Господа, написал робота для анализа ленты всех сделок. Крупные сделки накладываются на график и могут отслеживаться трейдером. Скоро (в четверг или пятницу) выложу его в открытый доступ для всех желающих. 
Вопрос: а чем этот робот может быть полезен? Если прошла крупная сделка, то что?
Напишите пожалуйста в комментариях как лично вы интерпретируете появление крупных сделок в ленте.
Покажу что умеет робот.
1. Увидев в ленте сделку с объёмом выше заданного, робот нанесёт на график метку:

2. Наведя на метку курсором, вы увидите какой объём прошёл в этой сделке. В данном случае 126 контрактов.


( Читать дальше )

Небольшая TreeMap-приблуда/скрипт для квика.

Назвал (простите за spanglish) - All Liquidity of Hour



( Читать дальше )

В комментариях к предыдущему посту «Выставил на деньги» Евросеть – лайфхак. https://smart-lab.ru/blog/456884.php  человек задал вопрос о своей конкретной проблеме –

«Дочери подарил на день рождения пару недель  назад смартфон и он самопроизвольно выключается… Куда сначала идти? Покупал в Корпорации Центр.»

Т.к я все-таки не являюсь специалистом в этом вопросе, и дабы не вводить в заблуждение, создал этот отдельный пост. Здесь я просто размещаю Памятку для потребителя «Вы купили некачественный телефон»

Памятку мне выдали в Управлении по защите прав потребителя, куда я обращался.

Сделал это отдельным постом исключительно для того, чтобы необходимая кому-то информация не потерялась в потоке сообщений.

Никакого краткого изложения документа делать не стал, опять таки, чтобы не искажать информацию, тем более что размер памятки небольшой. На мой взгляд, в ней очень ясно и подробно описан алгоритм действия.

( Читать дальше )

      Давно хотел выложить это дело, бо многие у нас имеют иллюзии на этот счёт.

      Часто люди смотрящие мой канал на ютубе задаются вопросом почему на канале включена монетизация. Отдельные троли в комментариях даже что-то говорят насчёт «околорынка» на ютубе. Хотел бы показать сколько приносит «околорыночный» youtube и объяснить зачем нужна монетизация на таких каналах :) 

      Итак, показываю доходы от своих роликов на ютубе. Здесь ролики расположены в порядке убывания по доходности :
  




      Здесь мы видим, что в среднем мой ролик с обзором рынков приносит мне от 30 до 80 рублей. Всего же в месяц я снимаю 4 ролика. Т.е. в месяц я «поднимаю» на этом рублей так аж 200… Вместе с остальными роликами это рублей 500 в месяц :)   

      Теперь внимание, трейдеров в нашей стране не так много и все вы помните что первые ролики я делал снимая на веб камеру в ужасном качестве. Со временем я перешёл на съёмку видеокамерой, прикупил свет, нормальный микрофон, наладил фоны и т.д. и т.п.

( Читать дальше )

Добрый день уважаемые инвесторы и спекулянты!

Возвращаясь к самостоятельной торговле на фондовом рынке встал перед трудным выбором: где лучше условия? В посте будут подробно (на примере) рассмотрены в сравнении тарифные условия «большой тройки» (Открытие, БКС, Финам), а также для полноты картины парочка средних компаний (Алор и НФК-Сбережения).

С одной стороны вроде бы все брокеры предлагают один и тот же джентльменский набор: Quik, личный кабинет, несколько тарифов на выбор. Но если капнуть поглубже, то тарифы эти настолько сильно порой отличаются от конкурентов, что привести их к общему знаменателю чтобы сравнить какой же тариф и брокер наиболее отвечает Вашим требованиям – задача весьма сложная, такое ощущение, что брокеры чуть ли ни намеренно внедрили в свои регламенты кучу всяких «если»…

А ведь именно Тарифы являются для самостоятельной торговли на фондовой секции краеугольным камнем для выбора того или иного брокера: ведь все остальное (Квик и прочее) у них по сути однообразно!

( Читать дальше )

Чтобы окончательно поставить точку в вопросе о том, почему дельта опциона не равна вероятности выхода опциона в деньги, давайте просто посчитаем эту вероятность.

Для экономии места и времени я буду использовать кое-какие обозначения и преобразования, которыми я пользовался в посте "Функция нормального распределения в формулах стоимости опционов".

Рассмотрим логнормальное случайное блуждание:



где dX — Винеровский процесс.

Определим вероятность того, что цена из начальной точки S во время t окажется в диапазоне от a до b во время t':



( Читать дальше )

Попробую доступно показать, откуда берется в формулах стоимости опционов функция распределения Гаусса.

Итак исходное уравнение Блэка-Шоулза:



где V — цена опциона, S — цена спота, r — ставка, ну и сигма в представлении не нуждается.

Это параболическое дифференциальное уравнение в частных производных. Решать можно несколькими способами, но я не буду этого делать, а сразу запишу решение, т.к. его вывод  не имеет значения для цели этого топика.

Чтобы слегка упростить запись, введу переменную времени, оставшегося до экспирации:



( Читать дальше )

Не секрет, что модель Вульфа моя любимая. Я пытаюсь понять почему цена движется в этой модели именно так . 
Перебирая варианты, кажется нашел формулу функции, которая «идеально» описывает волну вульфа.

И график показывает, что лонг и шорт по модели бесконечно чередуются.