Здравствуйте!
Расскажу о торговой идее, которую давно успешно использую в трейдинге. Систему можно усовершенствовать на своё усмотрение, но я постараюсь изложить основу.

Шаг 1. Поиск инструментов, где IV максимально завышена/занижена по отношению к HV. Открываем график IV, HV (30 дн.). Получаем отношение K=IV/HV. K>1.3 разрешает нам продать стреддл,  K<1.3 разрешает покупать стреддл. Например, можно воспользоваться option.ru, как на скрине ниже. K=IV/HV=38/27=1.40>1.3, значит можно продавать волатильность.


  
Шаг 2. Поиск максимально коррелируемого инструмента с первым. Известно, что RI, выбранный нами выше, коррелирует c Si (прямая/обратная корреляция значение не имеет). Смотрим график IV, HV (30 дн.) на Si. IV/HV=23/19=1.21<1.3, значит можно покупать волатильность.

( Читать дальше )

Заговор: развал СССР – результат долговременного проекта ЦРУ, одним из пунктов которого было инспирированное США снижение мировых цен на нефть.

Крушение советской империи окутано множеством мифов. Одна из наиболее правдоподобных версий – экономическая. Мировое падение цен на нефть лишило страну конвертируемой валюты для закупки импортного продовольствия, в то время как Советский Союз был крупнейшим импортером зерна. Сокращение нефтедолларового потока также лишило государство средств для финансирования армии и для покупки «верности метрополии» у республик и стран Восточной Европы.

На игле

Сырьевая зависимость досталась современной России от СССР, подсевшего на нефтяную иглу в 60-ее гг., после того как в Западной Сибири было найдено богатое месторождение. В 1970г. СССР выбился в лидеры по добыче нефти с результатом более 30 млн т в год. За следующие 12 лет добыча черного золота увеличилась в 10 раз. За время недолгого нефтяного благоденствия Союз заработал более 150 млрд долл. На полученные от продажи коммунистической нефти доллары закупалось необходимое стране зерно.

( Читать дальше )

Я в шоке!
Лазал тут по сайту ЦБ РФ и наткнулся на это:

взято отсюда: www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/debt_sector_15-1.xlsx

Получается, что у нас внешних активов больше, чем внешний долг на 290млрд долларов? А всё говорят, что мы проели все нефтяные доходы от жирных 2000-х…

Придумал как из распределения ОИ на страйках построить распределение вероятности, где будет цена БА в экспирацию. Для примера возьмем август RTS-9.15:
 
Эта картинка напоминает колокол плотности распределения. Но смущает, что тут много пиков (на страйках с шагом 5000п) и провалов (на страйках с шагом 2500п). Что вряд-ли соответствует действительному распределению вероятностей. Поэтому захотелось как-то сгладить эти пики и провалы. Решил сделать так: идем слева направо, и накапливаем ОИ путов и коллов. Получается такая картинка:

( Читать дальше )

Мне всегда интересно какую доходность рынок может дать спекулянту,
если все идеально, комиссы=0, все летает, заявки ставятся моментально, в стакане всегда первый и всегда наливают...

запустил бота на тиках риу5 за  вчерашний день… 1фьючерс...
резалт на картинке… в таблице не рубли а пункты риу… 10пунктов=11руб… сразу скажу что резалт средний, т.к. день был не очень- трендовый… иногда «профит» доходит до 1мио пунктов в день (особенно когда ри был 200000, либо день застойный)...

зы сделки я проверял… в будущее не глядит и в техническом плане все ок… жаль средняя сделка мелковата... 

• Во время текущего обвала нефти и рубля мы опасались того, что курс рубля может упасть куда значительнее, чем предсказывает складывающаяся зависимость рубля и нефти. 
  Причина — в способности россиян и бизнеса паниковать, бежать от рублей, когда ситуация становится неспокойной. Но, видимо, опыт обвала курса 80 руб./доллар и покупок по 60+… 70+ руб./долл. оказался хорошей прививкой от активных спекуляций. Без паники или спекулятивной горячки курс рубля вряд ли будет двигаться так зигзагообразно, показывая “перелеты” (overshooting) за пределы своего равновесного значения. На этот раз рубль движется крайне спокойно, и мы видим в этом первые признаки избавления от прежних привычек. 
  “Перелетами” мы считаем период слишком крепкого курса в конце весны-начале лета (точки ниже линии). Точно также “перелетом” является слишком слабый рубль марта, выше тренда на графике. 

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Выкладываю тест простейших опционных конструкций. Тест типа купил и через каойто промежуток времени закрыл или по приходу кокогото события и  все, без роллирывания, выравнивания дельты, кроме открытия позиции и закрытия больше нет ни каких телодвижений. Так что каких то супер результатов ждать не стоит, идея совсем в другом. Мне бы хотелось чтобы данные тесты послужили какойто основой для разработки полноценной торговой системы трейдера.

Тестировал на месячных опционах. Данные для теста качал с биржы от сюда.

Параметры для теста: 
Инструмент: месячные опционы на RI  
Шаг страйка: 2500 п.
Шаг цены опционов: 10 п. 
Комиссия по опционам: 4 п. 
Проскальзывание по опционам: 20 п.
Период тестирования: с 15.06.2010 по 15.05.2015 (котировок за более ранний период нет)

( Читать дальше )

 

ЛЧИ закончился, медали были розданы и мозг мрачно смотрел на интервью черно-белого победителя.

— Завидуешь?

— А? — встрепенулся он, — нет, ты чо. Чему тут завидовать.

— В смысле? Парни же 4 ляма подняли за квартал.

— И что? Во-первых, мы тоже поднимаем стабильно 1% в день, что примерно 1000% годовых, если аккумулировать. И с депозита не 50 тысяч, а три миллиона. Во-вторых — мы не знаем, почему так произошло. Может, они в струю попали, и через полгода уже лосить будут. А в третьих — работать надо, а не завидовать.

— Так и чего ты тогда в это интервью впялился?

— Информацию ищу, — сухо ответил Мозг.

Я подошел ближе. Это интервью прочитал уже два раза, и знал, что никакой информации там нет.

— Думаешь, они в ответах послание зашифровали?

— Уверен, — пробурчал Мозг и снова уткнулся в монитор.

Я потоптался за его спиной. Мозг переживал, хоть и не показывал вида. На церемонии награждения он даже не удержался, и послал на огромный экран смс (за 100 рублей текст мог напечатать любой желающий).

( Читать дальше )

Ожидаю в ближайшие недели коррекцию по фондовым рынкам. После греческой истории драйверов для роста не вижу.
Можно сформировать пут спред с потенциальной прибылью в 70% к ГО за два месяца и риском в 0,5% (при росте за 105000 по РТС будет убыток нарастать, но я оцениваю данный вариант как крайне маловероятный). 
Портфель построен под ГО в 1 млн.


 

Выдалась интересная ситуация по UVXY и VXX:

Как известно всем, волатильность и SPY ходят обратно пропорционально, но иногда встречаются ситуации когда UVXY показывает силу или слабость, тем самым опережая предшествующее движение рынка.

Как раз недавно и произошел такой случай с более сильной волатильностью. С открытия при откате SPY, UVXY сразу начал двигаться взрывным движением, которое в дальнейшем и продолжилось после пробоя лоу дня в SPY.

( Читать дальше )