Посмотрел фильм Гая Ричи «Револьвер» 2005 года, очень интересный, многое перекликается с торговлей на фондовом рынке. Кто не видел — обязательно посмотрите.

Продолжение темы о простейшем граале, на фьючерсах на облигации. Начало тут: smart-lab.ru/blog/40940.php

Какие бумаги взять? У на есть OFZ с погашением 2, 4 и 6 лет. Погашение 2 года это маловато, 6 лет — то ли 1 то ли 2 контракта только проторговали, истории нет. Остаются OFZ4. По ним есть целых 4 проторгованых фьючерса.

По ликвидности. Сегодня псмотрел в стакан на OFZ4-3.12, спред 10 руб и в обе стороны заявки не меньше 1000, так что ликвидность нормальная.

Быстренько набросал в Excel-е системки, простую КупиДержи и чуть улучшенную (на графиках System).
Итак, тесты, на 4 контрактах, тут примерно 3-е плечо:

ofz4-2011-06



( Читать дальше )

Многие трейдеры, в особености опытные, периодически впадают в некий тилт (тильт). В таком состоянии некоторые биржевые спекулянты могут позволить себе за одну торговую сессию, за несколько часов или сделок слить все то, что зарабатывалось непосильным трудом в течение 1 недели, 1 месяца или, того хуже, боюсь даже написать, какого количества времени. 

Конечно, именно такие «сверхудачные» сессии вдохновляют писать всякие посты, книги… Именно эти ощущения врезаются в память надолго, а отсюда уже рождаются всякие трейдерские байки и мемуары… Одним словом, страшный опыт, некоторые даже ломаются. Никогда не видели человека, которого рынок просто «раздавил»? Вряд ли кто из трейдеров захочет что-либо подобное пережить снова. Написать легко, а сделать на практике очень трудно — это так. Но если мой пост поможет хотя бы 1 трейдеру, то значит, что я не зря трудился. Я пишу о дискеционном трейдинге. Посвящается всем тем, кто торгует руками.



( Читать дальше )

Просто забыл. Статистические данные по сезонности Февраля (подневно)



 И вот ещё весёлая картинка:

В предыдущих постах:

• На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
• В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
• Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
• Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.
_____________________________________________________________________

ТЕСТИРУЕМ ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

( Читать дальше )

На выходных решил написать свои правила интуитивной торговли РИ

Правила торговли
Общие

1. Всегда определяется уровень лосевого стопа
2. Не усредняемся против себя
3. Не загадываем направленность дня
4. Не смотрим депо внутри дня
5. Каждая сделка не зависит от предыдущей
6. Не циклимся на направленности торговли
7. Не обязаны торговать сегодня
8. Никогда не торгуем в лонг  день с нижней планкой
9. Не тильтуем: макс 3 сделки в час, 6-7 сделок в день
10. Пишем итог дня

 
Вход

1. Никогда не входим всем сайзом
2. Только по сигналам, уровень для стопа определяется до входа
3. Направленность как правило получас либо паттерн
4. Для входа смотрим 5 мин и стакан
5. Вход всегда от стопа: от уровня либо на импульсе либо от сма
6. Если контртренд  вход на 2-й точке
7. Вход в обратную сторону от большого получасовика только при наличии супер  короткого стопа
8. Вход в обратную сторону от 3 больших получасовиков не делаем никогда
9. Не входим в середину плохого получасовика
10. Не входим в очевидном и длинном (более 2 часов) ренже
11. Не селим большую белую и не тарим большую красную
12. Не входим внутрь статы и перед клиром 18 45
13. Не входим до 11 30 в обратную сторону от большого гепа с утра

( Читать дальше )

Сегодня на сайте ИТ Инвест (портфель Нади Грошевой) увидела, что Олейник утром решил влезть в опционы www.itinvest.ru/grosheva/history/

на вид обычный календарный спрэд:
RTS-3.12M160112PA 145000 5 контрактов продажа
RTS-3.12M150312PA 145000 5 контрактов  покупка
RTS-3.12M160112CA 145000 5 контрактов продажа
RTS-3.12M150312CA 145000 5 контрактов покупка

Но на сколько он сейчас оправдан и стоит ли нам простым смертным повторять сделки Олейника? Решила спросить у своего друга, талантливого опционного трейдера Данилы Попова ttools.ru/?page_id=2138

Его ответы:
Это календарь. Продажа волатильности при большой гамме.
спрэд по волатильности впринципе нормальный, у дальней серии немного больше, но так и должно быть
я думаю разумно. все шансы есть забрать временной распад
т.е. можно, но 3 замечания:
1) можно и лучше использовать всего 2 инструмента в конструкции вместо 4х

( Читать дальше )

Продолжаю цикл статей о визуальном анализе. В прошлый раз мы говорили про дегенерацию уровней. Тема многих заинтересовала — особенно критиков )
 
Сегодня я хочу показать на примере текущей сессии — как можно использовать визуальный анализ при внутри-дневной торговле.
 
Система интрадейная, предполагающая закрытие всех позиций на ночь.
 
1) После начала сессии мы ждём формирования определённой визуальной формации и на пробое границы против направления формации, мы входим в позицию.
 
2) Первоначальный стоп может располагаться где угодно, но я думаю он не должен превышать 2-3 АТР
 
3) После формирования поддержки (для лонга) или сопротивления (для шорта) мы получаем ориентир на переворот позиции.
 
4) С этого времени мы постоянно переворачиваемся вплоть до закрытия сессии.
 
5) В конце дневных торгов выходим в любом месте и идём пить пивос

( Читать дальше )