Психология трейдинга

Начни с одного дня.
(один из слоганов АА)
 
 Самочувствие от понесённых убытков такое же, как после злоупотребления алкоголем. Невероятно, но это лично мной проверенный факт. Уверен, люди с опытом в трейдинге и пьянстве со мной согласятся. Убыточная торговля физиологически сходна с алкоголизмом.
 Все мы знаем, что надо пресекать убытки, пока они маленькие, но не всегда следуем этому правилу. На самом деле, убыток надо воспринимать как дорогой коньяк. Пригубил глоточек, попробовал, и хватит! Драгоценным коньяком иногда балуются системные трейдеры, а дешёвую водяру хлещут стаканами игроманы. 
 Мысль про сходство алкоголизма и убыточного трейдинга я вычитал у замечательного «биржевого психиатра» Элдера. Он проводит параллель между убыточными спекулянтами, пытающимися наладить свои дела, и группой Анонимных Алкоголиков (АА). Тогда я не торговал ещё на бирже, но зато «профессионально» пьянствовал, иногда по несколько дней подряд. Начав активно торговать на FORTS, я ощутил поразительное сходство ощущений после запоя и после серии убытков.
 «Спать с лосями», то есть переносить убыточную позицию на следующий торговый день, это то же самое, что завалиться вечером вдрызг пьяным в верхней одежде и вырубиться без памяти. Утро будет таким же мрачным, раскаяние таким же бессмысленным, как после попойки. Последствиями упорного удержания убыточной позиции могут быть так же сухость во рту и нежелание подняться утром с постели. 
 Правда, знакомые ощущения?

Нет нет, это я не вам, господа безубыточные трезвенники!

Намедни занесло меня не в ту степь… В смысле, решил я вдруг глянуть самые популярные посты на смартлабе, сделать, так сказать, срез настроений торгующей публики… И какими-то неведомыми путями-дорожками меня вынесло на пост 2-х летней давности коллеги Polaris, где он поведал, что покидает биржу навсегда, спустя 6 лет участия в сражениях. Его горестный пост так и называется – Ухожу. Казалось бы, ничего особенного, пост как пост, многие уходят, кто-то об этом пишет, а кто-то молча… Но меня удивила заплюсованность этого топика (+455), например, мне о таком внимании приходится только мечтать. Пришлось залезть вовнутрь.
Признаться, удивление моё было изрядным. Коллега Polaris начинает одной строчкой: «Сегодня я решил уйти из этой сферы в которой был 6 лет и хотел бы подвести итоги», а затем приводит 10 коротких причин своего решения. На этом всё. Что же это за причины такие, которые заставили его выбросить на свалку свои шестилетние трейдинговые наработки, вынудили похерить свой немалый торговый опыт? Мне стало любопытно, и я решил пробежаться по этим пунктам (сразу скажу, возражений не вызвал только один пункт). 

На мой взгляд психология трейдинга незаслуженно отодвинута на задний план, уступив место техническому и фундаментальному анализу, информационному шуму и аналитике.

Вчера на занятиях в БНТУ, где из нас готовят специалистов-аналитиков рынка ценных бумаг с упором на криптовалюты, деривативы и блокчейн, был интересный лектор Виталий Ермаков, который инвестирует в ценные бумаги и очень грамотно подходит к тому, чем занимается, опираясь на работы Грэма, Баффета, ряда немецких инвесторов и здравый смысл. Отдельной лекцией шла психология трейдинга. Однако, по психологии трейдинга и инвестирования было сказано очень немного и материала по данной теме практически нет. А у меня в этом направлении богатейший опыт. И я думаю — может быть написать диплом как раз на тему психологии трейдинга?

За 12 лет на финансовых рынках я пришел в торговле к тому, что называю дзен трейдингом. Это не работа ума (анализ, технические индикаторы и фундаментальные данные скорее создают помеху, вызывая чувство уверенности в принятых инвестиционных решениях), но и не тупой гэмблинг, когда сделки открываются по наитию. Это тонкая грань между умом и интуицией + психология, интуиция и четкое понимание своих целей.

1. Умения или навыки
2. Объемы
3. Соотношение риск/прибыль в сделках
4. Дневная просадка

Начнем с наших навыков. 
Не думаю, что здесь требуются дополнительные комментарии. Согласитесь, нужно пробовать и попрактиковаться, чтобы научиться что-либо делать. В этом может помочь преподаватель, наставник, коллега, товарищ, кто-угодно. Практика — наше все.

Боль — это естественная реакция нервной системы игрока на пагубное воздействие.

Если игрок ощущает боль, то это говорит о том, что «пациент скорее жив, чем мёртв».

Ощущение боли помогает игроку мобилизоваться, чтобы постараться прервать пагубное воздействие.

В тот период, когда ощущается боль, игрок тратит душевные силы, чтобы противостоять пагубному воздействию.

Для восстановления душевных сил требуется восстановительный период.

Длительность восстановительного периода зависит от устойчивости нервной системы игрока, от длительности и силы воздействия, от результатов воздействия и от прочих факторов.

<…> обычные бытовые психологические реакции плохо совместимы с успешной деятельностью на финансовых рынках.

Только применением стоп-заявки типа стоплосс (stoploss) !!!

Причем, что ВАЖНО, величина (значение) стоплосса должны быть определены ДО ВХОДА В ПОЗИЦИЮ ! <…>