О важности зрения для трейдера, да и вообще для любого человека, говорить не нужно. Но истинную ценность этого органа чувств понимаешь, когда возникают какие-либо проблемы, особенно серьезные. 
Помимо случающихся проблем катастрофического характера (травма, кровоизлияние в сетчатку и т.п.), которых большинству удается избежать, есть и возрастные и профессиональные изменения. Для трейдеров, работающих с компьютером, неизбежно столкновение и с тем, и с другим.



Коварство и незаметность изменений в органах зрения, как это ни странно, вызваны эффективной работой мозга. То, что мы видим, видит не глаз. Это результат обработки головным мозгом получаемой глазом информации.
Мозг очень эффективное устройство, и ухудшение работы глаза он компенсирует алгоритмом обработки информации, в результате чего мы длительное время можем не замечать возникающих проблем (как не замечаем существующего у всех слепого пятна на сетчатке). Особенно незаметны проблемы, если они возникают постепенно.

( Читать дальше )

На графике данные вечерней сессии всегда выглядят неким «провалом» относительно общей канвы дневных данных. Кто-нибудь пытался оптимизировать отображение таких данных для лучшего визуального восприятия, например располагая данные основной и вечерних сессий на разных осях с нормировкой графиков по экстремумам, или умножение показателей вечерки на их среднее отношение к данным основной сессии за N дней? Хотелось бы видеть вечернюю сессию как непосредственное продолжение основной, нивелировав разницу, порождённую количеством участников.  

Поиграл в Маркет Мейкера)



GARCH+SKEW на Si.

В начале прошлого века всему финансовому миру планеты был хорошо известен господин по прозвищу «Великий Медведь», он же Джесси Лауристон Ливермор – величайший биржевой спекулянт всех времен и народов, который много раз прогорал, но потом за часы зарабатывал миллионы буквально с нуля. Я начал изучать труды этого выдающегося джентльмена и за это время я раскрыл, как мне кажется, многие из его секретов. Я также много лет изучал методы предсказания Уильяма Ганна, которого многие называют отцом технического анализа, изучал для прогнозирования максимальных и минимальных дат формулы расчета времени Фибоначчи от другого джентльмена, имени которого вы даже не слышали.

Кроме того, некоторое время назад я обнаружил или, должен ли я более правильно сказать, «наткнулся на» секретные графики ежедневной динамики цен акций или товаров, которые точно прогнозируют все будущие движения на один месяц, а затем на следующие два месяца, за которыми следуют следующие четыре месяца и, наконец, следующие восемь месяцев ценового действия для этого конкретного индекса, акции или товара.

( Читать дальше )

Как математически определить(поставить) айсберг заявки в тестере стратегий? (код может какой). Надо алгоритм поставить в тестер стратегий.

Столкнулся с интересной ситуацией, может кому — нибудь пригодится.За 2018 год мной был получен доход от торговли на рынке, но окончание года я встретил полностью в позициях(без свободного кэша).Планировал в январе частично закрыться(ожидал рост) и свободные денежные средства, пошли бы на погашение дохода(налог на доходы физ.лиц 13%), но не сложилось и до конца января я кэша на счетах не имел.Мой брокер(БКС)звонил мне и предупредил, что в случае отсутствия свободных денежных средств на счету он не сможет выполнить свою обязанность  заплатить за меня налог и это мероприятие(уплату налога ) я должен буду выполнить сам, на что я ответил ОК и на этом мы расстались(т.е они мне больше по этому вопросу не звонили).В течении года действий никаких не предпринимал(для уплаты налога), решил дождаться когда придут все налоги за год(обычно сентябрь, октябрь).Примерно в октябре, а год уже 2019, открыв л/к налогоплательщика с удовлетворением увидел счет на оплату налога на доходы физ.лиц от торговли на бирже, посчитанный и уже готовый к оплате.Его крайний срок оплаты, как впрочем и других 2 декабря 2019 года.Думаю, Вы уже поняли суть.Денежные средства, вместо того чтобы  исчезнуть у меня в январе 2019 года будут заплачены только в ноябре 2019 года, т.е 10 месяцев они находились в моем распоряжении, а не моего брокера(за, что он конечно ничего не платит, т.к якобы сразу перечисляет их налоговой инспекции, в чем мы сильно сомневаемся).
Впредь планирую не допускать на период уплаты(удержания)налога в январе(обычно)свободных денежных средств на своих счетах, а как ими распорядиться  ( своими финансами в течении10 месяцев), я думаю найду.
Всем удачи.

Последние несколько дней активно обсуждались различные темы по опционам. Накину и я немного.

Было бы интересно узнать а какие собственно результаты можем давать опционная торговля. Не правда ли? Нашлись добрые люди и протестировали результаты применения различных опционных стратегий на истории. Результаты за 30 лет (1986 — 2016) на картинках ниже

Лучше всех (по доходности) себя показала стратегия под кодовым названием BXMD. Это покупка индекса S&P и продажа call-опциона на него с дельтой 30.
Второе место стратегия PUT — это просто продажа пут-опциона на центральном страйке.
В цифрах это выглядит следующим образом

( Читать дальше )