Методом «проб и ошибок» к 1 сентября 2013-го нам удалось создать портфель торговых алгоритмов, удовлетворяющий нас по емкости и результатам.  В течение года мы пробовали разные системы, отбрасывая худшее и модифицируя лучшее.  Да, наши результаты в этот период поиска были «не ахти»:



Впрочем, те, кто грезит двух- и трехзначными месячными доходностями, дальше  могут не читать.
В результате мы остановились на двух стратегиях:
 

1. Портфель торговых алгоритмов на фьючерсе на индекс РТС, состоящий из:

-         трендовых систем с фильтром «контртренда»;
-         системы с переключением «тренд-контртренд».
-        трендовой системы с редкими входами и пирамидингом;
-        системы продажи опционов с хэджированием.

     2. Стратегия торговли облигациями, основанная на:
 


( Читать дальше )

До конференции в Санкт-Петербурге осталось два дня!:)
Успеть купить билеты можно тут: http://smart-lab.timepad.ru/event/100396/ 
В данный момент мы уже ожидаем 125 человек!

На этой конференции мы ожидаем увидеть Григория Фишмана и Александр Пономарева:



С Григорием Фишманом в формате интервью мы поговорим о его торговых роботах, о его бизнес-проектах и творческих планах.
Александр Пономарев выступит на тему корректировки данных на американском рынке акций для корректного бэктестинга стратегий.

Григорий Фишман настолько крут, что о нем даже есть статья в финансовом словаре смартлаба!
Про Григория неизвестно почти ничего, потому что он непубличный человек.
Известно лишь то, что робот Фишмана — самый совершенный в истории всех ЛЧИ.
Тусовкам, интервью и выступлениям Григорий предпочитает работать и руководить!
Известно что у Григория есть хедж-фонд: Фонд Фишмана
У Григория есть ЖЖ, где в основном содержатся научные материалы: http://grifish.livejournal.com 

Круче стейтмента чем у Григория, похоже нет ни у кого:
 

Другие записи на тему предстоящей конференции:

Где пройдет конференция. Место проведения
О чем расскажет Rockybeat на конференции? 
Андрей Беритц приедет в Петербург!  
Засекреченный человек Илья Шабров (nachprod)
Кто такой Илья Алхимов и как он зарабатывает на бирже?
О чем рассказать Вадиму Писчикову в Санкт-Петербурге?
Трейдер, который круче самого крутого трейдера планеты Земля
Дмитрий Шагардин на встрече смартлаб!

В передаче участвуют Степан Демура, Федоров Сергей, Мямлин Кирилл, Владимир Левченко.

Несмотря на международные санкции, российские компании могут выплатить существенные дивиденды и превзойти доходность по депозитам. Важно учесть, что в этом году изменился подярок таких выплат.

События на Украине и в Крыму на время охладили интерес западных инвесторов к российскому рынку, который становится еще дешевле. И это несмотря на то, что, по данным Bloomberg, он был самым недооцененным по показателю «цена — прибыль» (P/E) из 45 развивающихся рынков даже до черного понедельника 3 марта этого года. Как считают рыночные эксперты, возвращение интереса и приток капиталов теперь возможны лишь после завершения политического кризиса мирным путем в соседней стране. А там сейчас все бурлит, и многое решится лишь после президентских выборов, которые, возможно, пройдут в мае в два тура. С учетом того, что де-факто Крым объявил независимость и стремится войти в состав России, процесс возвращения любви западных инвесторов к российскому рынку будет небыстрым.


( Читать дальше )

Всем привет! 
  


Занимаюсь торговлей более 5-ти лет. Последние два года, практикую торговлю без индикаторов. Некоторые его называют интуитивная торговля, но это не так. ТБИ (торговля без индикаторов) воспринимают и торгуют все по разному. Я использую зоны спроса и предложения, которые имеются на всех финансовых инструментах, не зависмо, фьючерсы это, акции или др.
Каждый день до 11.00 по МСК, я публикую свои рекомендации и провожу предыдущий анализ своих сделок. Имеется форум, на котором отвечаю на вопросы трейдеров и общий чат в скайпе.

Сегодня утром, проанализировав основные валютные пары и индексы, понял, что возможно хорошее движение будет именно на паре EUR/USD. Я порекомендовал работать только от продаж, т.к. цена находилась в ценовом диапазоне предложения. Но ситуация поменялась очень быстро и произошла смена направления движения.

Давайте посмотрим на график пары EUR/USD ниже.
p.s. Сделки совершались в терминале компании 

( Читать дальше )

В данный момент изучаю Кодекс профессионального члена совета директоров УК Арсагера. Очень интересная работа. На их сайте и в их блоге они выкладывали уже несколько частей из Кодекса ПЧСД. Рекомендую прочесть.

Что-то добавить к этому я даже не знаю что — если всё то, что там есть, будет исполнятся, то завтра российские акции стоили бы в 2-3 раза выше, это точно. МУАК только чего стоит!!!

Считаю, что для российского фондового рынка — это первейший вопрос - корпоративное управление, это нужно решать немедленно...

Все эти ужасные случаи — ТНК-ВР Холдинг, облгазы, делистинги по инициативе эмитентов, вывод прибыли из компаний через кредиты (Селигдар, ТНК-ВР) или благотворительность (татарские компании) и прочее и прочее...   



Лет 7 назад я читал «Эссе...» Баффетта  (составленное из писем акционерам легендарного инвестора). Я сделал выборку по теме «корпоративное управление». Опубликую в нескольких частях. У него больше уклон в сторону проблем с менеджментом, так как зачастую в американских компаний нет выраженных мажоритарных акционеров, и идут проблемы от неуправляемых управленцев уже…

( Читать дальше )

Не секрет, что ум, жизненный опыт, мудрость также как и импотенция и другие болезни, приходят с возрастом.  Поэтому я сегодня хочу поделиться советами с теми, кому сейчас тридцать и сорок лет.
Начнем со здоровья. Человек не разрушается сиюминутно. Процессы разрушения у него заложены в организме с рождения. 
Вспоминайте, как у вас выпадали молочные зубы и их заменяли коренные.  И сейчас ваши коренные подвержаны тоже разрушению. 
Например, кариес (он есть у всех и от него никуда не деться). Может, единицы содержат зубы в идеале. Но вот кариес делает у вас дырки в зубах.
Я помню, что у меня в 25-35 лет периодически болели зубы. Так и вы сейчас страдаете этим. Но я хочу сказать, что подобно кариусу, ваш организм подтачивают различные болезни ( начиная от чрезмерного употрбления алкоголя, кончая венерическими заболеваниями половых органов. Я уж не пишу о курении — это для меня самое страшное. А многие еще и наркотики легкие принимают и курят травку ( это чувствуется по постам или комментариям к ним).

( Читать дальше )

В 1 задачке полный дифференциал — сумма частных производных по t и y. С этим вроде проблем нет. Не понимаю, что значит dP/P? Полный дифференциал поделить на функцию?)
Непонятно только в чем смысл задачи. Если бы дифференцировали только по y, то по сути должна была бы получиться дюрация. А так, если я нигде не ошибся, полный дифференциал будет равен (значок суммы только надо приписать):

( Читать дальше )