Приветствую коллеги,

Хочу узнать ваше мнение по поводу странной работы терминала MT5 от брокера Открытие. В Открытии я уже где-то 5 лет. В прошлом в основном занимался покупкой акций и облигаций в долго срок. Редко торговал руками через QUIK. Вроде бы все было нормально, все устраивало при работе с Открытием, до недавнего времени. Решил поторговать руками. QUIK показался неудобным, поэтому перешел на MT5. Торговал на нем где-то месяц фьючерсом РТС. Во время торговли стал замечать странности работы с этим терминалом:

1. Деньги на счету то исчезают, то в процессе торговли появляются. Пример 1: в течении первых 5 минут начала открытия биржи вдруг исчезло со счета 3 тысячи, через 9 часов они вернулись на счет. Примеры 2: во время торговли прямо на глазах со счета исчезают некоторые суммы от 30 рублей до нескольких тысяч, потом в какой-то момент они возвращаются на счет. Все сделки открываются и закрываются до клиринга;
2. Недавно удивительная вещь произошла: поторговал в четверг, вечером подвел итог, убыток составил несколько тысяч. Сумма убытка совпадал с суммой убытка в личном кабинете. Торговал в понедельник 4 мая. Минут через 20 решил проверить  баланс  личном кабинете по привычке. Увидел на 5 мая убыток в несколько тысяч, несмотря на то, что были закрыты пара сделок в плюс. Я так и не понял что это за фигня…

Коллеги, кто сталкивался с подобными проблемами? На ваш взгляд лучше терминал поменять или брокера?

Cмотришь и понимаешь вот вроде бы надежный банк, известная компания вот в телевизору рекламируют, вот именем банка культурное наследие называют, смеешься над бережливостью пенсионеров которые кроме как в Сберкассу деньги больше никуда не кладут. И в какой-то момент сам в дураках остаешься. Что-то вспомнил и захотелось написать о крупных банках которые мы потеряли ну или почти потеряли (санация). Постараюсь не давать оценку обозреваемым мной банкам и банковской системе России в целом (выводы делайте сами). 

Источник — СПС Гарант


КОРОТКО:
— Новое указание не регулирует расчеты наличными между физическими лицами. Они рассчитываются любыми наличными суммами

— Предельный размер расчетов по одному договору в день в рамках исполнения гражданско-правовых обязательств между участниками расчетов (а это только юр.лица и предприниматели) оставлен в размере 100 тыс руб.

— Предельный размер расчетов между участниками расчетов (юр.лица, предприниматели) и физическими лицами не установлен. Они рассчитываются любыми наличными суммами

— По общему правилу, чтобы рассчитаться наличными суммами участники расчетов (юр.лица, предприниматели) должны снять средства со своего банковского счета и оприходовать наличные деньги в кассу для дальнейших наличных расчетов

HV, IV, RV, LV, SV – каких только волатильностей не напридумывали….

Куда опционщику смотреть? Что брать за основу? Это я еще про методы измерения не упомянул. Хотя с методами измерения HV – более-менее сошлись во мнении, что Yang-Zhang рулит. Вроде как адекватно описывает.

Не будем оспаривать, по крайней мере не в этой статье.

Я за другое – КАК ЭТО ВСЕ УВИДЕТЬ? В книжках учат наложить два графика друг на друга – HV на IV (ну или на оборот). Посмотреть кто выше – того продать, кто ниже – того купить:

Волатильность — это «медленная цена» или просто стоимость. Т.е. цена опциона зависит от базового актива, дней до экспиры и уровня страха трейдеров. Меняется она очень быстро. Чтобы оценивать именно стоимость опциона (страховки) – как раз и используется IV волатильность. Далее трейдерам нужно понять какая «медленная цена» у самого базового актива – HV волатильность. Вот для нее придумали формулы измерения исторической волатильности. Если погружаться в эти формулы, то начинают появляться новые параметры – приращение доходности, дисперсия и среднеквадратичное отклонение — сигма. Если первые два параметра это промежуточные вычисления, то сигма используется уже более активно. Господин Гаусс когда-то доказал, что в нормально распределенных случайных процессах в 68% случаев изменение величины (у нас это приращение доходности) от среднего не превысит одной сигмы. Те, кто давно в рынке скажут – рынок ни капли не нормально распределяет свои приращения и поправят Гаусса до величины 58%. Всё это интересно, занимательно, но заставляет нас ворошить знания по теорверу и статистике. А нам – трейдерам – дайте лучше кнопку «БАБЛО», а не вот это вот все…..

Привет, новая неделя – новый бэктест факторной стратегии. На этот раз не только на Мосбирже и не только в акциях. Первоначально тут планировался большой текст про взаимодействие Моментума, торгового оборота и волатильности на неликвидных рынках и последующий Шарп сильно за 2.

Но в последний момент решили выпускать стратегии по нарастанию их сложности.  Сегодня речь не об «иксах», но об очень устойчивой штуке – получению доходности выше рыночной за длинный промежуток по разным классам активов без принятия рисков отдельных компаний или стран.

Традиционный график с результатом перед стеной текста:

Источник: Sentimetrica

Синяя линия – модификация Моментума на глобальных рынках, зеленая – индекс глобальных акций MSCI World, красная – равновзвешенный портфель из акций, казначейских векселей США и сырьевой корзины.

Из всех стратегий американских биржевых гуру – самыми полюбившимися для меня стали идеи получения ВСЕЙ рыночной доходности Джона Богла и CANSLIM Уильяма Онил. У фраз «Индекс в долгосроке всегда растет» и «Лучшие компании остаются лучшими» много общего, верно? Попробуем оформить объединенную стратегию на основе классиков.

self.conn = websocket.WebSocketApp(
            self.url,
            on_open=self._on_open,
            on_message=self._on_message,
            on_error=self._on_error,
            on_close=self._on_close
        )