В качестве упражнения всем предлагаю подумать над следующим варинтом выполнения одного из заданий,
кто хочет выкладывайте только мысли и вопросы
«Проведя сделки с каждым индикатором, я сделала вывод, что необходимо использовать несколько индикаторов для подтверждения сигналов на покупку или продажу или на закрытия сделки. Так же подтвердила для себя, что необходимо проводить чартерны анализ и потом накладывать индикаторы, чтобы правильно оценить ситуацию рынка. 
Используя скользящую среднею, половина сделок ушло в минус, так как не смогла определить, что тренд ещё не начался и скользящая запуталась в коридоре. Как только цена поднималась выше скользящей и бары начинались зелёного цвета, я делала сделку на покупку. Провести удачные сделки мне помог MACD, когда я к 2-ум средним добавила гистограмму. Если я наблюдала, что короткая средняя пересекла сверху длинную скользящую и гистограмма показала снижение цены в сторону нуля, а так же бары загорелись красным цветом, я открывала сделку на продажу. В некоторых случаях, я наоборот останавливалась от сделки, видя показатели МАСD. Кажется, что 3 подряд бара сформировались одного цвета и возможно начинается тренд, но индикатор показывает уже спад, значит коридор всё ещё продолжается. 

( Читать дальше )

Продажа опционов -ЭТО класс. Капает тета, но  иногда наступает  расплата. Для меня это было вчера по  моим путам РТС. Рынок прошел 2 страйка и  не поперхнулся ))). Ну что в  этой ситуации делать ?? Дельту коректировать!!! Иду к  терминалу — начинаю продавать фьючи. Давет продать 4 штуки и пишет, что  лимит ГО ,,,,,, ФСЕ,,,, А рынок то падает и минус растет и мой край  105 000 путов все  ближе и  ближе. БРЕД думаю я — звоню брокеру на  букву О. Говорят все ок — сча вам увеличим какой -то лимит  и  вы свою дельту  подровняете )))). Класс — ровняю.
День закончил в  минусе но робота смотрящего за  дельтой врубил и  лег спать.   И вспомнилось мне, как на  мой вопрос " А что вы  делаете с  остальными  клиентами??" Мне менеджер опционного деска  ответил " Режем"  Снились кролики в сарайке у  дедушки и как он их периодически приходил резать. )))
Ребята, продающие опционы — желаю не сдаваться и  не стесняться звонить брокеру. Теты на всех хватит — но  за  дельтой нужно следить ))))

      Дилетант -человек, занимающийся наукой или искусством без специальной подготовки; имеющий только поверхностное знакомство с какой-нибудь областью знаний ©
      Вложить свои деньги в акции или облигации, и получать постоянный доход-мечта.
   Как это происходит в Америке я, по правде сказать, не знаю, я просто работала СВОЮ работу и откладывала деньги. Да, просто откладывала деньги на депозит, и хотела чтобы к пенсии у меня была прибавка.По СВОЕЙ работе я училась в институте, читала разные журналы, изучала как улучшить тех.процессы, уменьшить расходы, разбиралась как оформлять налоги… и т.д.
   И скорее всего американский человек тоже читал, считал, изучал по СВОЕЙ работе. Но, заработав, он пошёл в «фонды для дилетантов» — вангарды и спайдерсы (не уверена что правильно пишу, но как-то так). Он, наверно, даже брокерский счёт не открывал, ещё раз скажу: я не знаю, как там в Америке.
   
     Я — тоже дилетант, но российский.Чтобы дорасти до «американского дилетанта»мне предлагается:

( Читать дальше )

Вот и подошел очередной отчетный период к концу. Уже ровно пол года я инвестирую в российский рынок акций.

Какие итоги?

Проинвестировано 4,584,700 рублей. За месяц я проинвестировал немногим более 1 млн рублей.

Текущая ликвидационная стоимость портфеля (на момент написания поста) составляет 4,905,000 рублей. Это 7% абсолютной прибыли или 14% годовых. Было больше 5,1 млн — разумеется последняя коррекция по ММВБ не обошла меня стороной.

