Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на рынке акций РФ (первая 10-ка наиболее ликвидных бумаг).
Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 10,62%
Среднегодовая доходность — 215%
Общая доходность за весь период — 12 735%
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 1
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,71% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию 
Максимальный объем средств используемых системой (в моменте) — 37%

( Читать дальше )

Чтобы не сидеть целый день, тупо безрезультатно пялясь в монитор, надо что-то делать конструктивное. Что-то, что давало бы нам реальный опыт торговли. Хоть я и полный лох в американском рынке, опишу, как надо начинать анализировать акции день за днем.

Вот допустим сегодня:
27 июня 2012, 12:44 по нью-йорку.

задача:

1. понять что уже выросло/упало сегодня на NYSE (акции в игре)
2. понять что из этого было торговабельно (ликвидно, технично) 
3. понять, как можно было захватить часть этого движения с минимальным риском на точке входа 

Решаем №1. Найти акции в игре.
1.1 идем на http://www.google.com/finance
1.2 смотри в эту табличку:

И смотрим что тут есть хорошего. (наводим на ссылки, узнаем тикер, смотрим график).

По порядку:

• LXRX — дешевый неликвид
• AMRN — все изменение за счет гэпа. см. новости по бумаге. Зашел на FINVIZ.COM. Вбил тикер. Нашел новость. Биокомпания, новости по патенту — не ясно ничего.
• WPRT — также весь рост гэпом, а значит внутри дня здесь делать было нечего. Смотрим финвиз, что за новости. Это канадская компания, заключила сделку с GM. Лазил по ссылкам новостей финвиза, нашел вот это. Надо сохранить, посмотреть. 
• UNF-неликвидный шит.
• NWS — чудесно идет второй день подряд. Бумага со вчерашнего листа. Компания вчера заявила о разделе бизнеса, сегодня ее проапгрейдили брокеры, идет ровно, чудно. По сути, стоило потратить кучу времени, чтобы отобрать только этот стак и работать с ним. Сохраняем. 
• QSII. Чудесный был шорт. Сохраняем. Посмотреть были ли новости, посмотреть как эта бумага вообще могла попасть к нам на лист.
• AZO. Весь обвал — гэпом. Выкуп, за ним падение, к-е можно было отловить. Какие новости? Компания производит автозапчасти. Другая компания - O'Reilly Automotive (ORLY) рухнула сегодня на 18% на понижении прогноза по продажам во 2 квартале. Сохраняем ORLY, AZO.
• RBN. Вроде более-менее. Компания отчиталась 26 июня. Сохраняем.
• CMG. Обвал почти без гэпа. Сохраняем. Что за новости? Нашел на премаркете CNBC опять таки через финвиз новость о том что вышел отчет, что продажи и выручка будут ниже ожиданий во 2 квартале. Новости тут.  Кстати там еще много новостей по маркет-муверам.
• GPC — пострадал от отчета ORLY. Сохр.

( Читать дальше )

     Сегодня скучая на работе и радуясь прибыли от шортов вдруг внутренний голос неожиданно шепнул мне — закрой все шорты, что держал неделю, и вот прямо сейчас, закупайся -на всё… не бойся… сбера купи, газика (хорошо упал), нлмк и т.д… я возмутился -как же! Ни одного сигнала на лонг… по теханализу и вообще — ничего не предрекает разворота к росту… почему сейчас? Вроде грамотно в шортах сижу… ничего делать не нужно… жди себе спокойно и радуйся — но нет… голос нежно прошептал, что иногда нужно доверяться интуиции.
     Кроче я закупился… ждём неожиданного резкого роста завтра… а если я ошибся, то больше так не буду делать =)

Для тех у кого нет Bloomberga, а иногда хочется повозиться со статистикой по америке и не только. 
 
FED  Сент-Луиса сделал надстройку для MS Excel через которую вы можете получить свободный доступ к просто огроменному количеству дынных по  макроэкономическим показателям - 42 тысячам экономических данных из 38 региональных, национальных и международных источников. 

Что позволяет: 

• просматривать данные по категориям, релизу, источникам и популярности или делать поиск по ключевым словам;
• просматривать и создавать пользовательские графики
• создавать избранное для по наиболее интерессным для вам данным 
• получать последние новости о появлении новых данных, обновлениях и новых экономических исследований

Короче, покопайтесь не поленитесь. Очень много всяких примочек и удобняшек, по интерфейсу очень напоминает блумовский аддон для экселя.

