Стратегия стара как мир, и называется — календарный спред. В общем, разновидность арбитража. В простейшем виде, продаем дальний фьючерс, покупаем ближний, ждем некоторое время, закрываем позицию, получаем гарантированную прибыль. Как и у каждой стратегии, есть свои нюансы, и ошибки могу привести к убыткам. Но, это не ошибки, типа, не угадали куда пойдет — вверх или вниз. Это ошибки стратегии. Здесь не надо гадать куда пойдет.

В неклассическом виде в эту стратегию можно играть хоть интрадей, и 3-4 сделки в день вам обеспечены. Играть руками не рекомендую, целый день пялиться в монитор — может крыша поехать. А вот автоматом оч неплохо, тем более, что стратегия легко алгоритмизируется. Риски? — максимум 2-3 неудачных копеечных сделок в месяц.
Ну, и прежде чем начинать, попробуйте на кошках — смоделируйте в Python, например.
Исходная идея изложена. Ну, а конкретика, это уже не для общего доступа, кому нужны конкуренты в стакане.) Здесь каждый сам за себя. Ну, а стратегий на этой идее можно построить не одну, а целое семейство. Удачи!

Ссылка на он-лайн книгу: publicism.info/economics/nations/ (у меня fb2)

Пара хороших отзывов на Медиуме:
   medium.com/@guilhermecspindola/the-rise-and-fall-of-nation-by-ruchir-sharma-366bd520663
   medium.com/@rebweicht/book-review-the-rise-and-fall-of-nations-ten-rules-of-change-in-the-post-crisis-world-by-ruchir-f0c3629edbc1

Автор — главный аналист Morgan Stanley по Emerging markets. Тема: глубокое исследование природы экономического развития и декомпозиция по основным 10 правилам:

1) Люди, человеческий капитал, рабочая сила
2) Циклы и постоянная изменчивость, всё живет и всё меняется, реформы решают и готовность к ним обязательна (начинается глава с красивого  примера про Россию, где автор зачем-то честно высказал своё мнение перед Путиным)
3) Плохие и хорошие миллиардеры, их влияние на экономику, на общество, что может случиться
4) Роль государства, вмешательство в экономику, в лонг-ране эффект всегда одинаковый, в шорт-ране кому-то может и повезти
5) Географическое расположение: кому-то может повезти, кто-то сам ищет и сам же создает своё географическое преимущество
6) Производство — первично (не возникнет пост-индустриальное общество сразу, нельзя перепрыгнуть)
7) Рост цен, инфляция
8) Цена валюты, дешевая или дорогая по отношению к другим, как её воспринимают локалы и нерезы, нельзя всё решить девалом, важен контекст, девал решает только если есть куча производственного потенциала (а иначе просто массовое обеднение)
9)  Уровень долга, и что еще важнее, скорость роста долга (по отношению к ВВП, конечно)
10) Эффект хайпа: выход на обложку Time больше чем в половине случаев в итоге означал закат, журналисты в самый последний момент пишут, и наоборот сильно растет обычно то, на что никто доселе не обращал внимания.

ТОП-25 самых популярных фильмов для инвесторов для просмотра на новогодних праздниках:

1. «Игра на понижение», 2015
История нескольких человек, которые предсказали кризис 2008 года

2. «Волк с Уолл-стрит», 2013
Безумная история биржевого махинатора Д. Белфорта

3. «Миллиарды», 2016-...
Сериал о противостоянии амбициозного финансиста и принципиального прокурора

4. «Области тьмы», 2011
История писателя по имени Эдди, раскрывшего 100% потенциала своего мозга с помощью специальной таблетки 

5. «Аферист», 1999
Реальная история банкира Ника Лисона, махинации которого обрушили один из крупных мировых банков

6. «Стать Уорреном Баффетом», 2017
Документальный фильм об одном из самых скромных миллиардеров планеты

7. «В погоне за счастьем», 2006
Биографический фильм о Крисе Гарднере, который прошёл путь от бедняка до успешного брокера

8. «Силиконовая долина», 2014-2019
Сериал о группе «гиков», готовящих запуск высокотехнологичных стартапов

Ответ.

Ответ на задачу два.  https://smart-lab.ru/blog/576422.php  Ну конечно, все молодцы. Все справились с заданием, причем рассчитали все в уме. Конечно, улыбка не может не есть. Поэтому сразу перейдем к выводам.

