Квант и разработчик торговых систем Андрей Горшков поделился опытом обработки исторических биржевых данных при создании и тестировании торговых алгоритмов. Опционный трейдер и управляющий Виталий Курбаковский рассказал о подводных камнях бэктестирования данных опционной торговли.

Сразу к сути. Берем обыкновенные акции Сбербанка (дневные значения). Кроме стандартных OHLC нам понадобится VWAP каждого дня. По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня. Далее в зависимости от того, выше или ниже прогнозного VWAP открылись торги в текущем дне, входим в лонг или в шорт. Сделку закрываем в конце дня. В идеале (если успеваем войти по Open и выйти по Close) почти на «ровном месте» получаем следующую кривую доходности со средней сделкой 0.2% и профит-фактором 1.3:
























Вопросы на засыпку:
Есть ли здесь подгонка?
Стоит ли торговать такую систему?
Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку?

1. «Люди, которые играют в игры» — Эрик Берн

 

2. «Золотой теленок» — Илья Ильф/Евгений Петров

 

3. «Выдающиеся брэнды» — Мэтт Хейг

 

4. «Generation П» — Виктор Пелевин

 

5. «Что сделал бы Будда на работе?» — Франц Меткалф/Галлагер Хателей

 

6. «ПираМММида» — Сергей Мавроди

 

7. «История Китая» — Джастин Уинтл

 

8. «Принципы Центуриона. Уроки боя для лидеров на линии фронта» — Джефф О'Лири

 

9. «99 Франков» — Фредерик Бегбедер

 

10. «Мертвые души» — Николай Гоголь

 

11. «Я такой как все» — Олег Тиньков

 

12. «Психология влияния» — Роберт Чалдини

( Читать дальше )

   Прочитал в начале 2016 г. книгу «Вся кремлевская рать (Краткая история современной России)».
   Я никогда не слышал про автора, никогда не смотрел «Дождь» и не был увлечен Навальным и теориями заговора. Однако, книга оказалась увлекательнейшей. Это действительно интересная летопись про людей, находившихся у власти в конце 90-ых и про остающихся во власти сегодня. Легким и простым языком написано, как распределялись их роли в течение последних полутора десятков лет современной истории РФ, как происходила борьба между кланами и группами влиятельнейших политиков и чиновников, как образовывались партии и коалиции.
   Плюс развитие отношений между государственной элитой и западными странами, войны в Грузии и на Украине и многое другое, что должно быть интересно современному человеку, который не застал 2000-ые в сознательном возрасте.
   И красной нитью через все книгу проходит тема В.В.Путина. Лидер и президент страны, ее лицо на международной арене. В тексте явно прослеживается его эволюция, его изменения под влиянием внешних и внутренних обстоятельств.

   Впрочем, я не уверен, что все описываемое в книге — чистая правда. Даже в некоторые вещи откровенно сложно поверить, однако это мнение и позиция автора и было интересно ее прочитать.

Пролог.
«Одна из величайших трагедий нашего общества состоит в том, что в силу
страха перед премудростью, плохого преподавания или просто без всяких
причин поэзия математики и музыка природы скрыты от большинства людей.
Великолепные перспективы, которые открывает математика, недоступны
для них. Они могут восхищаться ароматом розы или буйством красок заката,
но ощутить всю полноту эстетического переживания им, увы, не дано.»
/Из книги известного английского учёного и популяризатора науки
Пола Дэвиса «Суперсила. Поиски единой теории природы.», 1989г./

     Пожалуй, никто не станет отрицать того факта, что наша Природа-
матушка просто «влюблена» в «симметрии», о чём, собственно, и пишет
П. Дэвис в одной из глав своей книги. Потому с недавних пор с моей

( Читать дальше )

паздник продолжается, а когда мне весело на душе я добрый, уровни и цели не покажу — жалко а вот механику — хрен с ним
Ваша обожаемая нефть 

это детальный разбор всего птичего полета этой дряни на 3,5-4 года 
именно из — за черных птиц всякие балбесы толдычат о том, что рынок непредсказуем и хаотичен, они не могут понять элементарное, — должна быть соблюдена волотильность во времени и потому хрен вам а не равномерные движения хрен вам а не постоянный тренд
но самое смешное, выкинув модели — оставить просто Гартли и получим элементарную бабочку, но в этом случае она не будет чисто медвежей, эта бабочка — обыкновенная переходная модель в большой ABCD

