Торговая система BWS

Введение

          В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.

( Читать дальше )

В последнее время на Cмарт-Лабе не увидел ни одной хорошей статьи в плане трейдинга. Одна политика или рерайт статей по фундаменталу как будто я на форуме Вести24. У меня только 2 вопроса. 1. Зачем столько политики и фундаментала? Коллеги кто-нибудь зарабатывает деньги на торговле по фундаменталу? 2. Раньше были статьи и небольшие обзоры по фьючерсам Американским было интересно их читать и сравнивать с моими позициями и взглядами.  Эх, жалко, что больше никто не пишет.
А раз никто не пишет про трейдинг и системы. Нашел в своем запаснике пару мыслей. Исследование старое давно переводил, но кто пользуется трейднавигатором коды есть можете потестить на свежих данных.  Все мы знаем сколько разговоров ежедневно ведется об объеме рынка как о простом изменении цен. Книги и карьеры основывались на голословных утверждениях о влиянии объема рынка… большинство из которых, как я думаю, ложны…

Любой специалист придает значение углам Веера Ганна, вступая в разговор о цене, в ключе взаимосвязи объема рынка и изменения цен.  Я решил, что наконец-то пришло время подойти к решению данной проблемы напрямую и выяснить, как именно связаны данные понятия.

( Читать дальше )

Одна политика, да и все одно и то же, читать уже крайне не интересно.

Ностальгирую по интересным материалам, где практически раздавались граали.

Годнота из моего избранного ниже:
 
1. Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)
2. Let’s trade together. Серия 1. Индустрия по отъёму денег.
3. *** РАБОЧАЯ ТЕМА ***
4. Целевая цена...
5. Особый мани-менеджмент
6. И Райан Джонс призывает к этому...
7. Интересный метод анализа рынка.
8. 20 советов по управлению личными финансами
9. Повторю один хороший пост.
10. Вниманию трейдеров: расчет налога, который можно вернуть за убыточный год
11. Разогнать депозит...

( Читать дальше )

Скальпинг стратегии: Коррекция к скользящим среднимСтатья тут http://runettrade.ru/uroki-skalpinga/268-skalping-strategii-korrekciya-k-skolzyaschim-srednim.html

Третий способ измерения потенциальных экспансий волатильности заключается в наблюдении за колебаниями цен за предшествующие несколько дней. Майк Чалек (Mike Chalek) заслуживает признания за эту систему, которую он разработал и назвал «Талон» (Talon). Основная ее идея — рассматривать различные колебания, совершенные ценой от одной точки до другой, за прошедшие несколько лет. Существует много таких точек для изучения.
Точки, выбранные мною для последующего рассмотрения рыночной активности, измеряют расстояние движения цен от максимума 3 дня назад к сегодняшнему минимуму. Это — Шаг 1. Шаг 2 — взять размер колебания от максимума 1 день тому назад и вычесть из него минимум 3 дня назад. Наконец, мы будем использовать самое большое из этих значений как нашу основную единицу измерения волатильности, чтобы начать создавать фильтр, или ценовую подушку, которую мы прибавим к завтрашнему открытию при покупке или вычтем ее при продаже.
Система работает хорошо: она делает деньги, как показывают следующие результаты по S&P 500 с 1982 по 1998 гг. (см. рисунок 4.20). Правила заключаются в том, чтобы покупать при 80-процентном колебательном движении выше открытия и продавать при 120-процентом колебании ниже открытия. Используя долларовый стоп на уровне $1,750 и мой выход катапультирования (bailout), эта система сделала $122,837 с 1982 по 1998 гг. со средней прибылью в $228 на сделку.


( Читать дальше )