Эффективность

Доброе утро, смартлаб!
Собственно, назрел такой вопрос: по каким критериям оценивать эффективность деятельности инвестиционной компании в части брокерской деятельности и ду? 

По ду, навскидку, сразу приходит в голову доходность управления и прирост средств в ДУ (что логично)

По брокерской — доход от комиссий и прирост/убыль клиентов.

Буду благодарен за советы.

Те кто читал ISO 9000 QM или Дзен, имхо, должны знать, что вместо многоточия в сабже должно быть «создай причины для счастья»
Одной из таких причин может быть эффективность (ROI).
Графики ее зависимости от количества дней в позиции для 1-4 тиков (...t1-...t4 соответственно) реализованной PnL на примере одного из дальних инструментов  GE с учетом комиссии.
 
Более четко сегментировать зоны эффективности можно построив графики относительных ее приращений.
По вспомогательной оси добавлено относительное приращение PnL от количества тиков.
 
Имхо, хорошо виден нелинейный характер изменения обоих величин и динамика при изменении параметра.
 
Теоретические построения, имхо, достаточно корректно совпадают с практическими результатами одной из ТС, основанную на попытке использования этой причины.
 
Вопросы:
Мне кажется, что ISO 9000 QM является калькой с Дзена (в моем случае это еще и усугубляется тем, что ISO было изучено раньше). Какие у Вас возникли параллели при изучении этих «книжек»?
Какие еще концепции из них (или др. «классики») можно использовать в трейдинге? 
 
 
PS: Увидите миссис Хадсон, пжл, передайте ей, чтобы она увеличила порцию овсянки Ватсону, а то ему не хватает сил вставить даже ссылку )))

           Обычная картинка в арбитраже имеет примерно такой вид:
 
             На каком тайм-фрейме – не принципиально. Она может быть как бесконечно устойчивой во времени, так и иметь локальный характер. Во втором случае арбитраж сводится к тому, чтобы нарезать в диапазонной торговле прибыли больше, чем потерять впоследствии на сдвиге диапазона или того хуже на трендовом выносе из него.
             Так или иначе, пока стохастический диапазон держится, его можно контр-трендово работать.
             Возникает вопрос об оптимальной стратегии такой контр-трендовой торговли.
             Стандартный подход, используемый почти всеми арбитражерами, – пирамида сделок. Когда по мере отклонения от средней позиция наращивается с каким-то ценовым шагом. Обратное закрытие позиции может быть как таким же пошаговым, так и сразу всего объема в районе средней диапазона (назовем это статистическим нулем).


( Читать дальше )

Новый Уренгой — «газовая столица» России. ГП (а правильно — УКПГ — установка комплексной подготовки газа) — одно из 22 ГП «Газпром добыча Уренгой». На ГП происходит осушка, компремирование («дожимание» до нужного давления) и, после прохождения газа через компрессорные станции, отправка в магистральный газопровод.
«Большой» газпром добывает на Уренгойском месторождении (не помню точно) около 80% всего своего газа. И еще, надо понимать, что «Газпром» очень закрытая контора и появление такого видео достаточно редкое явление.

Blake Grossman [Barclays], “The markets are very efficient, very dynamic, constantly reaching greater levels of efficiency that makes them more and more difficult to beat.  The half-lives of our strategies are shrinking”

Блейк Гроссман [Barclays], «Рынки очень эффективны, очень динамичны, постоянно достигают бОльших уровней эффективности, так что побить их все туднее и труднее. Периоды полураспада наших стратегий уменьшаются.»

====  

Bob Litterman [Goldman], “I am not worried that markets are fully efficient – yet.  But they are becoming more efficient all the time, and fast.  The world is going quant, and there are not secrets!  Alpha is in limited supply and hard to find.”

Боб Литтерман [Goldman], «Меня пока не волнует, что рынки полностью эффективны. Но они постоянно становятся все более эффективными и происходит это быстро. Мир движется в квант-ы, секретов больше нет! Альфа в дефиците и ее тяжело найти.»

