Всем привет.
Недавно в личной беседе моему знакомому трейдеру рассказали вот такую вещь....

Я сам, можно так сказать, бывший трейдер. Сначала торговал руками на России, затем перешел на Америку, потом пришло осознание, что много руками не наторгуешь, и с друзьями открыл небольшую трейдинговую компанию, мы разрабатывали арбитражных роботов на российском рынке. Торговали исключительно на свои деньги. но в апреле-мае месяце этого года на рынке что-то пошло не так и мы слили все что заработали за 1,5 года. У меня возникло большое разочарование в трейдинге, хотя я за всю свою карьеру трейдера не слил ни копейки, но и не заработал вообще ничего как получается, то есть лет 5-6 прошло около нуля. И если бы я устроился на работу за 30.000 руб, то я бы в итоге получил бы в разы денег больше чем торгуя. В общем, сейчас, сижу около 2-3 месяцев в размышлениях чем бы заняться дальше. 

С уважением...

Из этой истории я лично хочу сделать несколько выводов:
1. Трейдинг требует невероятной гибкости и готовности к любым поворотам рынка.
2. Трейдинг невероятно сложное ремесло, которое не гарантирует успеха, даже после многих лет упорного труда, идя в трейдинг нужно это четко понимать и осозновать и быть готовым признать поражение в определенный момент.
3. Трейдинг не прощает самоуверенности, а я думаю именно это произошло с данными трейдерами, ведь как еще объяснить тот факт, что они вовремя не остановили алгоритмы, которые начали активно сливать их капиталы.
4. Использовать различные неэффективности рынка неверно, потому что они в определенный момент времени могут подвести Вас, а вот если сделать упор на глубинное понимание рыночных процессов(для меня это взаимодействия объемов и уровней), такого с вами не произойдет, о чем в какой-то записи или видео говорил Mytrade и я лично именно с того момента лишний раз убедился, что искать неэффективности — это зря расходовать время.

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1 Обзор событий «Trading Floor Review 43 — GO!» http://utmagazine.ru/posts/19004-trading-floor-review-43

2 В статье «Показатели эффективности в статистике трейдера» рассмотрены статистические параметры, которые помогут трейдеру выявить сильные и слабые стороны его торговой системы http://utmagazine.ru/posts/19016-pokazateli-effektivnosti-v-statistike-treydera

3 Название статьи «Как правильно выставлять стоп-ордера» говорит само за себя http://utmagazine.ru/posts/19024-kak-pravilno-vystavlyat-stopovye-ordera

4 Очередной выпуск проекта компании United Traders «Утиные истории: Покемоны в ЦУМе» http://utmagazine.ru/posts/19025-utinye-istorii-pokemony-v-cume

5 Новостной пост «UTChallenge Guide — статистика и много победителей!» http://utmagazine.ru/posts/19026-utchallenge-guide-statistika-i-mnogo-pobediteley

( Читать дальше )

Проанализировал сегодня свой торговый журнал на вопрос того, сколько тильтовых сделок я совершил, по каким причинам и какой был от них убыток.

Также решил поделиться несколькими полезными функциями Excel и Google SpreadSheets, которые я использовал и не пришлось использовать программирование на VBA. До этого я не знал об этих функциях, хотя всю жизнь пользовался Excel.

Под тильтом я подразумеваю любые действия в рамках сделки не по системе: открытие или закрытие. А не последовательность несистемных сделок.

Веду свой журнал в Google SpreadSheets. 

Результаты анализа журнала

Всего за этот год я совершил 721 сделку. Из них:

261 сделка руками (36.2%)
460 сделок роботами (63.8%)

Из всех сделок руками:

81 сделка тильтовая (31% от сделок руками или 11.2% от всех сделок) 
180 сделок по системе (69%)

Также я посчитал, сколько убытка или прибыли мне принесли тильтовые и системные сделки. Оказалось, что всего 11.2% сделок принесли очень приличный для меня убыток — 170 тыс руб. в сумме. Эх..., этого хватило бы на отдых на Мальдивах.

