Кстати, как показывает практика, многие думают, что возвращается сумма убытка — это не так. Возвращается 13% от суммы полученного убытка. Необходимо это помнить. А вот сама сумма убытка — это, так называемый, налоговый вычет, не облагаемая налогом сумма.

twoyellowtickets, Добрый вечер, коллеги. Да, к декларации надо приложить справку 2-НДФЛ за тот год, за который вы подаете декларацию. Зачем это надо? Это нужно для того, чтобы доказать факт получения дохода и прибыли, подтвердить сумму уплаты НДФЛ в бюджет.
А вот далее идет уже справка об убытках за убыточные годы. Но, некоторые налогоплательщики мне (для составления декларации) прикладывали не справки об убытках, а расшифровки получения доходов и расходов, даже был случай приложения налогового регистра по форме 1-НДФЛ (как объяснил налогоплательщику его брокер).

Без графиков.
На очереди iOS, ориентировочно к сентябрю. Затем WP. Конкретные сроки запуска WP пока не определены.

unforgiven, можно держать гамму положительной при падении — это компенсирует вегу

Russian_Insider, по итогам дня индекс ММВБ рисует разворотную свечку

Спасибо. Разобрать бы датащит по косточкам протоколы в подробностях все поля и суть с примерами описать бы. Вот это будет крутотенюшка!
rts.micex.ru/a426

Silent Hamster, при 128500 пойдешь снова шпандорить бедную девачку из открытия :)

Ув. astic, лично не работаю, на всех коференциях (НОК) всегда присутствует PREMEX www.premex.su/articles/trade-product/derivative.html
Начальник отдела

Фадеева Мария

+7 (495) 232-3577

По ее словам они работают от тысячи контрактов

Для общего развития pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/margin.html

цЫцЫрую >>(самые лучшие в мире графики не отображают мировые индексы в масштабе менее дня smart-lab.ru/g/)<<

Посмотрите сюда. Есть такие сайты.

Ув. Марсель, для чего фарс устраивать? Если я не ошибаюсь, Вы были инспиратором поста Муханчикова в прошлом году?

Если честно, глянув на эквити, не смог сразу прикинуть, стоит система чего-то или нет, но когда прочитал Ваш коммент, что эквити охватывает период 7 лет, стало все понятно. Я не верю, что кто-то по ней работал в реале, а Вы пишете о 40 трейдерах (если первые 1.5 года она висит в боковике, то как приняли решение ее вообще пускать в работу?).

По прикидкам:
1. С таким шарпом на таком таймфрейме никто бы систему в работу не пустил.
2. Просадки по полгода и боковики по 1.5 года.
3. rf = 15 за 7 лет (т.е. <0.5 в год => годовая просадка превышает годовую прибыль в два раза)
4. Включив 2-е или 3-е плечо получим боковую эквити.
5. По коду видно, что он написан за 15 минут и не дорабатывался ни разу (даже вычищенный для выкладки код будет содержать атавизмы)
6. Абсолютное значение ТП и СЛ на 7-летнем промежутке, когда индекс был и 40тыс и 200тыс, выдает Ваши намерения.

Вопрос: к чему пляски в огороде? Не нахихикались в прошлый раз? Я не жду халявных граалей, но к подобным выпадам отношусь с презрением. Высокомерить Вам рановато (и по возрасту и, извините, по уровню), не портите себе репутацию.

хороший пост.
только вы немного вводите в заблуждение средним профитов в 26%
Нужно понимать, что для соотношения P-L — 4/1, безубытком будет соотношение 20% от всех сделок, т.е. 26% — это прибыльная система, доходность которой примерно соответствует 30% в «нормальном» понимании.
просто много кто начитавшись, решит что теперь можно зарабатывать монеткой, тупо ставя маленький стоп

Все просто, палю грааль — входить нужно только на экстремумах дня, либо на пробой либо на отбой, зависит от системы. Вход в середине дневного диапазона сильно увеличивает вероятность того, что волатильность резанет по стопам.

Можно амиброкер подключить по odbс. Немного секса с настройками, но работает лучше чем через квиковский плагин и по словам автора метода без задержек.

Вот тут можно почитать про это дело forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=ami&Number=140417&page=0&fpart=1

Тимофей Мартынов, Трендовость всего дня. Размерность. Сейчас поищу формулы, но смысл в том, чтобы сравнивать High-Low всего дня c High-low каждой отдельной свечки внутри дня (например, часовики или получасовики). смысл в том, что если в течение дня было 10 часовых свечек с ренджем по 2000 пунктов и рендж всего дня составил тоже 2000 п. (потому что 50% свечей были вниз, 50% вверх) — то это бестрендовый день. А если 10 свечей по 200 п., и рендж составил 2000 п., то это трендовый день.

Ответ: никак. Ты либо ставишь на то, что цена будет сильно ходить, либо слабо. Грааля нет.

100% завершаем падение

ev`, без разницы 140 или 143 или 145
намерен крыть позу только ниже 118

Евгений Александрович, Как и здесь, только с приставкой robot — robot_Wolwerin. Почему выступаю в качестве робота — расскажу в предыстории к следующей главе.