fs.moex.com/f/16452/onepager.pdf
презентация от мосбиржи. читаем

 Скользяшки с переменными к-тами это старая история. Родом из 20 века. Куча всяких индикаторов было придумано типа АМА. 
На всякий случай дам ссылку на российского автора (кто помнит Статистику для трейдера?)
stantrade.narod.ru/EMAVFS.pdf

3Qu, ну не так

Я знаю, что постоянно обещаю опубликовать некие вещие тексты, но правда руки не доходят.
Так вот
1. В случае маркетной эквити на коротком интервале Монте-Карло никак не помогает понять, что оптимальный линейный индикатор (как функция от приращений цен) — это (-1,0,0,0,...) или (1,0,0,0,...)
2. В случае лимитной эквити оптимальные линейные индикаторы вообще выглядят диковато. И у меня есть прога на Матлаб, которая пытается подобрать массив значений индикатора методом брутфорса. Так вот — вероятность просто вывести эквити в плюс — около 0.2%. При этом вид полученного подобранного значения Вам ни о чем не скажет...

С уважением

Да я ее и не описывал никогда )))

Но ход мыслей могу рассказать
1. Берем формулу для маркетной (то, что используете Вы) или лимитной (то, что использую я) эквити в аналитическом виде.
2. Делаем предположение о виде индикатора. Это sign от линейной функции приращений цен (проще) или квадратичной (сложнее). Более высокие степени (у меня) ни к чему хорошему не приводят
3. Решаем задачу оптимизации эквити и получаем коэффициенты оптимального индикатора
4. Если они стационарны — квест закончен
4.1. Если нет — ищем коэффициенты, линейно зависящие от предыдущих приращений цен
4.2. Если и это не получается — ищем набор субоптимальных решений и пакуем их в портфель
4.3. Переоптимизация на каждом интервале до добра не доводит
5. В случае успеха пришиваем карманы к костюму, плащу, пальто etc.

С уважением

AlexeyTikhonov, да это по все стране так — государственной системе (любой) не нужна еще одна «мать» на дотации, поэтому скидывают расходы на отцов. При «разделе совместно нажитого» 50 на 50, вынь да положь, даже если она ни дня не работала, это никого не е*ет, «это — по закону!». А расходы до 18 лет — вешаем на папу. Я свою с голой жопой выпихнул, как пришла так и ушла, а в Германии или Израиле этот номер бы у меня не прошел. Так что я даже рад, что разводился в России.

Андрей К, почитайте отличную статью про сальдирование 
www.probonds.ru/posts/315-proosnovy-saldirovanie-ubytka-po-operacijam-s-cennymi-bumagami.html

ch5oh,

Но тогда надо учиться фитить его параметры. Особенно уровень притяжения.

Логарифм волатильности можно приближенно считать процессом OU.

Про калибровку — вот тут ссылку кидал. Параметры OU выражаются из коэффициентов регрессии. Чтобы учесть изменения параметров — можно оценивать коэффициенты регрессии фильтром Калмана или вот такими штуками.

А ценители прекрасного могут попытаться скрестить оценивание при помощи MLE с SPRT. Или сразу соорудить PF :)