( Читать дальше )

Не напрасно я на прошлой неделе сожалел о том, что наибольшее количество плюсов собирают несодержательные топики с картинкой или шуточкой. На этой неделе на смартлабе было написано огромное количество интересных топиков, которые я еле-еле прочел все.
Новость недели смартлаба — изменился способ начисления рейтинг корпоративным блогам.  

Тема недели — прекрасно известный нам Дмитрий Солодин, который активно участвует в жизни смартлаба практически с самого его основания (2010), объявил о роуд-шоу своего хедж-фонда. Тема собрала 223 камента и набрала +90. Если вы задумаете открывать свой хедж-фонд, почитайте комментарии к этой записи — там очень много полезного-интересного. А вот тут конструктивная критика Солодина от человека из индустрии: игра в фонд. А вот поучительная статья о том, как выходцы с Уолл-Стрит безуспешно пытаются создавать свои хедж-фонды и терпят крах. 
Срач недели — это грязный слух о Герчике, который Степан Демура пустил в своем блоге. Срач подхватил Томас в своем блоге на смартлабе. Александр Герчик официально опроверг слухи  и был поддержан адекватной трейдерской общественностью в каментах. Ну а почетный тролль прошлой недели — поработитель профита решил нажить дешевой популярности и проехался по обоим. за что был забанен еще на 2 дня. Еще один наш гуру, Василий Олейник, разразился самым ёмким топиком за всю свою историю и написал первую часть трилогии Всей правды о финансовых рынках.  161 камент. +134 рейтинг!

Ну а лидер недели по оценкам — Александр Горчаков, который как раз написал пост о том, как стать гуру. Пост набрал +150 и 47 комментариев. 

Развитие также получила тема с Раппопортом. покидающим Россию. Finparty выложила новое интервью с бывшим брокером из Метрополя,  ну а наши люди не упустили случая по зубоскалить: Раппорт уезжает, вот печалька! Трейдеры поддержали отъезд Д.Р. из России:)
Среди забавных тем — одиозный забугорный трейдер-семинарщик Seven_17 показал свой бицепц и был забанен в соответствии с правилами смартлаба. 
Хотелось бы отметить новый интересный блог на смартлабе — это Margin — девушка (женщина? х.з.-возраст не указан) с 13 летним опытом торговли из Обнинска (если верить анкете). Она много и интересно комментировала тему создания фонда, писала страшную историю про опционы на IBM,  ну и немного проехалась по подозрительным лицам недели — о них читай ниже. 
Также, предлагаю всем добавлять в друзья Владимира Сюбаева, который отметился на неделе рядом интересных топиков, набравших максимальный положительный рейтинг.
 
Мое творчество.
Оживленный интерес и много споров вызвала моя статья “трейдинг с точки зрения счастья”  где я сравниваю профессию трейдера с профессией фитнесс-инструктора. Все приняли эту статью близко к сердцу, спроецировали на себя, поэтому в каментах было замечено много недовольных). Еще одна обсуждаемая статья — про футбол и трейдинг.  О главной теме прошедшей недели так сказать.

Тенденция недели — большое количество нетематических записей. Уважаемые смартлабовцы! Наш ресурс ценен тем, что люди, которые сюда заходят, хотят увидеть финансовую информацию, почитать о трейдинге, деньгах и т.п., а не узнать о ваших проблемах с девушкой или увидеть объявление о продаже ноутбука. Почитайте еще раз внимательно правила и тематику нашего сообщества  и отдельно о том, как писать в раздел оффтоп.

Подозрительные лица
С упоением хочу отметить официальный крах пирамиды МММ 2011. А вот и забавная история, как товарищ потерял друга из-за неподеленных с ним в МММ 140 тыс рублях и попросил исповеди у общественности смартлаба. 
На этой неделе две компании — options-team.com и askfortrade.com, которых резиденты смартлаба в своих топиках называли мошенниками, отправили нам на почту свои досудебные претензии (причем обе, в один день). Подобную досудебную претензию нам присылали и из Роял Макс Брокерс, которые заботились о своей деловой репутации. Как бы там ни было, после некоторого анализа, топики с упоминанием первых двух конторок были удалены. А всем обывателям сообщаю — любое доверительное управление, — это почти наверняка слив. Хорошие трейдеры никогда не ищут деньги и не просят их у вас. Деньги сами всегда ищут хороших трейдеров.
 