А вот сам ММВБ от начала моего инвестирования вырос лишь на… 0% :-) а ведь я инвестирую постоянно, т.ч. реальный % как бы больше. 

ОПД (ожидаемый пассивный доход = дивиденды /12 — НДФЛ) сегодня составляет 48,866 рублей в месяц. Это самый главный для меня показатель. 

Графиков сегодня не будет. Че то лень строить и выкладывать… Сделаю к следующему обзору.

Какие планы?

1) продолжаю дальше инвестировать как часы :-)
2) наращиваю газпром. На мой взгляд это будет вторая энергетика к 2021 году. Этот срок мне вполне комфортен. Я жду 390-450 по бумаге в случае НЕ реализации рисков (дробление компании, отмена монополии) и получаю дивиденды:-) Кстати, текущая доходность (при 25% по МСФО) составит от 9-11 рублей на бумагу уже летом. 
3) не забываю про $ и облигации. 

Начали день с повышения индекса.
До 15 часов мск не было ни чего интересного, мы плавно снижались.


После трех часов мск, в путах 110 000 страйка, Открытый интерес недельных опционов начал рост.
ОИ с 4500 контрактов(на вчерашнем закрытии) до 19500 контрактов к 18.00 часам.

Посмотрим как накапливался ОИ:
Цена на индекс РТС с утра снижалась к 110 000 страйку, потом пробивала его и возвращалась выше.

В 110000 страйке на покупку стояли заявки по цене 250п.,150п.,110п. и пр. по 500 контрактов и выше.
Таким образом, кто-то очень хотел закупиться путов.

Как только открылась Америка, нарисовалась свеча вверх и цена на путы обвалилась до 100п. — и набор позиции ускорился!. 
ОИ в страйке начал рости. К вечеру ОИ в 110000 страйке путов составлял 19500 контрактов.
Судя по заявкам на опционы — покупатель их не двигал к теории и они в основном исполнялись продавцами.

( Читать дальше )

Я уже писал что получил убыток зашортив Америку, и после этого смотря на эти лихорадочные покупки не находил ответа в причинах такого безудержного роста… Несмотря на весь негативный фон рынки как с цепи сорвались...
Я больше нет входил… да и не вхожу пока… Покупать страшно, продавать… не понимая причины роста… авантюра полная… неготов.
И вот кажется ответ на главный вопрос… кто покупает… высветился.
Немногие аналитики выдают «на гора»качественный материал подкрепленный статистикой… а уж в русскоязычном пространстве вообще единицы.
Павел Рябов один из этих немногих...
И вот..
«Объем – 940 млрд было направлено в виде байбека и дивидендов от 1500 нефинансовых корпораций США с выручкой более 600 млн долларов за 2015 год. И это за один год, понятно, что даже QE от ФРС меркнет на этом фоне. Если взять вообще весь рынок американских публичных компаний, то чуть больше 1 трлн. В эпоху буйства шальных денег (2007) было лишь 716 млрд и тогда это казалось чем-то запредельным.»


( Читать дальше )

Корреляционная кластерная карта Российского рынка акций с начала 2017 года.

(в помощь ищущим чем бы задиверсифицироваться)




( Читать дальше )

Каждые 2 недели я буду выкладывать в группу по 1 бесплатному индикатору или скрипту для терминалов QUIK или MetaTrader в соответствии с вашими предложениями. Пишите мне в личные сообщения Kamil Ritchie, какие разработки вы хотели бы здесь видеть, вступайте в группу, чтобы ничего не пропустить! 

Уже написанные бесплатные скрипты: 
1) Тройное экспоненциальное среднее
2) Баланс покупок/продаж
3) Горизонтальные объемы(табличное отображение)
4) Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего
5) Сбор АТР статистики
6) Разделитель периодов
7) Расчет допустимого кол-ва контрактов в сделке
8) Линии скорости
9) Круглые уровни
10) Автостоп и закрытие позиции лесенкой
11) Канал Тарпа
12) Канал Кельтнера
13) Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего + АТР предыдущего
14) Канал стандартного отклонения
15) Ренко
16) ChopZone

Всем привет, давно ничего выкладывал, был весьма загружен, сегодня у нас индикатор ChopZone,

( Читать дальше )