habrahabr.ru/post/163371/
Данная статья рассказывает о разработке узкоспециализированного аппаратного устройства для целей HFT. Его специализация направлена на достижение минимально возможных временных задержек для обработки рыночных данных и, следовательно, на уменьшение времени раунд-трипа при осуществлении сделок. Реализация, описанная в этой работе, осуществляет разбор пакетов Ethernet, IP и UDP, а также FAST протокола, который является наиболее распространенным при передаче рыночной информации. Для подобных целей был разработан собственный движок микрокода, с поддержкой набора команд и компилятором, благодаря чему достигается поддержка широкого круга применяемых в трейдинге протоколов. Конечная система была реализована в RTL коде и исполняется на FPGA. Данный подход показывает преимущество в 4 раза, по сравнению с полностью программными решениями.

Введение

Высокочастотному трейдингу (HFT) уделяется большое внимание в последнее время, и он становится важнейшим игроком на финансовых рынках. Под термином HFT понимается набор техник при торговле акциями и деривативами, когда большой поток заявок отправляется на рынок с раунд-трипом меньше миллисекунды[1]. Цель высокочастотников, это подойди к концу дня без каких-либо позиций ценных бумаг в наличии, а получать прибыль от своих стратегий покупая и продавая акции на очень высокой скорости. Исследования показывают, что HFT трейдеры держат акцию в среднем всего 22 секунды[2]. Aite Group утверждает, что HFT оказывает существенное влияние на рынок, более чем 50% сделок по акциям в США было совершенно HFT в 2010 году, при этом рост только за 2009 год составил 70%[3].

( Читать дальше )

 
В кратце объ нас.
Примерно так: история о....
Мне от 20 до 25 лет отроду.
Живу в Петербурге.
На ренту, от сдачи 2- х квартир в аренду (трешка и двушка).
Квартиры в Москве в ЦАО — оставила бабушка и дедушка так сказать в наследство.
В целом хватает на сносные харчи, и на театр и иногда на оперетту.(120 тысяч доходу в месяц) — не шибко много, но как говорится, главное ведь капиталъ, а проценты по неуму — мелочь.
ОФициально я работаю как ИП — стажъ чтобы шол, и налоги платить.
Образ жизни праздный — с утра кофий, прогулка, днем сон. Вот недавно начал писать на смарт лаб, так сказать для увлеченья.
Живем в своей квартире, ибо супруга есть — у нее в наследстве тоже квартира будет в москве скоро (СВАО-двушка), квартира не так ценна конечно но миллионов 7 не лишние так сказать.

Вот планируем продать ее, и на вырученные деньги построить 3 таунхауса недалеко от МКАД, тоже так сказать в аренду.
В преспективе Московския квартиры тоже продадим — купим в питере, тоже в ренту, часть в депозиты, тогда и жизнь сноснее будет. Да повезло с начальным капиталом, можно и не работать… да и не торговать, так для развлечения.
Никакого отношения к доктору Gugenot не имею. Может быть кого — то разочеровалъ. Извиняйте.

На бирже торгую чуть чуть, депозит маленький. Торгую три года.
За сим, откланиваюсь… желания писать что — то больше нет.

Если вы опасаетесь роста доллара или он Вам может в обозримом будущем понадобиться то вы естественно можете купить его в палатке.
Однако, деньги которые Вам на это понадобятся скорее всего можно использовать с большей пользой, чем инвестировать в безразмерный Американский бюджет.

Идея очень проста. Вы покупаете фьючеры в том количестве, сколько вы хотели бы купить валюты, скажем на срок до середины декабря 2012 года.
Купили 50 штук, но их цена (сейчас 31,465) выше чем цена доллара в палатке (31,18). Вы платите за деньги, которые взяли в кредит сами у себя. То есть вместо того чтобы потратить 50 000 * 31,18 = 1 559 000 руб вы внесли всего 59 000 примерно на ГО. Таким образом вы получили кредит на сумму 1 500 000 сроком на 54 дня под ставку (! внимание) 14250/1500000 * 365/54 * 100% = 6,42%. Казалось бы немного, но зачем платить больше?

