Добрейшего вечера всем!

     Свою бабочку 72/75/78 долго не трогал руками, не хотел портить ей временной распад. Руки держал при себе. Время немножко конвертировалось в деньги. Это приятно. Текущий выигрыш приблизился к тыще. Это тоже приятно.

     Подошли выходные, и я захотел, от греха подальше (это я про опционный грех, разумеется, для остальных видов грехов, выходные — в самый раз!) практически обнулить дельту на понедельник, оставшись в гамма-отрицательной позиции.
     Что я, собственно, и сделал сейчас, весьма недавно, при цене фьючерса = 72,94. Пора, брат, пора, ибо жадность порождает бедность...

     Выкладываю две позиции — до корректировки:





     и после:

( Читать дальше )

Ответ на вопрос для https://smart-lab.ru/profile/AArusanov/

Подскажите, как сделать в квике такой же график ои ??

1. Создать Таблицу Текущих Торгов с колонками:
Инструмент (RIU8)
Количество открытых позиций


В результате получается такой Виджет:


( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня в своей статье я опишу крайне важную и объемную тему, с которой рекомендую ознакомиться всем.

Тема: “Налоги”.

В статье будет идти повествование по налогообложению резидентов. Данная информация поможет Вам ориентироваться на рынке ценных бумаг. Информация будет полезной, как инвесторам, так и спекулянтам.

Кто признается налоговым резидентом: признаются граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, если они находится на территории РФ более 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды выезда физического лица за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Чаще всего для расчета налогооблагаемой базы при операциях с ЦБ используется метод бухгалтерского учёта активов:

( Читать дальше )

Самые любимые мои позиции на календарях. Это просто удовольствие за которое получаешь немножечко денег.
Сегодня сделал небольшую прибыль, но без каких-либо напрягов.  такая приятненькая позиция:

Смысл в том, что был маленький арбитраж по волатильности. Я его оцениваю в процентах одной серии относительно другой.
Сегодня я нарушил свои правила и влез в позицию где арбитраж был всего 5,5 %. Обычно я дожидаюсь 10%.
Позиция в цифрах выглядит так:


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Очень часто встречаю записи с такими графиками  и комментарием к ним  -ожидаю что цена пойдет сюда.



Я тоже так иногда делаю, рисую уровень  и вот что из этого получается:



( Читать дальше )

         Пожалуй, наиболее ожидаемое событие в июне — заседание ФРС США 13.06.18

  Вероятность того, что ставку поднимут до 2%, близка к 100%

Цикл повышения ставки ФРС США стартовал с 16.12.2015 г., на данном временном отрезке было 6 повышений, с 0-0.25% до текущих 1,5-1,75%.

( Читать дальше )

Вашему вниманию предлагается альтернативный взгляд на оценку стоимости опционов.  Забудьте, всё чему вас учили, и начнем мыслить с чистого листа.

Чтобы иметь меньше параметров, «избавимся» от дельты и от всяких рассуждений «что куда пойдет и на сколько процентов». Рассмотрим самую простую дельтанейтральную позицию  -стредл.

 Проданный стредл или купленный  это не важно. Будем пытаться его дельтанейтралить. Если не вдаваться в подробности формул, а выделить основное свойство такого действия, то результат будет зависеть от того расстояния, которое «набегает» нам цена базового актива. Тут появляется один важный момент: Расстояние пробегаемое базовым активом можно выразить через волатильность базового актива в процентах, но можно этого не делать. Можно использовать непосредственно «длину пробега» для оценки стоимости опциона.

 

( Читать дальше )

Пока вы тут гоняете ришку туда-сюда. Криптонутые спекули с биржи йобит ввели в оборот новый токен, LAMBO, по нему дают 1% в час. Надо только купить минимум 1000 ламбо, и каждый час играть в дайс. 1% в час, да еще с капитализацией процентов, дерзайте парни и девчонки, богачество близко как никогда. :)

Список составлен исходя из понимания системной торговли, т.е. с опорой на статистику (исследования+проверка) и правильную реализацию (дисциплина+контроль). Помимо этого списка есть много толковых авторов, но, либо концентрация толковых постов у них низкая, либо я о них не узнал, либо они ничего не пишут.

MadQuant 
КРЫС 
Amigotrader 
А. Г. 
rockybeat 
Frend 
Антон Кротов 
ves2010 
Евгения Случак 
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab 
Pratrader 
XXM 
Стас Бржозовский 
Светлана Орловская 
silentbob 
ELab 
wrmngr 

( Читать дальше )