====

Myron Scholes, “We are one group among myriad teams making markets more efficient by compressing time.”

Майрон Шолз (торгует HFT), «Мы одна группа среди мириадов команд, которые делают рынки более эффективними, сжимая время.»

Начал задумываться — а тем ли я вообще торгую..

После очень теплой и дружественной беседы с одним из уважаемых коллег я понял некоторые вещи, которые для себя хочу выделить и попутно поделиться с вами.

Первая проблема — залип на Ри очень плотно и за это поплатился. Счет начал сохнуть на глазах, напильники методично били меня по стопам и самолюбию. Проскальзывания, резкость и т.п.

Попытка автоматизации процесса не дала того эффекта, на который я расчитывал. Либо мегаскорости на 1 коне, который и так мне с легким плечом обходился, либо позиционная торговля с одной целью — поймать вход в тренд и до победы. Но тут я тоже не умещаюсь. Взять 6-8 коней для меня — смерть быстрая на первом же чихе. А РИ их раздает пачками.
Думаю, эти проблемы касаются большинства начинающих, у которых 50-150т.р. на ФОРТС, есть некоторый опыт и желание не то чтобы заработать — хотя бы в нуле выжить и дотерпеть до очередной струи, которую мы три дня наблюдаем — хотя сколько крови пролито в ожидании…

( Читать дальше )

Вопрос к профессионалам. Какие есть показатели эффективности работы стратегии?

Пишу робота, хоть и для себя, но хочется оценить насколько он эффективен на тукущий момент, куда стоит двигаться и над чем работать. И хочется сделать это максимально правильно. Есть же какие то общие показатели оценки эффективности, думаю их придумали не спроста.
Прошу можете написать какие есть или где посмотреть их.

Зарание благодарю.

p.s.: было бы здорово если бы были формулы
p.s.s: если можно то на главную разместити… оч важно.

Чтобы начать зарабатывать больше, нужно понять одну ключевую мысль — необходимо стать экспертом в своей сфере. Самый лучший способ им стать — найти кого-то, кто намного лучше вас разбирается в деле, и начать у него учиться. Или хотя бы работать рядом с профессионалом, общаться и, может быть, даже ему доплачивать.
Я всегда ищу таких людей, потому что чем выше взлетаете, тем сложнее найти наставников, тем больше приходится платить, чтобы обучаться у них.
Рекомендую составить личную базу контактов, вносить туда всех значимых людей, которые могут вас продвинуть в той или иной области. Каким образом это использую я? Уже говорил, что общаюсь с большим количеством людей, и те визитки, которыми мы обмениваемся, аккуратно складываю.
Потом вношу в базу контактов, где у меня собрано большое количество людей. Когда надо разобраться в том или ином вопросе, выйти на какого-то человека, найти экспертов в той или иной области, я нахожу того, кто мне нужен.


( Читать дальше )

По результатам опроса большинство людей не выполняют задуманного именно из-за лени.
 Вы что-то задумали сделать, но откладываете  на потом. Вспомните что это за цель?
Чтобы найти мотивацию для выполнения новой цели, нужно честно ответить  на вопросы:
Чем ты мотивирован сейчас так сильно, что  до сих пор не стал действовать?
Какие выгоды в твоем нынешнем положении?
Чем оно лучше того, в котором ты окажешься?
Не спешите читать дальше, сначала ответьте. От  простого прочтения толку  почти 0
Теперь скажите, откуда вы знаете, что цель у вас есть? Вот с чего вы это взяли?
Мысли в голове не достаточно. Написать в блокноте, ежедневнике – не достаточно.
Вдохновение появилось, тоже нет. Мы всегда движемся в поисках радости. 
Теперь внимание! 

Есть совершенно фантастический инструмент, который мы можем использовать для получения вдохновения и радости каждый день, причем масштаб  выбираете вы сами.

Декларация или заявление, мы называем это словом обещание.


( Читать дальше )