http://www.quandl.com/  — море исторических данных, по самым разным рынкам, включая товарные, в корректной форме, с указанием источников исходной информации. Кроме того, там же много экономических индикаторов.

А также исторические котировки различных бондов, CDS, свопов, различных индексов — многое из этого вообще нигде, кроме профессиональных терминалов, в такой удобной форме, уже готовой для использования нельзя найти.

Графики тоже есть.

Всё можно скачивать для использования в своих исследованиях.

Пока бесплатно.

Ничего более удобного для использования и полного в плане корректности — не встречал (ну кроме блумберг или рейтерс терминалов, конечно, но соотношение цена/качество тут явно не в их пользу:)

Думаю, никто со мной не поспорит, что в последнее время рынок изменился. Хороших трендовых движений почти не наблюдается. Внутри дня также сложно заработать, т.к. движения цены очень короткие и нет хороших импульсов. Например, хороших движений в несколько тысяч пунктов по фьючерсному контракту на индекс РТС, как это было ранее, почти не стало. Многие трейдеры, работающие внутри дня, в большинстве своем имеют почти нулевой доход. Соответственно, нужно искать альтернативные подходы к торговле.
По моим наблюдениям всё больше торговых дней стали напоминать «пилу» или иметь «V-образное» движение. Соответственно, все системы, которые работали на тренде, работают в лучшем случае в ноль.
Таким образом, сегодня я хотел бы рассмотреть идею контртрендовой системы.
Среди контртрендовых систем очень популярно использование индикаторов перекупленности/перепроданности (типа RSI, вариации MACD и др.). Однако, я не сторонник индикаторов, поэтому попытаюсь формализовать систему на анализе поведения свечей.


( Читать дальше )

Как-то давно я сделал перевод одной книжки на русский. По рынкам, естественно… (Volatility Illuminated)

Дело в том что афтар мой друг, и я решил немного продвинуть его тему в Россию. Выпустили електронную книгу, нихера не продали.

Приведу абзац, который считаю весьма важным

«Я бы хотел уделить момент цитате Джона Пинней (JP Morgan) из книги «Справляясь с институциональным потоком ордеров» (CopingwithInstitutionalOrderflow, Robert A. Schwartz, John Wiley & Sons, 2007), который сказал: «я сделаю что смогу, чтобы передать суть исследования, которое мы недавно завершили по теме издержек динамики, связанной с институциональным потоком ордеров. Для розничного трейдера фондовый рынок выглядит как торговый автомат. Ордер размещен, доставка совершена и затем возвращается исполнение. Брокер закончил свою работу, часто всего за несколько секунд».
Пинней прав – розничный трейдер действительно верит, что его платформа – не более, чем торговый автомат…


( Читать дальше )

я решил регулярно отвечать на вопросы по опционам (пока раз в месяц после очередной экспирации).
общее правило такое — если ко мне в личку (в том числе во всех асоциальных сетях) приходят вопросы по опционам — я просто буду их накапливать и отвечать здесь. также буду отвечать на все вопросы в данном топике. 

вопросов не много, но часть из них я просто игнорирую. вот хороший пример вопроса на игнор: «здраствуйте где можна скемта пообщатса про опцыоны». не скажу что я не понял смысла вопроса, но форма подачи меня не устраивает абсолютно, хотя слова «здравствуйте», «где» и «про» выглядят вполне сносно.

сегодня для затравки только один вопрос (смарт-лаб)
------------------------------------------------------
«Скажите пожалуйста, каким образом вы анализируете волтильность цены базового актива и волатильность опционов с целью принятия решения о торговле опционами? Какие сервис используете для анализа опционных «греков»? 

Меня интересует это с целью краткосрочной покупки и продажи волатильности на рынке посредством опционов — например, краткосрочные покупки и продажи стреддлов. „

( Читать дальше )

Данная статья написана по мотивам вебинара «TSLab: интересные возможности и программирование» прошедшего в субботу 12.01.2013. Запись вебинара.
Все необходимые материалы приложены, и вы сможете сами воспроизвести все что я показывал на вебинаре.

