В общем — это мой первый опыт, поэтому много трындеть не буду, прошу не судить строго, но критику приму и обязательно учту в следующий раз.
В общем торгую уже больше года Сбер обычку и иногда хеджируюсь «Префом», а потому постоянно их отслеживаю на сравнительном графике относительно друг друга.

В данный момент мы видим практически максимальное расхождение за год, а следовательно есть халявный способ заработать.
Предлагаю: зашортить обычку и сразу захеджироваться Префом на тот же объем денег. Расхождение судя по истории должно законьчится очень скоро, ну максиммум пару недель (как правило при коррекции), а следовательно пару процентов окажется у вас в кармане, учитывая, что все захеджировано и риски минимальны можно применить хорошее плечо, я в прошлый раз использовал 5-ое при расхождении в 1.5%, и поймал 7.5 процентов к депо, чего и вам желаю!

    Ты программист и выбираешь Api для подключения к бирже!? Это статья для тебя… В ней я опишу свой скромный опыт написания ботов с подключением через SmartCom  и Quik. Опишу проблемы, которые возникают при подключении, и попробую сформулировать своё отношение к одному и второму способу.

    Господа. Я работаю по старинке и пишу свои приводы, не пользуясь универсальными Api  вроде StockSharp или TsLab. Поэтому любителям этих ваших модных Платных_Закрытых_Библиотеко_Каракасов просьба идти мимо. И мне это не предлагать!
     Поскольку статья получилась довольно ядовитая, сначала опишу хорошие стороны одного и второго

( Читать дальше )

                        Всем любителям тарить валюту в закрома, посвящается!
smart-lab.ru/blog/191150.php  
(начало) 
  В одну из жарких августовских пятниц поехали Петр Иванович и Иван Петрович на рыбалку. На природе хорошо — птички поют, комарики жужжат, отдыхай не хочу. Удочки, конечно, никто не взял, искупались, развели костерок, достали пиво и присели за разговор.
< Петр Иванович>  - Ну что, покупаешь акции свои?
< Иван Петрович>  - Беру потихоньку, каждый месяц...
< Петр Иванович>  -  Дивиденды — то получил?
< Иван Петрович>  - Да, капает денюжка. Сейчас  стараюсь только с дивидендами бумаги  брать, портфель в общем чуть выше 4% получается, и отлично. Буду твой депозит скоро обгонять. Ты как, таскаешь в банк, честно украденное?
< Петр Иванович>   - Да таскать-то, таскаю. Но время, знаешь сам какое настало — ни то война ни то мир, санкции, яблоки.  Беспокойно мне что-то стало. Жена еще пилит.
«Доиграешься-», говорит, «ты с этими рублями. Будешь, как в старые, добрые времена ими  туалет оклеивать. У меня вон, у сестры муж, купил себе доллары, где-то в погреб закопал, ему никакая девальвация инфляции теперь не страшна.»


( Читать дальше )

Многие хотели бы научиться писать биржевых роботов или хотя бы автоматизировать некоторые свои биржевые операции, но пугаются самого процесса программирования, считая его чем-то сложным. Эта статья написана для того, что бы помочь тем, кто только начинает программировать. Вы сами увидите, что на самом деле тут все просто.
Прежде чем приступить к уроку, хочу сказать пару слов о языке программирования qlua, который мы будем изучать. На сегодняшний день этот язык – самый удобный и доступный способ что-либо автоматизировать для начинающих программистов. Язык qlua гораздо лучше и удобнее его предшественника – qpile, он содержит больше возможностей, и роботов, написанных на нем, можно сделать гораздо боле гибкими. Что особо радует, так это, например, наличие так называемых CALLBACK функций (функций обратного вызова), благодаря которым появилась возможность легко писать роботов, реагирующих на разные события: изменение статуса заявки, приход сделки и т. д. (см.  статью  robostroy.ru/community/article.aspx?id=765).


( Читать дальше )

Часто слышу высказывания про торговлю внутри дня, и сам кучу раз попадал на великие гэпы, но статистика все таки сильный козырь!

            Так как просили стратегии внутри дня или исключая гэпы, я поменял свою трансляцию, дабы показать что и как! теперь же просто сравнить статистику решил, чтобы все у кого есть вопросы, могли ответить себе на них! 
            Обычно у меня бегают разные алгоритмы с разными вариациями, но чаще всего если торгую трендово то привык переносить через ночь, и проскальзование увеличенное. Естественно когда делаю скрины с лаборатории то учитываю что есть гэпы которые надо вырезать из статистики. 
            Просьба саму стратегию не оценивать так как она уж очени сильно страдает от новостного фона.
            Попробовать самому свои стратегии, оттестировать и тд можно в программе TSLab, собрав весь алгоритм из кубиков.

            Ниже скрины будут, одна стратегия две вариации (размер гепов — 6000п) 1 скрин от результата необходимо отнять размер гепов, 2 стратегия с переносом сделки, но без возможности входа/выхода на гэпах, 3 закрытие сделки внутри дня, и вход не на гэпе. 

