Часто слышу высказывания про торговлю внутри дня, и сам кучу раз попадал на великие гэпы, но статистика все таки сильный козырь!

            Так как просили стратегии внутри дня или исключая гэпы, я поменял свою трансляцию, дабы показать что и как! теперь же просто сравнить статистику решил, чтобы все у кого есть вопросы, могли ответить себе на них! 
            Обычно у меня бегают разные алгоритмы с разными вариациями, но чаще всего если торгую трендово то привык переносить через ночь, и проскальзование увеличенное. Естественно когда делаю скрины с лаборатории то учитываю что есть гэпы которые надо вырезать из статистики. 
            Просьба саму стратегию не оценивать так как она уж очени сильно страдает от новостного фона.
            Попробовать самому свои стратегии, оттестировать и тд можно в программе TSLab, собрав весь алгоритм из кубиков.

            Ниже скрины будут, одна стратегия две вариации (размер гепов — 6000п) 1 скрин от результата необходимо отнять размер гепов, 2 стратегия с переносом сделки, но без возможности входа/выхода на гэпах, 3 закрытие сделки внутри дня, и вход не на гэпе. 

( Читать дальше )

Далее — текст Кирилла Ильинского (Fusion Asset Management)

На прошлой неделе прошел (первый) семинар по поводу моих питерских лекций – такая первая производная от меня (sm posts Oleg Mubarakshin and Alina Ananieva ). Была видео-запись, все желающие могут посмотреть на youtube, IK Forum. Я посмотрел. И, после паузу, решил описать свой взляд на произошедшее.

Во-первых, и сразу, я очень благодарен всем участникам за их интерес и за их усилия. Я считаю, что то, что попытался сделать Николай (optionanalyser) – в целом очень положительно. Я знаю, что есть интерес обсуждать и учиться – мне много разного народа это говорили. Формата и опыта правильного не было. Николаю хватило смелости попробывать. Остальное – дело техники.
Именно на этом фоне, потому что мне не все равно, я буду сейчас говорить, возможно, не сильные приятные вещи.

1. Было четыре выступления. Мне кажется, что самый правильный формат был у Николая Сафина – взять 10 мин из лекции и разобрать их с учетом своих интересов и своего опыта. Я очень рад, что вдумчивый слушатель понял, что за 10 мин лекции лежит 10 статей. Поэтому для того кто сказал, что надо бы все в два раза быстрей – скорость вряд ли поможет.
Я начитал 10 лекций. За каждой лекцией лежит мини-курс, наверное часов 10 вместо 2. Я хочу, что бы тот кто через это прошел – стал универсальным бойцом. Тот кто говорит, что лучше ничего не знать – водит машину с закрытыми глазами: это интересный атракцион, но я не преподаватель циркового училища. Я приду посмотреть, но моей системе ценностей это не отвечает.

2. Дальше, про формат. Я вижу эти семинары как перевод пассивного знания в активное – одно дело послушать, другое дело пересказать на своем опыте, пропустив через себя. Это тяжело, но полезно. Понятно, что надо брать ОДНУ лекцию и ее обсуждать. Это позволит всем участникам быть on the same page. Опять же – не будет разговоров, «что я не все лекции посмотрел». Одну лекцию (или пол-лекции) взяли и разобрали/обсудили.


( Читать дальше )

Всем привет.

Закрыл последнюю позу и решил дать комментарий, ибо прошли первые полгода проекта.




Результаты

Первоначальная сумма была 355000 рублей. Я довёл её до 380000 рублей (+7%) 

Далее, я довнёс 150000 рублей с целью попадания в высшую лигу.

С 530000 рублей я смог подняться лишь до уровня 551000 рублей (+4%). 

Итог: +11%. (Из расчёта в годовых, это 22% годовых).


Не густо, но это моя норма. За всё время дродаун ниже первоначальной суммы не было ни разу, от максимума ДД не превышал 3%.

Итак, есть чем порадовать опционное сообщество! Новости сразу две !

 

( Читать дальше )

Не понимаю я радости позиционной торговли фьючерсом на индекс РТС!
Ну нашел систему, соблюдаешь риск менеджмент,  выбрал соотношение стоп-лоcса и профита  (1 к 3, не меньше, как учит великий Александр  Михайлович).  В результате:  раза три  выбило по стопу, один раз удача – все вернул, профит получил.  Итого, три раза огорчился, один раз сильно обрадовался.

