Результаты

Самое главное — пересчитал всю доходность по XIRR (абсолютная близка к реальности, в годовых — абсолютно точна). Хочу посчитать доходность по годам, но Snowball пока умеет это делать только БЕЗ учёта довложений; ещё бы дродауны посмотреть. Появился новый портфель Хулинформатика.Купил 2 новых авто Changan Alsvin по 1.5 млн руб.

😴 Хулежебока

Вложено 5 млн, СЧА 5.53 млн, доходность за 22 мес. +39.9% или 20.9% годовых

• продавал лишние ОФЗ (в них был частично кэш) и добрал всего до 10% доли

• вывел 6386 руб, которые за всё время накопились непонятно откуда и портили статистику; на них скорректирована доходность (ну там типа +0.01%)

📈 Хулинвестиции

Вложено 3 млн, СЧА 3.39 млн, доходность за 22 мес. +30% или 16% годовых

• продавал МТС, Яндекс, Артген

• докупал всего остального

• вывел 3387 тенге, которые остались от Казмунайгаза, докинул рублей на эту сумму

🍼 БУХЛО

Вложено 1 млн, СЧА 1.26 млн, доходность за 15 мес. 61.1% или 47.2% годовых

Всех приветствую! Традиционно подвожу итоги года.

Доходность в 2023 году составила +100,4% с просадкой 23,6% в октябре. Максимум года пришелся на конец декабря +113,8%. 

Мониторинг счета на comon.ru с 2021 года ссылка
Мониторинг счета из лк брокера с 2018 года ссылка

Торгую фьючерс на доллар/рубль направленные (трендовые) стратегии.

В начале года планировал не снижать риски и торговать их на уровне прошлых лет. Плечо в этом случае максимум 6-е, а планируемая доходность 100% при просадке в 30%. По факту алгоритмы набирали не более 4-го плеча из-за повышенного ГО. Просадки по 15-20% внутри года пережил комфортно. Но заметил, что толерантность к риску начала снижаться. Торговый счет в 2022 и 2023 году значительно вырос и колебания депозита в рублях требуют привыкания.

В первую половину года характер движений в валюте изменился. Рост курса с 67 до 101 рубля выглядел не типичным, как говорят коллеги это похоже на трендовую акцию. Предположу, что это было временное явление, похожее на движение во вторую половину 2015 года. Алгоритмы небыли готовы к длительному удержанию позиции. С августа ситуация поменялась, валюта вернулась в свое «нормальное состояние».

Доходность портфеля за 2023 год — 63,5%.
Доходность за 4 квартал — 14,4%
Доходность за 1,5 года — 81,8%.
Средняя доходность — 47% годовых.
Максимальная просадка — 14,5%.
Кальмар — 3,2.

Благодаря бычьему рынку на валюте и на российских акциях торговым роботам за 2023 год удалось показать хорошую прибыль. За этот год были отключены некоторые алгоритмы на баксе и евро к рублю. Зато были запущены алгоритмы на юане, как оказалось там работают те же параметры, что и на баксе. Также добавлены 4 стратегии на 50 ликвидных акций.

Мониторить динамику портфеля можно здесь:
https://www.comon.ru/strategies/109402/

Подключиться к стратегии вы можете от суммы 500 тыс.руб. и все сделки автоматически будут копироваться с моего брокерского счета на ваш. Ну а для состоятельных клиентов возможно индивидуальное управление портфелем от 10 млн.руб. 💼😎
По вопросам подключения к стратегии пишите в телеграм: @voronchihin_evgeny

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

Демонстрируя высокие темпы роста, мы продолжаем укреплять свои лидерские позиции на рынке инфраструктурного ПО, одного из самых быстрорастущих сегментов российского ИТ-рынка. В этом году мы проводим большую работу по расширению и развитию команды, благодаря чему формируется прочная база для устойчивого роста всего бизнеса на годы вперед.

🚀 Продажи на высоком уровне. Отгрузки выросли более чем в 2 раза до 5 095 млн рублей на фоне продолжающегося масштабирования бизнеса и расширения продуктового предложения.