( Читать дальше )

Дорогие друзья.

Всем тем, кто не успел по каким-либо причинам присутствовать на вебинаре, предлагаю видео запись.

( Читать дальше )

Просто ни о чем.

Война это разрушение.  МЫ разрушаем себя, когда начинаем пить или наркота. В общем в тот момент, когда за отсутствие результата, пытаемся себя вознаградить. Чаще это желание, вознаградить себя, возникает  когда мы проделали какую то работу и не получили должного результата или вообще не какого. Это можно сказать и есть психология стресса(Паха наверно меня поругает сейчас :D). В общем потратили энергию и не приумножили ее  в итоге. По этому, в качестве компенсации, хочется себя чем то побаловать или стимулировать наши центры удовольствий в головном мозге. Скорее всего — это большая ошибка, потому что не надо себя обманывать, а искусственная стимуляция это и есть обман. Тут Надо работать над решением проблемы, но уж если захотелось стимулировать, то только через спорт. Потому что это придаст в итоге сил и почистит наше тело  и мозг от стрессовых гормонов. 

 Но естественно долго безрезультатно мы так существовать не можем, потому что нам в итоге надо кушать и т.п. Так откуда берутся предпосылки для войны? 
 Для того что бы люди что то делали в них надо инвестировать. Ну к примеру на учить чему то и дать инструменты для  решения поставленных задач. По тому что если этого не сделать, то мы вернемся тупо к древним инстинктам охотника.  Когда начнем убивать, а эволюционировавший инстинкт охотника — это воровство. 
 Пока мы заняты делом, решая  поставленные задачи, видим или получаем результаты работы, все хорошо, возвращаться к инстинктам выживания  или охотника, нам не требуется. 

( Читать дальше )

Имеем случайную стратегию, одну из тех, что находится в бою с августа 2015 года.

Торговая идея стратегии – предположение о стабильности корреляции между двумя подобранными заранее инструментами. Грубо говоря, есть один торговый инструмент и его поводырь. Мы считаем, что корреляция сейчас должна быть такой же как и n-секундами ранее.

Все параметры, подобранные и используемые до сего момента ни разу не менялись и стратегия торговали на тех параметрах которые были эмпирически подобраны в августе прошлого года.

Стратегия дала слабый плюс в абсолютном выражении, но учитывая малые вложения нарисовала нехилую годовую доходность порядка 1000% за год

Чтобы проще искать параметры корреляций, написали тестер — «VikingStrategyTester» и начали сохранять свою тиковую историю. Тиковые данные в режиме «увеличенная частота раздачи» (как оказалось, увеличенная частота раздачи и просто сохранение тиков без этой специальной настройки «это две большие разницы») сохраняли себе на сервер с начала этого года по всем ликвидным инструментам.

( Читать дальше )

Всем доброго здравия.
Несколько слов о том, как я снижаю риск в своих сделках!
1. Я работаю на минутном и 5минутном графиках, но при этом отрабатываю сделки часового или даже иногда дневного графика, что позволяет входить с более коротким стопом, но при этом большой целью. На выходе получает более высокое мат. ожидание, что является основой прибыльной торговли.

2. Вход лимитным ордером. Если я примерно представляю, где может быть отскок, на основе того, как обычно происходит движение в модели которую я использую для входа. Я устанавливаю лимитник и стоп заранее, если вдруг лимитник срабатывает, а отскока цены нет, или он очень слабый и продолжается движение против моей позиции, я могу закрыть этот ордер и в данной ситуации убыток будет очень низким, если же я прав получается войти с очень высоким мат.ожиданием. 1:5 и выше, редко но бывают сделки 1:15, когда на Сбербанке удается войти со стопом 10-20 тиков и взять цель около 200 тиков, что внутри дня легко достижимо, но не часто.


( Читать дальше )