( Читать дальше )

В июне я сделал достаточно интересный модуль к своему роботу, после чего появились достаточно серьезные ребята, которые захотели адаптировать моего робота под их торговые стратегии. Сразу скажу, что ребята очень продвинутые, не раз пытавшиеся запустить алгоритмы на Нью-Йорке. К сожалению для них и к счастью для меня, успеха в этом они не добились,  из-за невозможности нормально контролировать отработку ордеров. В общем, я ухватился за эту возможность прежде всего для того, чтобы мой робот из разряда «и так сойдет» превратился в продукт.
Дальше были два месяца тяжелой работы по 10-12 а иногда и 14 часов в день. Был тяжелый период, когда на реальном счете и достаточно большом объеме проторговки мне приходилось тестировать и устранить баги в реальном времени, но когда все начинает оформляться и получаться ты испытываешь нереальную радость.
Пришлось поработать и над их алгоритмами, наблюдая различные неприятные ситуации в реальном времени и пытаясь придумать что-то, что сделает торговлю приемлемой на новых данных в различных неблагоприятных ситуациях. При этом я старался понять, чего не хватает и просто реализовывал это. Объем работы проделан действительно очень большой, но то что еще задумано и должно быть сделано еще меня не расслабляет. 

( Читать дальше )

На неделе с 4 по 10 августа был зафиксирован пик накала страстей, который одновременно совпал с локальным дном рынка. Как всегда, смартлаб выступил прекрасным индикатором накала страстей. Дно рынка совпало с локальным пиком посещамости смартлаба = 7 августа (статистика). Аналогичным образом на дне рынка мы видели пик комментариев на смартлабе 7 и 8 августа (4,5 тыс в день). Отчасти, рекорды комментариев побиты из-за безумной популярности постов Романа Андреева, — 8 августа пост Романа набрал 1438 комментариев.

Одно из самых важных социальных явлений недели — резонанс в обществе по поводу запрета на ввоз в Россию еды из европы, сша и других агрессивных по отношению к России стран. Кто-то выкладывал панические фотки из Ашана (+122,233к) о том, что там не стало фруктов и овощей, кто-то, напротив, предлагал европе подавиться (+143,388к), а кто-то по достоинству оценил ход Путина: Ну Вован красава (+371,235к). О продовольственной безопасности РФ: Толи народ не понимает, толи любит армагедонить (+233,86к).

Небольшая паника на рынке началась из-за сообщений брокеров о запрете торговли фьючерсом РТС в связи с новыми поправками в закон о рынке ценных бумагах. Небольше разъяснение можно почитать здесь (+77,16к)

Регулярные художественные публикации:
Виртуальный роман "Биржевые истории" от Killanalitic
История одного робота (Гном)

Новости смартлаба
Билеты на конференцию смартлаба в Москве со скидкой 70% можно купить только до 20 августа!

Алготрейдинг, системы, опционы:
Гном: История одного робота. Глава восьмая (+189,25к)
Небольшое исследование времени (+126,24к)
FAQ по системе Романа Андреева (+115,38к)
Uralpro: Похоже, надо возвращаться к разработке HFT ()
Валерий Песичнский: Краткое сравнение опционной торговли на РФ и Америке (+85,18к)
Публичный эксперимент: можно ли зарабатывать на опционах FORTS 4% за неделю (~10% за месяц, ~100% за год) ? (+40,53к)
Виктор Шпаковский: Торговая идея на память  — пробой плотности (+39,12к)
Робот с нейронной сетью на QLua (+31,22к)
Андрей Егоров: WLD 6 в реальной тоговле (+16,9к)
Источники данных для бэктестинга (не РФ)


( Читать дальше )

 
Не секрет что в последнее время все большую популярность набирает стратегия Dispertion Trading .  Эмпирическая идея
что кривая индексов «круче» чем кривая компонентов находит все больше сторонников. Кстати торговля EEM против корзины действительно принесла неплохие результаты.  Вы скажите что тут и Украина и Аргентина  -  и будете совершенно правы, но тем не менее...  С Америкой все более и менее просто, есть «запасы» исторических данных, улыбок и т.д., маркет мейкеры котируют доски почти целиком   и построение корр. матрицы не вызывает  трудностей, по крайней мере с технической точки зрения, «валидность» этой матрицы это конечно отдельный вопрос.
В этой связи хотел узнать у здешних обитателей, торгует ли кто что-то похожее, продает ли кто свопы целиком за 100т руб например: ))) (не ругайтесь ))   или только через репликацию?  есть ли смысл привлекать голосовых брокеров- премекс например- для помощи в котировании ?  и где взять исторические данные по доскам опционов ? 
  По личному опыту даже набрать «кастрированный» гамма своп на втб большая проблема. Ну или он будет совсем кастрированный типа стредла + x* стренгла )))