📈 Кратный рост. Выручка удвоилась до 4 672 млн рублей за счет роста доходов от продаж флагманского продукта ОС Astra Linux на 77%, более чем трехкратным ростом доходов от продуктов экосистемы и ростом выручки от сопровождения продуктов в 2,5 раза.

👨‍💻 Развитие команды. За отчетный период количество сотрудников выросло более чем вдвое и достигло 1 741 человек, из них 67% — ИТ-специалисты. Капитальные затраты на ИТ-разработку увеличились на 75% и составили 712 млн рублей.

Бумаги компании на публикацию отчетности отреагировали ростом в моменте на 2% с начала торгов ☝️

Ключевые показатели:

• Выручка: +17% г/г, до 77,6 млрд руб. 

• Операционная прибыль: 0% г/г, 8,8 млрд руб.

• EBITDA: +6% г/г, до 12,7 млрд руб.

• Чистая прибыль: +1% г/г, до 5,2 млрд руб. 

• Рентабельность по EBITDA: -1,7 п.п. г/г, до 16,3%

👍 Драйвер роста прибыли – розничный сегмент. 

👍 Сегмент алкоголя (производство, экспорт и продажи импорта) значительно не вырос на фоне рекордно высокой базы 2022 г. и падения экспортного спроса. 

💰 13 ноября ВОСА определит размер промежуточных дивидендов. Потенциальный размер выплаты за III квартал – 75–105 руб. на акцию.

Мы также ожидаем дивиденды на уровне 720–750 руб. по итогам года. Совокупная дивидендная доходность может достичь 13%.

💡Оцениваем результаты компании как умеренно положительные и сохраняем бумаги в #нашемпортфеле. Также рассчитываем на закрытие дивидендного гэпа до конца года. Считаем, что по итогам 2023 г. НоваБев получит хорошую прибыль за счёт увеличения сезонного спроса в IV квартале и ожидаемого повышения МРЦ на водку.  

Всем привет!

На прошлой неделе было важное объявление о приобретении «Монетки». Сегодня расскажем о результатах за 3 кв и 9М 2023, и нам этом еще не все – следите за анонсами 🔎

Мы продолжаем реализацию комплекса мер по улучшению нашего ценностного предложения:

🔵 В гипермаркетах мы наращиваем долю товаров с постоянно низкими ценами и оптимизируем ассортимент, что позволяет нам снижать потери и повышать операционную эффективность магазинов.

🔵 Также активно работаем над расширением линейки товаров собственных торговых марок и развиваем собственное производство

🔵 В супермаркетах формируем имидж доступных цен, наращиваем уникальный ассортимент и выводим на качественно новый уровень продукцию собственного производства.

Теперь о цифрах за 3 квартал:

🔹 Продажи выросли на 7,3% до 136,0 млрд руб.

🔹 Розничные продажи увеличились на 6,1% до 132,7 млрд руб.

🔹 LFL-продажи выросли на 8,0% на фоне роста трафика и среднего чека на 4,2% и 3,6% соответственно.

🔹 Онлайн-продажи показали рост на 44,9% до 12,7 млрд руб.

Результаты ожидаемы и нейтральны для акций компании, поскольку в условиях роста экономики потребность в электроэнергии выросла, что обусловило рост ее выработки электростанциями.

3-ий квартал 2023 вышел хороший, удалось получить +20,8%.

Подводим итоги управления алгоритмическим портфелем на Московской бирже. За 3-й квартал 2023 года доходность портфеля составила +6,2%. В этот период хорошо себя показали трендовые стратегии на валюте и на акциях.

Таким образом, доходность за 12 месяцев составила 69%.

Напоминаю, что в данной стратегии торгуется алгоритмический портфель из 30-ти торговых роботов на российских фьючерсах и акциях, а также часть средств размещается в инвестиционном портфеле (акции, золото, облигации). Сейчас на Комоне это моя флагманская стратегия Alfa-Quant Capital:
https://www.comon.ru/strategies/109402/

Мой телеграм-канал: @alfa_quant