Привет, новая неделя – новый бэктест факторной стратегии на Мосбирже. В прошлый раз была проверена стратегия Value через мультипликаторы P/E и P/BV https://smart-lab.ru/blog/609357.php В этот раз мы проверили стратегию Momentum на российских акциях.

Суть ее очень проста – покупаем акции, которые сильнее всего выросли за последние 6 месяцев и шортим акции с худшей динамикой цены за тот же период. Стратегия получается рыночно нейтральной (в теории, на самом деле — корреляция с рынком очевидна) и если у такого лонг-шорт портфеля есть положительная доходность, то мы можем сказать, что на Мосбирже есть моментум эффект.

Воспользовавшись поиском по Смартлабу можно найти несколько интересных исследований по моментуму (если что-то упущено, пожалуйста, дайте ссылку в комментариях) – «Есть ли сила в моментуме» от at6 https://smart-lab.ru/blog/596080.php и «Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)» от AlexChi https://smart-lab.ru/blog/499362.php

   С 16 по 27 марта проходил «Полигон для новичка №31». Результаты Полигона очень хорошие. Сильные движения на рынке подбросили результаты большинства ТС в заоблачные высоты. Я даже не буду приводить их здесь, чтобы не «смущать» читателей.
   С начала года все торговые системы на Полигоне работают постоянно, но период их работы разный, поэтому результаты я подсчитываю в годовых процентах. Пока лучшие результаты у ТС «Восток», ТС «ШК30» и ТС «Запад.
   Рынок в последнее время стал более трендовым. Это несколько повлияло на результаты ТС «MoonLight», которая долгое время была лидером на Полигоне. Эта ТС открывает много дополнительных позиций на откате. Сейчас на рынке таких откатов, которые были раньше, сложно дождаться, поэтому ТС «MoonLight» замедлила рост доходов. В данном видео я предлагаю «полезную мелочь», которая, на мой взгляд, может помочь данной ТС.
   Что такое «Полезные мелочи» можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/473161.php

Коллеги, всем добра!

Завершается наш полугодовой конкурсный марафон, рубрика вопросов участникам тоже подошла к своему логическому завершению. Думаю, будет справедливо закончить рубрику вопросами к участнику, который внес наибольший вклад в техническое и интеллектуальное сопровождение данного конкурса, разработал систему сбора, анализа и графического представления результатов участников, на добровольной основе вел еженедельные отчетные блоги по конкурсу, и это — Старый бес.

Участник заявлен в номинации БОТ, на момент публикации имеет следующие результаты, являясь лидером нашего конкурса:

Рис. 1. График изменения суммы счета.

Рис. 2. График с учетом ввода-вывода.

В сети куча информации, у меня самого на канале более 100 видео, но сил и времени разобраться со всем этим часто нет, поэтому я хочу посоветовать Вам посмотреть несколько очень полезных видео, которые однозначно продвинут вас в понимании рыночных движений! Они помогли уже не одной сотне людей! Один из последних комментов у меня в вк:

1. Самое важное, что нужно понимать, рынок — аукцион между покупателями и продавцами. График — это взаимодействия людей, как их понимать через активность той или иной стороны! Главное видео на канале!

Перед началом конференции было объявлено, что видеозапись вестись не будет и, соответственно, никто кроме присутствующих в зале эти выступления увидеть не сможет. Теперь я понимаю почему это было сделано: чтобы не позориться.

Итак, коротко о каждом выступлении.
1. Арсений Глазков, Дмитрий Антошкин – объединил этих докладчиков вместе, т.к. оба они представляют Московскую биржу. Оба были на позитиве, юморили по поводу событий на рынке нефти 25 декабря. По поводу опционов информации ноль, планируются какие-то незначительные изменения, например, при резком падении рынка будут поднимать только ГО позиций направленных против движения. Дали важный совет: люди читайте регламенты!

 2. Герман Григорян, Александр Кулебякин (оба ITI Capital) пришли явно для галочки. О чем говорить они не знали и поэтому пересказали соответствующий раздел сайта option.ru о том какие бывают опционные стратегии и о том, что если продавать непокрытые дальние края, то может случиться непредвиденное. На вопрос из зала о судьбе терминала Option-Lab ничего толком не ответили, типа ждите всех уведомим заранее. Если кто не в курсе, на рынке давно ходят слухи о том, что брокер ITI Capital выкручивает руки Сергею Елисееву, т.к. хочет больше денег либо от клиентов, установив высокую плату за использование терминала, либо с разработчиков. Вообще, можно сказать, что после смены собственника брокер сильно сдал.

Всем привет,
Как некоторые могли читать ранее, у меня были проблемы с выводом более 100к $ из брокера Exante. Деньги так и не смог пока забрать.
По этой причине рекомендую воздержаться от вложений, пока ситуация не будет разрешена.

Согласился на видеоверификацию 31 октября. До сих пор не могу ее провести. Постоянно идут задержки от брокера.
Просят то документы на открытие счета в банке (кто их сохраняет сейчас? ), то подтверждение места жительства.
Последний раз отправил брокеру выписку из банка с моим адресом. Теперь попросили документы открытия счета.
Отвечают на емейлы раз в несколько дней.

PS Где еще у них есть реклама в интернете?
Кто владелец? Куда можно будет, в случае тупика, подать в суд? Юрисдикция не совсем ясна.

sentdex_csv <- read.csv("http://sentdex.com/api/finance/sentiment-signals/sample/")
sentdex_appl <- sentdex_csv[sentdex_csv$symbol == 'AAPL',][,c(1,3)]
sentdex_appl <- xts(sentdex_appl[,2], order.by = as.Date(sentdex_appl[,1]))
getSymbols("AAPL", from = "2012-01-01")

tmp <- na.omit(cbind(sentdex_appl, Delt(Ad(AAPL)) ))
names(tmp) <- c("Sentdex Sentiment AAPL","AAPL")

signal <- ifelse(tmp[,1] > 5, 1,0 )
signal <- ifelse(tmp[,1] < -2, -1,signal)
chart.CumReturns( cbind(lag(signal) * tmp[,2], tmp[,2]), main = "Sentdex Sentiment AAPL",legend.loc = 'topleft')