( Читать дальше )

« Голос истины неизящен, а изящная речь лжива. Нравственный человек не красноречив, а красноречивый — лжец»

Лао-Цзы

 

В книге Новые измерения. Билла Вильямса, даётся трендовая стратегия, которая при минимальных изменениях может торговаться на российской бирже. Эта книга — склад Граалей. В ней есть адаптивный к волатильности вход на пробое, пирамидинг по тренду, бесконечное удержание позиции по тренду. Три столпа алгоритмиста-трендовика которые изменят Вашу жизнь навсегда. Всё это дано на уровне полного описания действий, как в блок-схеме.

( Читать дальше )

непруха или 7мь месяцев боковика 

            Пошел 10ый год активной торговли. Лично сделал с 40к 14.4мио за 6лет ботами. Год в плане алготорговли был крайне неоднозначен. С начала года боты быстро напилили с 9.5мио 14.5мио. Потом в июне случился писец. 7 месяцев неоконченного боковика от 13 до 14.4мио. (на прошлой неделе видел в третий раз 14.4мио… а через неделю распилился на -12% от хаев словив стресс). Дальше будет про торговлю много букв можно не читать.

1 Боты были спроектированы под счет в районе 3-4мио.

2 Ликвидность на фортсе и мамбе упала. Это я сразу почувствовал. Та же ФСК вместо обычных 250мио оборота в день скатилась унылое говнище с оборотом 70мио. Если раньше я мог легко торговать счет в 3мио широкой диверсификацией в 15-20 бумаг, то теперь из-за разросшегося счета + падения объема торгов на мамбе пришлось уйти в самые ликвидные бумаги.

3 Поэтому  нагрузка на самые ликвидные бумаги возросла. Так например, зачастую делаю  во фьючах лук, рося, втб более 5-10% от дневного оборота. Сейчас мне надо купить с рынка в 10 раз больше бумаг чем раньше (в три раза больший счет и в три раза меньшее число бумаг).  Увеличились проскальзывания. Если на счете в 2-3 мио и диверсификации по 20ти бумагам проскальзывание было практически равно нулю, то сейчас при обороте в 30-40мио в день проскальзывание составляет 0.03%. Удовольствие поторговать стоит мне в месяц 200-250к. Это -1.7% от капитала в месяц.  Т.е. Издержки на торговлю выросли с 5-7% до 20% в год.

( Читать дальше )

Написал третью часть Гайда, но потом решил сократить до одной самой важной главы.

 

           Пределы системной торговли

 

            В последнее время популяризируется тема алготорговли, автоследования, торговых сигналов, обучающих курсов. Однако мало кто задумывается о том будет ли это реально работать. 

            Системная торговля строится на основании анализа исторических данных. Т.е. измеряем ряд параметров ценовых рядов, делаем прогноз движения цен в будущем и торгуем этот прогноз. Проблема в том, что сам факт торговли прогноза оказывает влияние на историю цен. В физике есть понятие — режим измерения, т.е. изменение не должно существенно влиять на измеряемую величину. Обычно допускается влияние измерения на измеряемую величину в пределах 1-2% и ниже. 

( Читать дальше )

Приведу полный перевод статьи с сайта seekingalpha.com. Мне понравилось написанное и с точки зрения выводов, и с точки зрения грамотности писавшего, и с точки зрения чтения для общего развития. В принципе, не так много материалов (особенно на русскоязычной стороне интернета), которые бы объясняли в деталях механизмы функционирования Федеральной резервной системы, особенно в вопросе о взаимодействии и взаимовлиянии ставок. Поэтому публикую перевод полностью, даже не вставляя собственных комментариев и ремарок. Советую прочитать целиком, а если что-то непонятно — перечитать. Я постарался сделать так, чтобы все иностранные аббревиатуры были понятны, и для этого практически везде вставил пояснения.

• Статья начинается с тщательного обзора механизма, с помощью которого будет происходить повышение ставок ФРС (обсуждая IOER и ставку RRP).
• Анализ процентных ставок ФРС в отношении рынка казначейских бумаг даст более полное представление о том, как новые инструменты ФРС будут влиять на реакции рынка.
• В обзоре будет рассмотрено, как акции и облигации будет зависеть от последующего решения ФРС.

( Читать дальше )