Во всем мире алкоголизм считают болезнью. И только у нас 
в России: Не пьешь? Больной что ли?!
                                        
                                                    ஐஐஐ♛ஐஐஐ

В России конца света не боятся — его ждут.

                                                    ஐஐஐ♛ஐஐஐ

Свое мнение надо уметь высказать так, чтобы не пришлось потом
уходить лесами и болотами.

                                                    ஐஐஐ♛ஐஐஐ

Американский «Боинг» и российское КБ «Сухой» объявили о
совместном создании самолета «Бухой 747».

( Читать дальше )

Решил отдельным постом в картинках показать почему ХФТ никогда не сольют депозит. Если конечно не заглючат по вине создателя или биржи, но это уже другая история.

1. Эквити ХФТ алгоритма

Черным обозначена динамика эквити. Красным крестом момент отключения и пересмотра или выбрасывания страты. Как видно из динамики эквити мы просто находим момент, когда стратегия вместо стабильной прибыли дает стабильный убыток, совсем не характерный для стратегии и выключаем ее.

2. Эквити не хфт страты


( Читать дальше )

Первая часть

Вторая часть

Вступление

Прошлую статью смартлабовцы критиковали за недостаточное количество технической информации. В данной статье я постараюсь более подробно описать техническую часть создания робота. Если данный вариант изложения информации вам понравится больше, чем прежний, напишите об этом в комментариях. Мне важно мнение каждого здравомыслящего человека!

Послание тролям: флуд и другие неприемлемые комментарии будут удаляться без объяснения причин. Не тратьте свое время. И всегда думайте что пишете. Важно, чтобы ваш комментарий нравился не только вашему самолюбию, но и еще тем, кто будет его читать. Уважайте трейдеров и сообщество!

( Читать дальше )

по фиборасширению 1-2-3



( Читать дальше )

Тема выступления: оптимизация портфеля алго стратегий. Uralpro знаменит тем, что его робот robot_uralpro на ЛЧИ 2010-м году занял 25-е место, получив доход 257%. Уралпро один из немногих, кто пишет интересные статьи по алготрейдингу на смартлабе: http://smart-lab.ru/my/uralpro/blog/all/, которые читает даже великий SECRET.

Записываемся на конференцию смартлаба, пока еще есть скидка 50% на билет!
https://market.smart-lab.ru/confa/ 

Все ответы в предыдущих постах...
Сегодня:
В четверг и пятницу внизу был интерес покупателей, от которого цена и пошла верх, примечательно то,  что максимальный пятничный объем сосредоточен именно вверху, после чего последовала реакция вниз. Вопрос — куда смотреть сегодня?
Дело в том, что после пятничного роста последовала реакция вниз, но вот штука — я не вижу вверху останавливающих кластеров, мне это говорит о том, что скорее всего этот рост был не набором, а разгрузкой позиции перед выходными, далее рынок начал дико шортить этот импульс и опять же на кластерах видно как покупатель подставлял лимитники на БАЙ, причем очень не маленькие. Если вверху не было набора позиции, то и интереса вниз не должно быть? — я думаю да. Появившуюся ликвидность в виде шортистов покупатель использовал для начала набора лонга (вполне вероятно). Если это так, то на уровне поддержки (обозначен на графике) покупатель будет собирать оставшихся шортистов, то есть не давать цене спускаться, а так как с пятницы все шортисты уже в позе, то можно предположить что у рынка для спуска нет топлива и рынок сам пойдет вверх ввиду того что сегодня в рынке будет больше покупателей. Но достаточна ли сформированная позиция для покупателя? — я думаю нет. Поэтому сегодня в ходе роста будет добор. Все позиции и изменения как всегда буду публиковать тут онлайн...

Предлагаю свой аудиообзор (всего 2.5 минуты) на эту неделю, 15-19 августа 2016 года. 

