Раз тут подняли эту тему, даю ссылку для просветления от одного известного автора

192 и 16 (имеем ряд 192, 16, 208, 224, 432, 656, 1088, 1744, 2832, 4576, 7408, 11984, 19392, 31376, ...):

Как думаете, сколько может принести алгоритмическая торговля? 10% годовых? 100%? Или больше?

Все мы знаем, что machine learning может делать множество крутых вещей. А уж применить его в трейдинге для анализа графиков и прочих цифр — эта идея вообще очевидная. Почему же в публичном пространстве почти не встречается историй успеха? Не знаю, возможно потому что деньги любят тишину.

Однако я точно знаю что machine learning работает! На самом деле очень многие его применяют. Да я сам занимаюсь этим для прогноза движений по индексу S&P 500. Я также общался с человеком, который за год заработал $5млн от стартового депозита в $300 тыс. Буквально вчера общался с другим человеком, который подтвердил, что легко можно делать 300%-500% на американских индексах. Врут? Думаю что нет.

С помощью ML я и сам смог заработать +45.9% к счету только за февраль, а депозит у меня не маленький. Ниже приведены результаты по моим сделкам в феврале на реальном счете. Для сравнения в скобках указано значение тех же метрик за тот же период по самому индексу S&P 500.

Из множества статистических данных анализа торговли выделим два — MFE и MAE.

На картинке выше показаны их значения для всех позиций.