default "1", "0"};
input ATR = {default "1", "0"};

def iATR = Round((Average(high(period = "DAY"), length ) - Average(low(period = "DAY"), length )), 2);
def iAvgVolume = Round(Average (volume(period = "DAY")[1], length), 1);
plot IQ = round ((iAvgVolume/390*iATR/1000),0);

Торговая система BWS

Введение

          В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.

 Расчет оптимального процента риска на сделку

 
          Часто при торговле на фондовом рынке у нас возникает вопрос: каким процентом от своего капитала рисковать в сделке? Обратите внимание, что данный вопрос отличается от следующего: какой размер позиции открывать в том или ином случае? Чтобы стало понятно, о чем идет речь, приведу следующий пример: вы можете открыть сделку на 200 тысяч рублей и установить стоп-лосс на уровне 5% или вы можете открыть сделку на 100 тысяч рублей и установить стоп-лосс на уровне 10%, в обоих случаях вы рискуете в сделке 10 тысячами рублей. Главное в данном случае, какой именно суммой вы рискуете в сделке, а не размер самой сделки как таковой. Так вот, каким же процентом от своего капитала рисковать в сделке? Интуитивно понятно, что если рисковать в одной сделке 50% капитала, то очень быстро можно потерять все деньги, а если рисковать всего 0.1%, то трудно рассчитывать на серьезную прибыль. Логично было бы предположить, что где-то между этими значениями и лежит некоторый оптимальный именно для вашей торговой стратегии процент.

-- fn044set.lua расчет стоимости фьючерсных контрактов в портфеле относительно депозита
-- © smart-lab.ru/profile/xxm 08.10.2018

-- торговый счет (из таблицы «Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)»)
account = 'SPBFUT0003f'

--положение окна с таблицей. Левый верхний угол в координаты left,top и размеры в width и height.
xy = {} 
xy.left, xy.top, xy.width,xy.height = 0, 232, 722, nil

--ширина столбцов таблицы
t_width = {12, 6, 10, 8, 10, 10, 9, 7, 6, 11, 10, 11}

-- месяц и год исполнения, 2 символа, https://www.moex.com/s205
MonthYear = "Z8"
-- код базового актива, 2 символа
-- если 4 символа, то переменная "MonthYear" не учитывается
SecCodes={
	{"MM"}, --контракт на индекс МосБиржи
	{"Si"}, --руб/доллар FORTS
	{"SR"}, --Sber FORTS
	{"LK"}, --контракт на Лукойл
	{"GZ"}, --контракт на Газпром
	{"BRX8"}, --контракт на нефть Брент, месяц и год - "X8"
	{"ED"}, --контракт на ED
	{"RN"}, --контракт на Роснефть
	{"GD"}, -- Gold
	}

--Если xy.height == nil, то вычислить ее.
--Для разных мониторов коэффициенты (17, 45 и 868 - подобраны эмпирически) будут разными.
local height = xy.height or ((#SecCodes + 1)*17 + 45)
if height > 868 then height = 868 end
xy.height = height