Полезные топики по трейдингу

малая энциклопедия скальпера 
подход к тестированию торговых систем 
методология построения торговых систем. ч.1. 
удобная таблица опционных стратегий 
торговая система два окна  
Применение спектрального анализа биржевой информации или Эффект Бабочки 
 
подборка цитат трейдеров  
Владимир С. интересно пишет о том, как он отторговал первый год 
На этой неделе все почему то вспоминали про профессора Базермана и то, как он продает 20-ку за 200 долларов 
Вождь как всегда пишет про объемный анализ и куклов в статье Что такое биржа? 

Запись Парадокс Монти Холла  вызвала оживленное обсуждение. Любителям математики и статистики рекомендуется. В забавной статье Как избавиться от кризиса некто Сережа предлагает отправить Путина в Китай, чтобы итот обеспечил посадку их экономики:) 
Рекомендую к прочтению топик правила богатства. Все как есть. 
 
Обсуждаемые новости недели:
ситуация в Сирии накаляется 
21 признак жаркого лета 2008 
фото с митинга  (408 каментов и море срача!)
поченму вторую волну отменить невозможно 
Предыдущий недельный дайждест смартлаба вы можете почитать здесь: 
smart-lab.ru/blog/mytrading/60099.php

Трейдер создает свой «правильный», «по-взрослому» инвестиционный фонд. Это всегда интересно! Я заинтересовалась. 

http://smart-lab.ru/blog/60707.php

Трейдер не скрывает свое желание привлечь инвесторские деньги. План деньгосбора 2 млн. долларов. Для этого трейдер готов ехать по городам и весям России, чтобы взять деньги у инвесторов, потому что его «по-взрослому» созданный фонд -  это  лучшее место увеличения средств для российских инвесторов. Инвестиционный фонд в Андорре -  не МММ какая-нибудь. 

Проанализируем информацию. Мы же трейдеры: должны проверять актив на привлекательность, а информацию на  достоверность.

Обладая личными средствами в сумме $800 000,  которыми как сказано управляет Дмитрий, на низкорисковых стратегиях можно зарабатывать 5% в месяц (60% в год). И самое главное, эти средства уже находятся в личном управлении. Для работы с ними не требуется создавать фонд и администрирование со стороны Meriden. 

( Читать дальше )

Бильдербергский клуб – это группа из 120-140 влиятельных людей, которые собираются каждый год для обсуждения политики. Эти встречи для общественности закрыты.

Этот график, обнаружившийся на Фейсбук, показывает связи членов с корпорациями, благотворительными организациями, политическими группами и средствами массовой информации. Об этой группе существует огромное количество теорий заговора, включая и те, которые утверждают, что они контролируют мировую экономику.
 


Следовало бы воспринимать график с некоторым недоверием, в конце концов довольно легко отследить связь любого человека с корпорацией, если не указано, каким влиянием обладает тот или иной член.

Но, возможно, это веский аргумент к тому, почему эти встречи должны быть открытыми.


mixednews.ru

По многочисленным жалобам на звук видео выкладываю краткий текстовый вариант брифинга.

Мы рассмотрели статистику движения S&P 500 в «витчинг». Итак, что получилось.

Граффик 1. Объёмы торгов за 2 дня перед quaduple witching (голубая гистограмма) и непосредственно в день (фиолетовая гистограмма).




Глазом видно, оборот по акциям в индексе в день экспирации увеличивается на 10-90% по сравнению я предыдущими днями. Это вполне логично: происоходят расчёты (поставка и оплата) по срочным контрактам.

( Читать дальше )