Выводы

Конечно технический анализ. Это просто грааль. Я хотел найти место, где ему учат, но оно засекречено. Именно технический анализ помогает нам. Это он кормит 10% трейдеров и заставляет 90% исправно, дисциплинированно, без психов кормить эти десять процентов. Ну и конечно наша Российская школа. Геометрическое представление производной. Сказка, это же просто касательная. Вы замечали, что в терминалах можно рисовать только прямые линии, касательные. Это еще одно достижение. В тот момент когда МЮ у нас exp(-r(T-t) ( то есть не совсем прямая линия) мы рисуем прямые линии, причем разного цвета. И мне тоже захотелось нарисовать. И я нарисую.

Красной линией я нарисую профиль опциона. Зеленой линией нарисую профиль фьючерса. Конечно, нет ни каких сомнений, что опцион вырастит в точке В сильнее чем фьюч, а в точке А подешевет меньше. Просто, согласно всем канонам ТА это гениально. Соответственно любой опцион должен давать неоспоримое преимущество по сравнению с фьючами. Это же очевидно. И если бы ни эта очевидность, мы бы ни когда не покупали опцики.

Предыдущее мое произведение про продажу крайних опционов было отмечено плюсиками более 50 человек.  Меня это удивило и обрадовало, поскольку я не предполагал, что такое большое количество людей на смартлабе не просто интересуются опционами, но и разбираются в некоторых особенностях торговли этим инструментом. До этого у меня было впечатление, что опционами на смартлабе торгуют чуть больше десяти человек.

В продолжение прошлой темы, хочу предложить вам на рассмотрение некоторые рассуждения о том, какие опционы выгоднее продавать.

Определимся с терминами и понятиями, которые будем рассматривать:

[Тэта] -  потеря стоимости опциона за определенный промежуток времени [t]

У нас есть текущая волатильность базового актива. Исходя из этой волатильности, мы можем посчитать ожидаемый средний путь, который пройдет цена базового актива за время [t]. Этот путь назовем

Для начала рассмотрим, как меняются цены опционов в зависимости от волатильности:

На данном графике      1 – это центральный страйк;  Синяя линия – цены опционов на момент вашей продажи;  Зеленая линия – цены опционов при увеличении волатильности в 1,5 раза; Красная линия – цены опционов при увеличении волатильности в 2 раза.

На первый взгляд, ничего трагичного не наблюдается

Теперь посмотрим не  на сколько увеличиваются цены опционов, а во сколько раз увеличиваются цены.

 1. Зрение.
Задняя часть оболочки глазного яблока имеет 130 млн. клеток в форме палочек – фоторецепторов,
обеспечивающих восприятие черно-белого изображения,
а также 7 млн. конических клеток,
воспринимающих цветовую гамму.
Основой последних является Х – хромосома. У женщин таких хромосом две, у мужчин – одна,
поэтому женщины ярче воспринимают краски мира.
Женский глаз по сравнению с мужским имеет большую площадь белка,
что обеспечивает ему большую возможность воспринимать и отправлять сигналы.
Женщины способны охватить взглядом сектор в 45 со всех сторон.
У мужчин – туннельное зрение, объясняющее их способность четко и ясно видеть то,
что расположено перед ними.

 2. Слух.
Слух у женщин настроен на восприятие высоких частот.
Однако мужчины могут безошибочно определить,
откуда доносится звук.
Женский мозг обладает способностью классифицировать звуки,
поэтому женщины могут одновременно слышать детей,
разговаривать между собой,
следить за передачей по телевизору.

    Напомню: SPY– индексный фонд, акции которого довольно близко повторяют движение индекса S&P500, VXX– банковская нота, которая  рассчитывается по определённой методике, исходя из значений фьючерсов двух ближайших серий на индекс волатильности VIX.  VXX – относительно новый на рынке инструмент, существует с 2009 года, из деривативов VIX на сегодняшний день — один из наиболее ликвидных.  Если наложить друг на друга графики этих инструментов, прослеживается заметная обратная корреляция: если один растёт, то другой снижается и наоборот.

   

Идея заключается в следующем:  продажа Put VXX OTM + покупка Сall SPY OTM, кроме того покупка Put VXX OTM более низкого страйка, чем проданный Put для устранения потенциально неограниченного убытка позиции. Стратегия будет гарантировано прибыльной при соблюдении двух условий: