Обсуждение фьючерса РТС

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Дождались пробоя. Сегодня ждем отскок на 143. Поддержка 137.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Прорвали плотину, которая сдерживала всеобщие порывы около месяца. Прорвали вниз на всеобщем негативе. Появляются высказывания о крахе мировой финансовой системы и о том, что эта неделя будет определяющей. Европейские страны уже считают своим долгом попросить помощь…видно чувствуют что надо брать пока дают.
Америке опять прогнозируют дефолт – «скоро всей вашей Америке кирдык»,- сразу вспоминаются вещие слова Бодрова.
Азиаты торгуются разнонаправлено. Американскимие фьючерсы немного прибавляют. В общем внешний фон остается негативным.

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,8 с вероятностью 58%).
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Поддержка 137. Сегодня возможен отскок на 143.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Никто не знает, когда будет выход из боковика. Лонг при пробое 152, шорт – при пробое 145.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Негативное закрытие Европы и америки в пятницу, пила всю неделю, неопределенность на мировых площадках – все давит на участников торгов. Многие потеряли надежду выйти из боковика – а это значит, что он уже рядом.
Азиаты торгуются в минусе вместе с американскими фьючерсами.

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,58 с вероятностью 58%).
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Самый важный уровень 145-146. Сегодня никаких прогнозов. Жду вялой негативной динамики и пилы весь день.
 
 

 
День: Спустились на нижнюю границу канала. Находимся рядом с важным уровнем 145-147.


( Читать дальше )

Пишу не столько для всех вас, сколько для себя, чтобы еще раз структурно разложить по полочкам что есть что.

1. Чьи заявки мы видим в стакане?
   80% это маркетмейкер. Почему? Все очень просто: на фортсе 25 тыс. активных счетов, т.е. сделки чаще чем 1 раз в месяц. Из них каждый день торгует процентов, наверное 5 — 10. Т.е. всего тысяча или две человек ежедневно поглядывает в монитор с целью в подходящий момент принять решение о сделке. Сколько из них постоянно держит заявки в стакане можно прикинуть самому, вспомнив как часто вы сами выставляете заявку в глубине стакана.
   Значит, заходя по рынку 80% мы съедаем у ММ и только 20% у скальперов, постоянно тусующихся рядом со спредом и случайно забредших трейдеров.
2. Маркетмейкер не может проиграть. Это факт. Маркетмейкерство — это бизнес, а любой убыточный бизнес сразу закрывают. Раз не закрыли, значит этот бизнес приносит прибыль.
3. ММ это робот. Ни один робот не умеет прогнозировать цену. Как он определяет куда вести цену? Он ждет пока об него откроется определенный объем контрактов. Если этот объем покупал, значит ММ в шорте и цена пойдет вниз пока не найдет покупателя, если продавал, то наоборот. По моим наблюдениям больше чем на 1000 пунктов он цену двигать не может или не хочет, слишком рисковано из-за неопределенности движений западных рынков. У ММ также как и всех ограничена ликвидность и стоять против всех он не будет.

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Клин-боковик в силе. Наблюдаем за развитием ситуации. Делать прогнозы сейчас не стоит – развести могут очень красиво.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Европейские фондовые площадки завершили торговую сессию четверга снижением на фоне сохраняющихся опасений по поводу экономической ситуации в Европе, несмотря на то, доходность бондов Италии опустилась ниже опасных 7%, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов четверга немецкий индекс DAX уменьшился на 1,07%, составив 5850,17 пункта. Французский индекс CAC 40 понизился на 1,78% — до 3010,29 пункта. FTSE 100 потерял 1,56% и составил 5423,14 пункта.
Доходность гособлигаций Италии в четверг опустилась на 8 базисных пунктов — до 6,93%. Эта новость несколько обнадежила инвесторов, однако не сняла беспокойства по поводу состояния экономики Италии.
Инвесторы опасаются распространения долгового кризиса на экономики «ключевых» стран. Ранее международное рейтинговое агентство Fitch заявило о том, что рейтинг американской банковской системы может быть понижен в связи с растущим влиянием кризиса суверенных долгов в Европе. Кроме того, в последние месяцы активно обсуждается возможное понижение кредитного рейтинга Франции, который пока находится на максимальном уровне.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Пружина продолжает сжиматься. Открытие утром слабо-негативное.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,12 с вероятностью 56%).
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Пружина продолжает сжиматься. Утром может быть небольшое снижение, но не армагедон. Азия не сильно валится на вчерашних данных и фьючерсы американские подрастают. Сегодня уж точно должны пробить клин. Скорее всего на новостях о безработице.
 
 

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
09:00   JPY   Средняя   Ежемесячный отчет BOJ             


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Пружина продолжает сжиматься. Открытие утром негативное.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,47 с вероятностью 56%).
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Пружина продолжает сжиматься. 153 вчера стоял намертво в конце торгов. Если американские фьючи не выйдут в ноль, то утром ждем негативное открытие.
 
 

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
Tentative   JPY   Высокая   Пресс-конференция Банка Японии              
12:00   EUR   Низкая   ВВП Испании (QoQ)      


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Консолидация в районе 150-152. Волатильный день на экспирации опционов.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Вчера мы видели невнятное снижение по всем фронтам.
Азия торгуется разнонаправлено. Американские фьючерсы снижаются.
 

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,49 с вероятностью 55%).
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Сегодня жду волатильного дня. Консолидация на уровне 150-152. Работаю от лонга – покупаю на снижении в ожидании пробоя 155.
 
Шорт только при пробое 150 и то в расчете на 3 тыс. пп.
 

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Сегодня ждем теста нарисованного клина в районе 158. При пробое 158 продолжение роста на 160 000.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
В пятницу мы были свидетелями сдерживания российского рынка на казалось бы, позитивном внешнем фоне. Европа росла достаточно хорошо, американские индексы также вели себя позитивно… В общем всеобщая 2-х процентная эрекция, а вот наша … как бы помягче… в общем, ребята, «полшестого». В пятницу, наблюдая за вечеркой, думал о том, что в понедельник должны открыться хорошим гэпом – так что посмотрим, как события этих выходных могут быть трактованы сегодня. Ведь даже итальянцы старались сместить Берлускони и заменить за 2 дня.
 
Вообще я не раз говорил о ситуации в Европе . По моему мнению, все идет к интеграции и созданию более крупных политико-экономических центров в мире.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Сегодня движение на 155.Сопротивление 158. При пробое 158 продолжение роста на 160 000.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Европа закрылась разнонаправлено, а вот Америка порадовала ростом.
 
Азия торгуется разнонаправлено. Американские фьючерсы растут.
 

 
ИТОГ: Внешний фон нейтральный (0,13 с вероятностью 58%).
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Сегодня ждем движения на 155 с сопротивлением 158.
 


ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
09:30   INR   Средняя   Промышленное производство Индии (YoY)      
13:30   GBP   Средняя   Индекс закупочных цен производителей (ИЦП) (MoM)      


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Если поддержка 145 000 устоит, то можно будет набирать лонг в диапазоне 145-147.Особое внимание на 17-30 и на вечернюю сессию.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Вчера был красный день календаря. И наш рынок опять сыграл на опережение. До 160 не хватило 50 пп. и весь день в минусе, даже при том, что Европа открылась в плюсе и долго там прибывала. А наш кукл все знал… и начал продавать спозаранку. «Спозаранка» наша кряхтела да и шлепнулась с учетом вечерки на 7%.
 
В Европе опять приступы бешенной деятельности – прям очередь из премьеров скоро выстроится (жаль что одного человека там не будет). Хоть Берлускони и весельчак, а могут его уйти. А в Греции как всегда «все есть».
 
В общем, закрылась Европа неважно, одно радует – отскочили от минимумов дня.
 
Азия падает. Американские фьючерсы снижаются – позитива пока нет.
 



( Читать дальше )