( Читать дальше )

Всем огромный привет!

     Потратил 2 года жизни на исследования различных подходов в построении торговых систем, алгоритмов… и вот наконец дошел до некоторого предела… лучше уже не сделать…  Грааль готов!   

Итог: стабильный алгоритм со средней доходностью около 200% в год, при максимальной просадке на всём периоде тестирования не более 25% от счета. 

Эквити выглядит так (за более чем 5 лет ):



Саму программу выложил в открытый доступ для скачивания — интересно узнать ваше мнение.
Ссылка для скачивания: скачать

Записал видео демонстрацию, с объяснением алгоритма и примененных подходах к построению системы,

( Читать дальше )

«Сказка о тройке или трудно быть богом: управление активами в долгосрочной перспективе». Кирилл — управляющий Fusion Asset Management. 




www.h2t.ru/index/newall/

 
Продолжаем осваивать встроенный в Quik язык для создания торговых роботов. Разберем элементы кода торговой системы, построенной на основе индикатора RSI, со скользящим стоп-лоссом. Приложением к заметке готовый робот для Quik, параметры которого можно менять по своему усмотрению.
В своей прошлой статье (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=653) я рассказал о новом языке программирования qlua, который появился в Quik. В статье я привел простейший пример робота на qlua, который торгует по пересечению мувингов. Сегодня расскажу о более сложном роботе, который не просто будет торговать по сигналам, но еще и сдвигать стоп-лосс по ходу цены, постепенно перемещая его в зону безубыточности.
Итак, описание  стратеги.
Сигналы. Сигналами в данной ТС будет служить выход индикатора RSI из зоны перекупленности и перепроданности. Именно выход, а не вход. То есть, допустим, мы решили, что зона перекупленности – это ниже 30. Значит, сигнал приходит тогда, когда индикатор опустился ниже 30, а потом поднялся обратно выше 30.


( Читать дальше )

Приветствую,

сразу оговорюсь, сделки Бегемота со стороны мало правдоподобными считают на смартлабе так как они близки к идеальным (или я так думаю по карйней мере), и они очень похожи на некий алгоритм Зиг-Зага. Мне стало интересно, можно ли в принципе выводить все сделки в плюс, и решил это проверить.
 
Естественно я понятия не имею, по какому алгоритму он открывает сделки и закрывает их, единственное заметил, что, когда (не если, а именно когда) рынок идет против него, то он усредняет позицию улучшая среднюю. именно этот принцип я в алгоритм и впихнул. 
Я так понимаю, Бегемот еще и добирает позицию когда рынок идет в его сторону, но это уже было не интересно реализовывать.

Итак, по мотивам статей Бегемота, получил себе некий алгоритм:
открываем сделку против рынка и далее усредняем ее через каждые 2000п, открываем не двойной объем а +1контракт, точка выхода по профиту, расчитывается как ценавхода*количество контрактов открытых в этой точке + цена следующего входа * на количество итд, сумму делим на общее количество контрактов. тем самым получается что любая сделка предполагает закрытие только в +
Понимаю что Бегемот чаще в короткой позиции находится, и первоначальный вариант так и делал только в шорт, но из-за интереса и лонги добавил. 
В итоге получилось то что получилось. 



( Читать дальше )

Попробую рассказать, на что надо в первую очередь обращать внимание при торговле облигациями, а значит и фьючерсами на ОФЗ. Для простоты изложения буду описывать облигации, для фьючерсов логика будет абсолютно аналогичная. Но обо всем по порядку.

Сразу оговорюсь, все дальнейшие рассуждения приведу практически на пальцах. Без формул и в очень упрощенном виде. Это так сказать, вводная статья про ставки, дюрацию, кривую доходности и т.д. Кто знает, что все это такое, навряд ли увидит здесь что то новое.

Доходность

Рассмотрим три бонда, ОФЗ 25080, ОФЗ 26207 и ОФЗ 26212. Все очень ликвидные, риски дефолта, естественно, одинаковые. У двух  разница в датах погашения – меньше года. Цены у всех отличаются, причем не пропорционально купону.  Вопрос, какая покупка привлекательнее в данный момент? 



( Читать дальше )