Перед тем, как приступить к торговле на фьючерсных рынках, трейдеру нужно принять ряд важных решений. Некоторые из них довольно очевидны – выбор конкретного рынка, выполнение сделок на основании фундаментального или технического анализа (или обоих одновременно), размер позиции и т.п. На этом этапе трейдер может определить оптимальное время и цену для открытия позиции. Многие трейдеры ошибочно считают, что после того, как такая тщательно продуманная сделка инициирована, самая трудная часть работы уже позади. Однако план выхода является не менее, а может быть — даже более, важным элементом, чем поиск торгового сигнала и сам вход. Открывая новую позицию, трейдер всегда должен учитывать обе конечные точки своей сделки. Есть несколько существенных элементов, на которые следует обращать внимание при разработке плана выхода, независимо от конкретного рынка.

Первая часть
Вторая часть


Всем привет.

Прошло чуть больше месяца как мы стартанули переписывать все ПО под новую концепцию. Как вы помните основные посылы были следующие:
  — Написать нативный кроссплатформеный сервер для проптрейдинговой деятельности
  — Написать Веб простейшую торговую платформу для проптрейдинговой деятельности

Давайте немного поясним, что мы имеем ввиду под проптрейдинговой деятельностью. В данном контексте мы понимаем это следующим образом:

Лицо или группа лиц которая хочет торговать с одного аккаунта Квика и иметь при этом рискменеджера. Т.е. по сути, Квик является датафидом и исполнителем заявок. Он подключается к нашему серверу и работаетает с ним. Клиенты — проптредеры подключаются через вебклиента к нашему серверу и совершают сделки в рамках своих лимитов, которые контролирует сервер. Такая своеобразная возможность дать в ДУ без предоставления доступа к счету и приэтом 100% контролировать риски трейдеров. Сервер на нашей стороне. Тредеров добавляем сами, и каждому выставляем лимит потерь на день и рабочий сайз. В итоге трейдер не может за день потерять больше чем лимит.

Буквально вчера закончили тесты первой альфаверсии с минимальным функционалом.
  — Сервер: принимает и раздает стакан и часовой чарт, принимает и отсылает информацию по ордерам, мониторит риски трейдеров.
  — ВебКлиент: принимает и отображает стакан и часовой чарт, выставляет и снимает ордера, принимает информацию по ним.

На данный момент платформа работает стабильно, поэтому переводим всех своих трейдеров на нее. Дальше уже будем дорабатывать остальной функционал.

Если интересно, ставьте плюсы, будем постить дальнейший ход дел )
Конструктивная критика и предложения приветствуются.
Всем профитов!

Ну и скриншот текущего клиента:

Гипотеза эффективного рынка имеет три формы. В слабой форме утверждается, что прошлые цены на акции не дают никакой полезной информации о будущем направлении развития цен на акции. Иными словами, технический анализ (анализ прошлых колебаний цен) не может помочь инвесторам. В средней форме говорится, что опубликованная информация не поможет инвесторам выбирать недооцененные ценные бумаги, так как рынок уже дисконтировал всю публично доступную информацию в цены ценных бумаг. Сильная форма утверждает, что нет никакой информации, государственной или частной, которая поможет выигрывать инвесторам. Смысл обоих полу-и сильной форм является то, что фундаментальный анализ не имеет смысла. Инвесторы могли бы точно также выбрать акции в случайном порядке.

Когда оно растет, это означает, что IGE опережает в динамике XLP, а это, в свою очередь, отражает рост инфляционных ожиданий участниками рынка. Неудивительно, что наш рынок акций (индекс РТС в нижней части графика) очень хорошо коррелирует с этим соотношением, так как Россия- страна сырьевая, а цены на сырье также завязаны на инфляционные ожидания.

Добрый день, друзья.

Текущую торговую неделю, предлагаю начать с анализа основных инструментов рынка ФОРТС, и выделить наиболее привлекательные торговые идеи.

С самого утра, по большинству фьючерсов российского рынка были образованы ложные пробои (на часовом тайм фреме), которые либо пробивали важные уровни сопротивления, либо же просто тестировали их.

В таком случае, принято говорить о ближайшем нисходящем движении с целями уровней поддержек, которые были определены еще на прошлой неделе.

Однако, на момент написания данного анализа, стоит отметить, что произошел резкий выкуп и существует большая вероятность восходящего движения по всем спектру ликвидных фьючерсов.

Теперь проанализируем конкретны самые интересные торговые идеи:

РТС:
Самым очевидным сценарием было снижение от уровня 111800 вплоть до 109000, однако на сейчас происходит пробитие 111800 и попытка закрепления выше. Если закрепление будет успешным, мы увидим рост в зону 113300 и 114750.

ГАЗПРОМ:
После столь сильного падения, я не исключаю откат по данному инструменту, с учетом очень хорошо закрывшей дневной свечи в пятницу. Но это всего лишь будет технический отскок после затяжного нисходящего тренда.
В случае непродолжительного роста, целями выступят уровни сопротивления 13880-13900.

СБЕРБАНК: имеет все шансы продолжить восходящее движение, начатое с 15680, и в случае удачного удержания 16570 сможет пойти на 16700 .

Более подробную информацию можно узнать из видео-обзора.

На этом всем желаю удачи и хорошей недели.

Прежде чем начать, хотелось бы  предупредить, что данная статья может нанести ущерб сознанию тех трейдеров, которые практикуют без индикаторную торговлю и игнорируют математические индикаторы и осцилляторы.

Также это будет бесполезно всем, кто торгует внутри дня, опираясь на структуру рынка выстраивая тех анализ.

Эти разработки,  разработаны в 1940 годах, и применимые по сегодняшний день. Многие также могут счесть, что это старье, которое уже не актуально, рекомендую сразу закрыть страницу и доказывать свою правоту своим единомышленникам, братьям по разуму.

Далее будет представлена статья исследования Ларри Вильмся в 2007 году в журнале Futures Magazine

Техника торговли

Балансовый объем — один из самых важных показателей на рынке,  особенно эффективным является  в качестве индикатора дивергенции. Индикатор Цены, Открытых Позиций и Объема при работе на нестабильном рынке является более действенным.