Часть 1. Суть рынка, что движет капиталами. Манипуляции и развод на рынках с помощью СМИ. Зомбирование сознания. ФА и ТА –только для новичков.  С.Демура и волновики.  Что для меня является приоритетом.  Принципы среднесрочной и долгосрочной торговли, не путать с внутридневной.  Мошенники и гуру, которые нас окружают.
Давно хотел написать данный пост, но всё как то не находил времени, но вот наконец выкладываю все свои мыли, пока что одну из трёх частей.  Знаю, что данный пост вызовет массу критики, но постарайтесь себя держать в руках и объективно отвечать в комментариях с чем вы согласны а с чем нет.
     7 лет  уже работаю и наблюдаю за рынком и кто бы, что не говорил, но он постоянно меняется. Многое из того, что работало на нём раньше, сейчас вообще не имеет смысла.  Все фондовые рынки стали сейчас заложниками политических игр и интриг, и нарушилась вся логическая цепочка – не рынки зависят от реальной экономики а экономика от стабильности  фондовых рынков, по сути  “не собака веляет  хвостом, а хвост собакой”, но об этом во 2-й части.  Многие трейдеры пытаются найти какой то грааль, применяя всевозможный теханализ, который написан во всех книжках, и думают что этого достаточно, чтоб стабильно зарабатывать на рынке. Неужели не понятно, что – то что было и действовало раньше, не значит будет действовать всегда.  Есть те, кто любит и верит в элиотта и в фибоначчи, постоянно подгоняя эти волны и сетки  под текущее состояние цены актива. Очень долго следил за тем же, всем известным С.Демурой,  главного нашего волновика, который всё продолжал ждать армагедона по своим волнам и в 2009 и в 2010 и в 2011 годах, но он не понимал основного (сути), что чем хуже будут дела в экономике, тем лучше будут дела на фондовых рынках, казалось бы парадокс, но кроме печатного станка при ухудшении ситуации, власти так  ничего лучше пока и не придумали, но к сожалению вечно это продлиться не сможет.  Нравится мне всегда слушать его (С.Демуры) ответы на чётко поставленные вопросы ))), 90% из которых  звучат следующим образом: ну если пойдём вниз, то первые цели такие то потом будем смотреть, если пойдём вверх то первые цели такие потом будем смотреть, типа сейчас ещё не понятно то ли мы рисуем три в три, то ли это четвёрка, то ли это волна 5. Вобщем как всегда любой волновик, задним числом на разных таймфреймах подгонит вам свой волновой анализ так как ему надо, и процент поподаний весьма у них мал и самое главное, анализировать ситуацию наперёд они могут едва ли, впрочем как и все остальные технари, которые любят играть на пробой и отбой от сильных уровней, которые всё чаще становятся ложными. За последний год я вёл статистику – 80% выходов из каналов на разных инструментах  оказывались ложными.  У меня всегда возникал вопрос  -  как можно заработать на том, что видят все? Неужели вы считаете,  что прочитав одну книжку по теханализу,  или изучив волновую теорию вы сможете стабильно зарабатывать? Хочу вас огорчить!!! Всё намного сложнее!!!  Я уже не хочу брать всю остальную чушь, которую применяют в своей торговле многие трейдеры, типа облочков, бабочек, уровней камарилья и многого другого. Никогда не возникал  у вас вопрос  - для чего придумано столько разных видов ТА и столько разных индикаторов? – Да для того, чтоб пока новички перепробуют всё, они уже останутся без денег и и если вдруг кому то удастся заработать на какой то разновидности ТА, то человек сразу же поверит в неё и потом ещё долгое время будет сливать деньги в поисках ошибки именно в себе а не в ТА, он станет заложником своей случайности – принцип казино: если человек первый придёт в казино и выиграет, то навсегда попадёт в зависимость, от того что ощутил вкус лёгких денег и чем больше он будет вновь испытывать свою удачу, тем больше денег он будет оставлять, НО НИКОГДА НЕ ОСТАНОВИТСЯ И БУДЕТ ВЕРИТЬ, что раз один раз повезло, то повезёт ещё, но если человек первый раз придёт в казино и оставит там деньги, то считай ему повезло и он больше никогда не зайдёт туда.


( Читать дальше )

Для начала немного о себе:
Возраст – 32 года; город — Санкт-Петербург; два высших университетских образования (СПбГУ); торгую на рынке с 2005 года, с середины 2007 года – живу и процветаю исключительно с рыночного дохода; основные торговые подходы – активный дейтрейдинг-скальпинг и среднесрочный арбитраж.
 
Теперь о предложении.
Уважаемые коллеги, всем кого интересует стабильные и низкорискованые  инвестиции, предлагаю рыночно-нейтральную стратегию управления. Торговал, наблюдал и исследовал данный подход с 2009 года, в результате стратегия дополнялась, развивалась и оптимизировалась.  На сегодня данная стратегия доведена до простого и оптимального алгоритма извлечения прибыли и управления рисками.
 
Основные характеристики стратегии:
1. Высокая объективность в прогнозировании и принятии торговых решений.
2. Возможность автоматизации — обеспечивается простой и статистически обоснованной системой принятия торговых решений и управления рисками. При ручной торговле данная характеристика исключает двусмысленность торговых сигналов.
3. Результат не зависит от рынка, и прибыль генерируется как при растущем, так и при падающем рынке.


( Читать дальше )