Давайте посмотрим, что получится, если мы попробуем граничит предел ожидаемного роста доллара к рублю на ближайшие 54 дня. Думаю что 32,5 рубля за доллар вполне возможный сценарий в случае роста. Остается понять сколько надо продать опционов страйка 32500 чтобы компенсировать 14 250 рублей, заплаченных за кредит. Эти опционы стоят примерно 190 руб/шт, таким образом нам надо 77 контрактов.

В итоге позиция будет выглядеть таким образом:

Набросал небольшую стратегию, в принципе результаты интересные, но мне не нравятся. Может кому и сойдет.

Код здесь:

files.mail.ru/V5ZLWP

Суть:
— 15 минутки
— шорт при пробое боллинджера (100,3.1)
— лонг при пробое боллинджера (50, 3.2)
— стопы и тейки — исходя из ширины канала боллинджера
— первая утренняя свеча участия не принимает

Результаты:



( Читать дальше )

Собственно, сабж.

Торговая система рано или поздно становится непригодной для использования. Выявить этот момент как можно раньше — важная задача. На данный момент вопрос возник потому, что моя нынешняя система за последние полтора месяца побила почти все антирекорды:
— минимальное соотношение профитных сделок к убыточным (в 2 раза)
— максимальная просадка (в 2 раза)
— максимальная серия убыточных сделок (в 1.5 раза)
— максимальное время до обновления хая эквити (1.2 раза)

Кто какие критерии использует в реальности, чтобы принять решение о съеме системы с торгов?

Заранее спасибо.

Алготрейдеры есть в уфе? или прогеры которые пытаються алготрейдить? С удовольствием бы пообщался… пишите в коменты.

PS насчет встречи пока все остаеться в подвешенном состоянии рассказывать из вас никто не хочет ничего))) возможно будет лучше просто встретиться в формате круглого стола.. 

Пожалуй самая неплохая статья про опционы в свое время была напечатана в 
 F&O автор grebenik  



Направленная торговля – традиционный и наиболее понятный способ работы на бирже. Казалось бы, все очень просто – рынок растет – покупаем, падает – продаем. Но в любом случае при принятии торгового решения необходимо ответить для себя на ряд вопросов: выбор инструмента, прогноз движения цены (собственно выбор направления), риск-менеджмент, точка входа, точка выхода. Это относится в равной степени к направленной торговле любыми инструментами – будь то акции, фьючерсы или опционы. В случае с опционами задача усложняется, поскольку необходимо выбрать также стратегию торговли, страйк и определиться со сроком реализации прогноза по рынку. 


( Читать дальше )

То, что мы видим на базаре, выглядит как перемежающиеся зоны консолидации + переходы между такими зонами. То есть, по-простому, это фсе выглядит как траектория частицы при ее движении между множественными зонами притяжения (аттракторами).

Фсе это (ИМХО) наиболее красиво описывается формулами Волновой Оптики (как движение света в средах с переменной плотностью), но может быть описано, так же, как траектория частицы между аттракторами, что несложно для большинства челов, с вопросом знакомых… Ляпунова фсе читали.

Так вот, когда частица движется между аттракторами, то Марковость фсего этого, вызывает большие сомнения, поскольку нет уверенности в сохранении эргодичности (когда среднее по времени равно среднему по реализациям) и вообще под вопросом, есть ли этот процесс — порождение случайной функции. Акело про это написал: «Пока идет направленной движение процесс сильно отличается от марковского...». 

Затем, когда частица “захвачена” аттрактором в зоне притяжения, то мы видим процесс практически точно Марковский. Акело про это написал: «сокращается глубина памяти возрастает марковость, вплоть до момента «касания» резиста» .

Поэтому, “стандартными методами” описать это НА ВСЕЙ ДИСТАНЦИИ, вряд ли получится.