Добрый вечер! Итак, расклад по встрече в Санкт-Петербурге такой.
Все кто хочет принять участие во встрече, скидываемся одинаково тут:
https://market.smart-lab.ru/shop/konferentsiya-treyderov/vtrecha-treyderov-v-pitere/ 

Правила такие:

• оплачиваем участие до 18:00 завтра 
• ровно на эти деньги вы будете пить и есть
• после того, как все скинутся, я выберу хорошее место, исходя из количества скинувшихся людей, и забронирую его на вечер среды
• оплачиваем только через указанную сверху ссылку.
• оставляем контакты при регистрации, со всеми свяжусь и всем сообщу место.

Место выберу хорошее, где-нить в этом периметре, с учетом ваших пожеланий и бюджета:
 
скидываемся все одинаково, не важно, будете вы есть и пить или нет.
(так собирался раньше форум Горчакова howtotrade.ru, собирали с каждого по 2 тыщи)
сумма: 2200 руб.
1800 — пьем и едим (по идее, должно вдоволь хватить)
200 — транзакционные издержки
200 — чаевые официанту

Кто идет?

1. Тимофей Мартынов
2. Олег Витальевич
3. Виктор Александрович
4. Иван Сергеевич 

Господа, если вы есть в списке, отпишите свой ник на смартлабе

Здравствуйте дорогие друзья!

Общее описание систем тут.
Тест системы 1 тут.
Тест системы 2 тут.
Тест системы 3 тут.
Тест системы 4 тут.

Разберем стратегию 5.

Условия входа (немного измененные):

Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
-1 шт. CALL страйк +4
-1 шт. PUT страйк -4

Условия выхода  (немного измененные):
— если прибыль превысила 25% от максимальновозможного.

Профиль:

Тест без прменения СУК:

( Читать дальше )

Тут на днях появились комментарии Далио в зарубежных СМИ. Кто такой Рэй Далио? Если коротко, то это чувак, который круче Баффета, но менее растиражированный. Далио — это кумир Мартыновых, Писчиковых и Шагардиных.

В общем Далио уверен, что следующий шаг ФРС — это большое смягчение, а не большое ужесточение политики. На эту тему он как раз и разослал репорт клиентам в понедельник, который назывался "The Dangerous Long Bias and the End of the Supercycle and Why We Believe That the Next Big Fed Move Will Be to Ease (Via QE) Rather Than to Tighten". С полным текстом можно ознакомиться на страничке Далио в linkedIn.

Исторически:

• если ФРС увеличит ставку на 25-50 за цикл, это будет самый слабый цикл ужесточения за всю историю
• средний цикл ужесточния ставки составлял 4,4% за последние 100 лет.
• самое маленькое ужесточение было в 1936 году и составило 0,5% — когда США были в фазе делевириджа долгосрочного цикла
• самый слабый цикл повышения ставок затем был в 1954-75 и составил 2,8%.

Далио считает, что не будет никакого цикла ужесточения ставок до того момента, как мы увидим еще одного ключевое смягчение политики, типа QE4. Дело в том, что долгосрочный долговой цикл уже подходит к концу, и сейчас время, когда экономическая активность будет сокращаться. То есть стоит смотреть на долгосрочный цикл, а не краткосрочный, как делает ФРС.

( Читать дальше )

Так, я вижу нефть Брент  ~$10. Грустно. Рубль и РТС соответственно.

savepic.su/6051173.png

ЦБ опубликовал данные по М2 за прошлый месяц. Диспозиция М2/ЗВР сейчас такая:



Нефть в рублях:

( Читать дальше )

Вчера в комментариях спрашивали — как мол цена нефти в рублях может расти? Ведь типа при росте нефти рубль должен укрпеляться, а не падать. Открываем сегодня терминал и смотрим.  +2% к вчерашней цене нефти в рублях.  И нефть подрасла и рубль упал. Вчера нефть в рублях была на отметке 3140, сегодня в моменте 3220 это +2.3% за день.  Строить такую синтетику вблизи отметки 3100 без плечей абсолютно безрисково. Сильно ниже 3100 она долго не задержится, иначе бюджет РФ не выдержит. Отличная, фундаментальная, но в тоже время спекулятивная идея. Цена будет стремиться к отметкам 3300-3400. Следите за этой темой. В этом году я уже давал рекомендацию на отличный трейд от отметки 2950 цена улетела за месяц на 3550 это 20% за месяц.

Осталось 20 мест. 7 августа я приглашаю всех на бесплатный обучающий авторский мастер-класс на бирже на целый день.  Все подробности и регистрация по ссылке. Если вы не клиент компании, то можете им стать просто открыв счёт до 7 августа или заплатить за вход 10000 рублей. www.itinvest.ru/education/courses/master-class/

Продолжая  тему тестирования алгоритма Маркет Мэйкера, поделюсь своими результатами и мыслями по его работе:
1. Основной режим работы алгоритма — это маркетмэйкинг (он же арбитраж ликвидности, он же торговля спредом). И конечно же, прибыльность этой стратегии сильно зависит от рыночных условий, скорости получения данных и работы системы исполнения. Средняя прибыль на сделку даже и при идеальном исполнении не будет превышать значение спреда (2-5 пунктов по Si в среднем). А в период сильной волатильности, когда стакан бросает из стороны в сторону на 10-30 пунктов, несмотря на большое количество положительных сделок ( около 70%), алгоритм становится убыточным. В основном из-за комиссий, конечно.

2. Да, математические формулы сильно ограничили многих желание понять, как устроен алгоритм. Но на самом деле, если вдумчиво посмотреть картинки (карты политик), получается все ясно и просто. А будет еще проще, если посмотреть картинки графиков из других статей, лежащих в основе алгоритма (например Guilbaud, Fabien, and Huyen Pham, 2013, Optimal high-frequency trading with limit and market orders). Забудем на минутку про дисбаланс бид/акс объемов и построим карту политик для открытой позиции при разных значениях спреда:

( Читать дальше )

(Предыдущие части можно найти здесь)

 

Чем проще, тем лучше. Чем проще, тем легче. Чем проще, тем доходнее.

В следующих нескольких статьях я хочу поделиться с тобой духом простоты. Ты узнаешь всё, что тебе нужно, чтобы показывать гораздо лучшие инвестиционные результаты, чем 80% профессионалов и других активных товарищей. Это почти не потребует твоего времени и ты сможешь сконцентрироваться на других вещах, которые обогащают и скрашивают твою жизнь.

Как такое возможно? Разве инвестирование не сложно? Неужели мне не нужно руководство профессионала?

Нет и нет.

Со времен Вавилонской башни людям в голову приходят различные инвестиционные идеи, в основном, чтобы продавать их другим людям. Существует сильный финансовый стимул, чтобы эти инвестиции были сложными и загадочными.

 

( Читать дальше )

Достаточно все очевидно и думаю можно придумать не один способ использовать эту ситуацию профитно.



Мы видим большой объем разовыми сделками на продажу перед самим уровнем — показано на агреггированной ленте слева. Не смогли удержать и отстопились выше уровня — так же видно на графике и на ленте. Как вариант стратегии — держать стопы перед уровнем, если цена подходит быстро и по ленте бегут покупки — ничего не делать. Если подходит медленно и лента смешанная и больших объемов нет — отменить ордер горячей клавишей. Выход по трейлинг стопулибо по стратегии с профитом. Почему так? Отменить сделку быстрее чем открыть ордер.

А вот жесткие залет продавал — в обратную сторону. Анальненько.
 

( Читать дальше )