Подобную и более сложные стратегии используя программирование на языке C# вы сможете создавать сами после обучения на моем курсе. Подать заявку можно на сайте TSLab.
Подать заявку на участие в курсе.

От идеи до робота за один день.

Приветствую всех алготрейдеров, а так же тех, кто планирует пойти по пути системного трейдинга. В данной статье я на примере стратегии, частично раскрытой на конференции трейдеров SSH 2012, попробую показать возможности и некоторые особенности программы TSLab которых не встречал в других используемых мной платформах. Сама стратегия не претендует на грааль, но идея рабочая. Кроме того, мы будем использовать TSLab непривычным для многих способов, мы будем комбинировать программирование и графический редактор. Используем версию программы 1.2.5.


Задача наша будет состоять из нескольких этапов:

1. Получение исторических тиковых данных, которые включают направление сделки помимо цены и объема.
2. Написание стратегии и необходимых элементов, а так же тестирование на исторических данных. Оптимизация параметров.
3. Подготовка стратегии к запуску в реальную работу. Упаковка в зашифрованный контейнер для размещения на паркинге скриптов

( Читать дальше )

перепост из ЖЖ: http://ugfx.livejournal.com/1058214.html


Американским банкам предстоит судорожно искать куда «закапывать» деньги… депозиты взлетели за несколько месяцев на полтриллиона и почти достигли $9.5 трлн., при кредитах в $6.6 трлн., отчасти по причине возврата долларов извне после некоторой стабилизации в Европе, да и ставки в у европейцев сейчас 0.13% Libor 3m (EUR) против 0.3% Libor 3m (USD), избавление от доллара в последние месяцы шло крайне активно.

Учитывая тот простой факт, что чистая процентная маржа у американских банков снижается — им пора придумать уже где «дуть пузырь». Платежеспособность населения не растет, а решения по повышению налогов с зарплаты (6.2% против 4.2%) заберут 120 млрд. в 2013 году, что равносильно 2.8 млн. рабочих мест (при том, что создается менее 2 млн. в год)… платежеспособность явно не повысят, в таких условиях активное наращивание кредита=активному наращиванию риска. Если вспомнить тот факт, что ещё и ФРС накачает в систему около 1 трлн. в текущем году… вопрос «где дуть?» становится более актуальным, т.к. «дурных» денег в системе станет ещё больше, а размещать их особо некуда.

Пока на рынке 4й день вялый боковик, делюсь своим шести летним опытом торговли. На картинках выходы вверх, соответственно зеркально-выходы вниз. Обратите внимание первый истинный выход только на рис.1
  
   



Ставим плюсики, чтобы вывести на главную.

Закончил читать на днях книгу Д. Ергина «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть» спешу поделиться выводами, которые сделал, а также привожу хронологию исторических событий, повлиявших на мировой рынок нефти. Ну а после хронологии, исторический график нефти в номинальных и реальных ценах- оцень интересен!
Выводы:
На протяжении всей истории нефти с определённой периодичностью возникали опасения относительно истощения запасов нефти в мире. Так называемая проблема «Пика добычи». Однако, разведка новых месторождений и создание новых технологий добычи откладывали эти опасения до следующего раза
  

Американский нефтяник Джон Рокфеллер стал миллионером благодаря созданию Standart Oil, а миллиардером благодаря антитрестовскому закону и последующему дроблению Standart Oil

Во второй половине 20 века 2/3 роста потребления нефти в мире удовлетворялось за счёт Ближнего Востока


( Читать дальше )

   
   Интересное видео встретилось — как менялись границы европейских стран с времен Киевской Руси по сей день. Счетчика дат нет, но кто знает историю легко догадается где какой год.

  Качество поставьте 480

Блумберг опубликовал рейтинг ТОП-100 хедж-фондов 2012 года.

ссылка на весь список тут



Ну какой можно сделать вывод?
Если вы сделали 38% годовых на ярд баков, то вы король.
Если вы сделали +9% годовых на ярд, то вы в ТОП-100 хедж-фондов мира.

С большим интересом я бы посмотрел рейтинг 100 худших хедж-фондов мира.