Биржу можно представить как систему, которая постоянно сама себя зашифровывает.

Если найти грааль, код взлома биржи, то можно неограниченно делать деньги. И одному человеку это удалось. Это математик Джим Саймонс, который уже заработал с биржи 23 миллиарда долларов и продолжает начатое дело. Его фонд Medallion Fund имел в промежутке с 1988 по 2018 среднегодовую доходность в 39,1%.


В книге Грегори Цукермана «Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов» рассказывается эта история.

( Читать дальше )

Лол

Ниже приведу некоторые факты, касающиеся депозитарных расписок на Мосбирже:

1.) Вам придется платить налог с дивидендов самому, заполняя декларацию. Даже если налог снимут, все равно нудно декларировать. Брокер не является налоговым агентом по дивидендам. И форма w8ben в данном случае не поможет.

2.) В некоторых случаях налог будет выше 13% (зависит от юрисдикции ДР).

3.) Недавний пример с X5 retail group показал еще один возможный налоговый риск (см. денонсация двойного налогообложения с Нидерландами)

4.) По ДР взимается депозитарная комиссия, которая может оказаться неприятным сюрпризом. Например в случае с Эталоном она существенно может уменьшить дивидендную доходность, а в случае с Лентой, не платящей дивиденды, это вдвойне неприятно.

5.) В случае с конвертацией ДР в акции или в случае санкций могут возникнуть сложности (см. пример с ДР En+)

Ниже прикрепляю скрины из презентации Мосбиржи о ДР, где они прямым текстом освещают возможные риски.

( Читать дальше )

Время от времени, на разных форумах, то и дело вспыхивают ожесточенные споры: можно или нет заработать на случайном блуждании?

В этих спорах есть все: ярость и гнев, боль и отчаяние, знания и домыслы, ссылки на научную литературу, смех и слезы… Короче — все, кроме Истины...
Главенствует идея, что на СБ заработать невозможно. А раз так, то надо искать отличия рыночного ряда от СБ и на этих отличиях получать профит.

А ведь еще Колдун говорил: «Трейдер только тогда начнет зарабатывать на рынке, когда поймет, что заработать на случайном блуждании — легче легкого».
Нет. Не слушают Колдуна… Преданы забвению Древние Истины...

Дошло до того, что один из страждущих, потратив немало времени на создание генератора равномерно распределенных случайных чисел, создал интегрированный ряд этих чисел и предложил мне показать свое мастерство.
Вот этот ряд: https://disk.yandex.ru/d/QV5HEU5TyPgUrQ

Что можно сказать? Отличный, классный генератор. Сложный ряд.

( Читать дальше )

ГК (ст. 141.1): Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.

ЦФА — цифровые финансовые активы.

ЦФА признаются цифровые права, включающие:

• денежные требования
• возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам
• права участия в капитале непубличного акционерного общества
• право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг

которые предусмотрены решением о выпуске ЦФА в порядке, установленном настоящим ФЗ, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информсистемы.

Цифровая валюта — признается совокупность электронных данных в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и/или узлов информсистемы.

Что НЕ регулируется в законе о ЦФА:

• майнинг
• криптовалюта
• токен
• смарт-контракт
• валидатор
• цифровой кошелек

Обращение цифровой валюты:

( Читать дальше )

Напишу свои выводы на основе главного заграничного брокера для Россиян — Interactive Brokers, в котором у меня счет уже 8 лет.

Итак, плюсы:

1.
В десятки раз больше акций и ETF. (Акции каннабиса, плечевые ETF, трежерис, крипта и тысячи др. — этого нет в РФ)

2.
Страховка брокерского счета на 500 000$. (РФ нет страховок).

3.
Комиссии ETF фондов до 30х раз меньше, чем фондах в России. (VOO 0.03% против 0.9% у FXUS)

4.
Недоступность ваших средств гос. органам.
(ФНС может заблокировать средства на счету у российского брокера в некоторых случаях без предупреждения)

5.
Купить акции в долг — всего 1.56%.
(многие покупают в долг облигации Сбера в долларах с доходностью 5%, и живут на разнице.)

6.
Не нужен статус квал. инвестора, чтобы покупать акции и фонды на биржах США.

7.
Все операции 100% онлайн, не придется ехать в офис, чтобы довозить бумажки.

8.
Поддержка в нестандартных ситуациях.
Как пример — в случае мартовского кризиса в нефтью, когда она ушла в минус, заграничные брокеры к этому технически подготовились заранее. А как у нас? Людей просто “кинули” на деньги, когда у них технически не сработали стоп-заявки на продажу, и сейчас куча судов в РФ, где инвесторы доказывают, что они не виноваты.

( Читать дальше )

      С 21 мая 2021 года вступают в силу изменения законодательства, предусматривающие возможность получения гражданами вычетов по НДФЛ за предыдущий налоговый период в сокращенные сроки без необходимости направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов.
      Указанные новшества введены Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
       Необходимую информацию налоговые органы будут получать от участников информационного взаимодействия – налоговых агентов (банков), которые смогут подключиться к такому обмену после вступления в силу соответствующих изменений законодательства (с 21 мая 2021 года).

      В упрощенном порядке можно получить следующие налоговые вычеты по НДФЛ:

 

       -  инвестиционные налоговые вычеты (пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ);

 

       -  имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по    уплате процентов по ипотеке (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ).

( Читать дальше )

Оригинал статьи, финансовый анализ и рейтинги российских компаний на сайте «Финансовый анализ предприятий ВДО». Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить дефолт.

📉 Если ваша мечта — предсказывать дефолты, то вам желательно научиться читать бухгалтерский баланс, знать как оценить финансовое состояние предприятия и понимать, что дефолт — вещь субъективная.

Рекомендованная литература по финансовому анализу

📝 Это проходная статья и на неё я буду ссылаться всякий раз, когда буду проводить финансовый анализ того или иного предприятия. Учебники и методички из списка, написаны профессорами и докторами экономических наук. У меня нисколько не вызывает сомнения правильность приведённых расчётов. Недавний дефолт «Дяди Дёнера» подтверждает все расчёты из учебников. Поэтому я всецело доверяюсь тому, что в них написано и лично применяю эти расчёты на практике. Эти же расчёты я использую при составлении инвестиционного портфеля и перед покупкой ценных бумаг (высокодоходных облигаций) в свой портфель.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Облигации ОФЗ 52 серии (с защитой от инфляции, 
(с ежедневно растущим номиналом на величину индекса потребительских цен с 3-месячным лагом и НКД,
доходность = рост номинала + НКД).
Таких облигаций выпущено 3: ОФЗ 52001, ОФЗ 52002, ОФЗ 52003. 

Доходность за последние 1,5 месяца выше и, если будет продолжаться рост индекса потребительских цен (ИПЦ), то
будет выше, чем по другим ОФЗ.
Цена = номинал х рыночная котировка в % + НКД.
Доходность выше ИПЦ на величину НКД.
Меньше всего дней до погашения — у ОФЗ 52001, погашение 16 08 2023г.

Конечно, ОФЗ считаю временным решением для сохранения денег 
(конечно, доходность не будет выше, чем реальная инфляция, еще минус налог).

Курсовые колебания ОФЗ 52001 меньше, чем 52002, 52003.
Купить такие ОФЗ интересно, например, при росте инфляции на ИИС типа А:
низкий риск, но доходность приличная, если ВЫ покупаете эти ОФЗ на ИИС типа А.

Индекс RGBI по дневным с начала апреля не падает
(индекс облигаций 26 серии, с фиксированной доходностью):

( Читать дальше )