Еще недавно враждующие акционеры «Норникеля» пошли на мировую, согласившись, что гендиректором компании станет Владимир Потанин. Владимиру Стржалковскому, которого уволят с этой должности, компания выплатит невиданной щедрости компенсацию в $100 млн, сообщают в пятницу российские СМИ.

 
Совет директоров «Норникеля» назначит Потанина гендиректором в понедельник 17 декабря.


Стржалковскому, с которым сильно конфликтовал один из главных акционеров (Олег Дерипаска), компания выплатит $50 млн сразу, через полгода — $25 млн и столько же еще через год. На этот вариант согласились все три основных собственника «Норникеля»: Потанин, Дерипаска и Роман Абрамович. Для уходящих руководителей в России сумма беспрецедентна, до сих пор выплаты ограничивались в среднем $10-20 млн.


Условия компенсации Стржалковского описаны в соглашении акционеров, подписанном на этой неделе. Этот же документ описывает условия мировой между «РусАлом» и «Интерросом», продажу части акций Millhouse, а также принципы последующего корпоративного управления компанией.

( Читать дальше )

пост smart-lab.ru/blog/93375.php

Парни! Оставьте Т.В. хотя бы на время. Потом на пенсии будите изучать парадоксы ТВ и закономерности в какой из дней вы проигрываете а в какой зарабатываете. Лучше делать так:
Ищем на графике важные уровни (по волатильности, тренду, общий ситуации на мировых рынках и техническим уровням поддержки или сопротивления). Ждем усиления движения от данного уровня (пробоя) и заходим двумя — тремя частями независимо от того, куда цена идет в моменте). Все, позиция набрана. Стоп должен стоять близко. Если уровень определен качественно, то в 75% случаев будет вам заработок Какой, зависит от ситуации. Может 1000 п, может 3000. ВСЕ!!! па-ра-па-па-па. Это и есть схема заработка на рынке. Грааль. Его можно развивать, усовершенствовать, а изучая ТВ (я изучал) через два -три года в лучшем случае будешь в стабильно в нуле. И только попробуйте сказать, что я не прав. Или хватит силенок?

Вот пара счетов на которых торговал я сам- вся неделя
понедельник 395000 на счёте


( Читать дальше )

Опыт: монету подбрасывают каждую секунду на протяжении целого года.
Интересующее событие: вероятность (Р) того, что менее удачливый игрок будет находиться в выигрыше не более чем Т дней в году.
Результаты:

Т = 154, 126, 100,75, 50, 35,20, 9, 2;
Р = 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1.
Это значит, в частности, что с вероятностью 0,9 более удачливый игрок будет в выигрыше 211 дней в году, т.е. почти 60% времени. Неплохо!
Расчеты для 10 000 испытаний показывают: вероятность того, что одна играющая сторона находится в выигрыше более 9930 раз, а другая — менее 70, больше 0,1. Интуитивно такой исход кажется маловероятным. В действительности получается, что один эксперимент из 10 может привести к такому совершенно непропорциональному соотношению, как 9930:70 в пользу одного из игроков. Иными словами, из 10 трейдеров, использующих метод случайных чисел, один будет исключительно удачлив, с вероятностью 90%. (Вспомним в этой связи, что ранее мы приводили оценки отсева обучающихся: из каждых 100 на рынке остаются 10. Совпадение поразительное, не правда ли?)
Как то в голове не укладывается соотношение 9930:70 это в случае 1 из 10-ти, сколько не проводил экспериментов ничего подобного не встречал, обычно уже при выборке из 100 случаев распределение стремится к 50/50.Или я чего то не допонимаю или на рынке вообще делать нечего при таких соотношениях.

JTools_DepthMapper3D_RT ( Real Time Version 



( Читать дальше )

много толковых мыслей о зле современной системы



p.s. последний раз писал на смарте месяц назад — захожу заметно реже, бегло смотрю топы и закрываю. Смарт стал помойкой
p.p.s. в данный момент реализовал экспорт таблиц и тиковых данных из quik по протоколу DDE в свою студию. Робот получает и обрабатывает данные с задержкой заметно меньше секунды. Сейчас для обработки транзакций допиливаю шлюз на С++, потому как ява напрямую коряво использует trans2quik.dll После этого преград нет! Буду подбирать лишь стратегии, подключая вплоть уже реализованные нейросеть и генетический алгоритм, разные каналы, фрактальные темы и… еще кучу всего — ограничение лишь полетом фантазии.
Ковыряюсь в hft стратегиях, чтобы понимать как формируются микро движения. Робота буду писать с анализом тиковых движений но с реализацией иерархической стратегии (часть контрактов работать будут на тиковых сигналах (0-5] секунд (разбор минутной свечки)… часть контрактов будет заходить на минутных микро трендах)… часть на локальных трендах (от 1000 до 3000 пунктов) ну и так далее… посмотрю насколько это эффективно)

Руками больше торговать не буду! Это железное табу!

… всем удачи

Чтобы написать своего первого робота в ВЕЛЗ-ЛАБЕ достаточно одного дня, Но каждый имеет право портить себе жизнь как хочет !




 
Вообще, если честно, складывается впечатление что от народа специально скрывают как на-учиться писать роботов в ВЕЛЗ-ЛАБЕ, а наоборот хотят запутать. Для этого посылают на х.. учить С#
 
При том что для написания роботов он вообще не нужен, а достаточно школьных знаний.
 
 И все кто решит «вначале я досконально изучу C#» и зациклятся на этом — безнадёжно потеряны, потому что, чтобы досконально изучить язык программирования надо минимум несколько лет, хотя бы два года изучения + работы. Это как учить английский.  


( Читать дальше )

Чуть-чуть углубившись в Wealth-Lab, сразу стало понятно, что геморроя тут будет больше, чем в TSLabe. Конечно в последнем я тоже испытывал некоторые трудности, но не тратил столько времени на их преодоление.

1. Данные по фьючерсу РТС в Wealth-Lab мы импортировали.

2. Соответственно построили график. Как рисовать на графике или как построить индикатор — труда не вызывает. Более того, если потыкаться, можно даже увидеть код на языке программирования.

Язык в WLD почему-то называется Wealth-Script, а не C#. Ну это наверное как Stocksharp назвали свою библиотеку S#, то разработчики WLD назвали свой набор WealthScript, при этом используется семантика C#.

Если мы начнем ковырять все подряд пункты меню, то обнаружим возможность строить торговую стратегию на основе простых правил. Это для меня оказалось новостью, потому что я думал что в WLD можно только запрограммировать свою стратегию.

File->New->New Strategy From Rules (Ctrl+Shift+R).



Ну вот собственно об этом видео и о том геморрое, с которым я столкнулся. Видео для таких же лохов как я, либо для тех, кто вообще не работал с wealth-lab


Краткое содержание:
1. как быстро создать свою стратегию в Wealth-Lab из правил
2. как запустить стратегию в Wealth-Lab
3. как посмотреть код стратегии




Вот кусок полученного текста программы с моими попытками разобраться в нем:

( Читать дальше )

В понедельник на Smart-Lab состоялся вебинар Игоря Чечета и Дмитрия Власова, посвященный индикаторам.

Вот видео этого вебинара:



В понедельник 17 декабря в 21 час (мск) состоится очередной вебинар с названием — построение торговой системы на принципах парного трейдинга. Приглашаю желающих поучаствовать...