( Читать дальше )

Все ответы в предыдущих постах...
Сегодня:
Лично у меня всегда есть дилемма — если я вижу рынок вверх, то когда заходить, ждать хорошего соотношения СЛ к ТП, ждать уровня посильнее или входить с большим стопом при первых же признаках того, что цена затопталась и я увидел покупателей...???
Вчера был пример всего этого, вечерние 2 перезахода в лонг, потом личные дела и когда я оказался за компом, то я уже сидел с 2 стопами, не успел перезайти и цена ушла вверх. Главное правило, которого я придерживаюсь — если сценарий не отменен, то не нужно дергаться, а сценарий покупок отменен не был. Итак я вхожу черт знает где… Сегодня утром цена дает шанс зайти по лучшей цене, я это и делаю, но чтобы не нарушать риски половиной моего рабочего лота.
Почему сценарий покупок остается неизменным? — потому что на хаях снова куча продаж и снова их забирают в бай лимиты… Далее — вчерашняя вчерашняя коррекция (которую я пропустил для перезахода) была до уровня четко, и ее снова выкупили на объемах — ложное движение… сегодня максимум объема формируется внизу, на текущих уровнях дня…

( Читать дальше )

Сегодня появилось от Krobot про меня это:

smart-lab.ru/blog/343418.php

«Его все знают. Ценят и ненавидят. Еще бы! В свое время он здорово прошелся по костям всем околорыночникам, тем самым заслужив авторитет. Но многих сразу напрягло, что товарищ буквально через пару недель начал продавать свои уроки другим.  «Как так?»- спрашивала публика! Вроде Дартаньяном представлялся, а тут начинает нам свое «втулять»! Дело в общем мутное. Ни в чем его не обвиняю, поскольку особо не наблюдаю за ним.»

итак, с каких-то херов меня обвинили в том, что я ПРОДАЮ УРОКИ.

Ребята, я 10 лет в активном интрадее. Я прошел через многое, и огромные заработки, и огромные потери. У меня большой опыт, я даю регулярные и бесплатные вью по рынку. НО.

Ни одного вебинара или семинара в жизни не проводил. Ни копейки никто мне не заплатил за обучение. Про околорыночников писал только в разрезе их гавнопиара, когда используются заведомо нечестные приемы и методы, чтобы заполучить лоха в сети.

( Читать дальше )

Ссылки для скачивания:
1-я часть
2-я часть
3-я часть
4-я часть
5-я часть
6-я часть
7-я часть
8-я часть

Полный список текстов:

> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies.pdf"
[3] "_algo_ stan.pdf"
[4] "_bayes_ applied bayesian modelling.pdf"
[5] "_bayes_ bajesovskie seti… logiko-veroyatnostnyj podxod.djvu"
[6] "_bayes_ bayesian statistical modelling.pdf"
[7] "_bayes_ BayesNets.pdf"
[8] "_bayes_ байесовские методы маш обуч.pdf"
[9] "_bayes_ введение в методы байесовского статистического вывода.djvu"
[10] "_caus_ Application of adaptive nonlinear Granger causality.pdf"
[11] "_caus_ Causalities of the Taiwan Stock Market.pdf"
[12] "_caus_ granger causality — theory and applicts.pdf"
[13] "_caus_ grangercausality.pdf"
[14] "_caus_ sugihara-causality-science.pdf"
[15] "_caus_ Причинный анализ в статистических исследованиях.djvu"
[16] "_change_ adaptive filtering and change detection.djvu"
[17] "_change_ detection of abrupt changes.pdf"
[18] "_change_ Efficient Multivariate Analysis of Change Points.pdf"
[19] "_change_ nikiforov_i_v_posledovatelnoe_obnaruzhenie_izmeneniya_svoist.djvu"
[20] "_change_ zhiglyavskii_a_a_kraskovskii_a_e_obnaruzhenie_razladki_sluch.djvu"
[21] "_change_ адаптивный метод обнаружения нарушений закономерностей по наблюдениям.pdf"
[22] "_change_ Момент разладки Чернова.pdf"
[23] "_change_ обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.djvu"
[24] "_change_ обнаружение моментов разладки случайной последовательности.pdf"
[25] "_change_ обнаружение нарушений закономерностей по наблюдениям при наличии помех.pdf"

( Читать дальше )