колл

Вот и по ранее купленным кол опционам  69000, цель достигнута.
Про покупку читать тут ) http://smart-lab.ru/blog/322581.php
 

Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах, и так уж вышло — на РИ. В этом месяце в основном РИ и преобладал.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

Начало текущего эксперимента за 11 дней (с 2.2кк) : http://smart-lab.ru/blog/310328.php
Самое начало (14 дней до этого, с начальным счетом 1.5кк)

Окончание периода:

День 5, 12 февраля.

Продал несколько дальних путов путов в первой половине дня, в остальном без изменений.

День 8, 15 февраля, понедельник.

Сильного роста так и не произошло, не смотря на очень сильный отскок по нефти и западным биржам, который даже можно было бы квалифицировать как разворот. Но мы продолжаем идти своим путем.

В первой половине дня рост все-таки пытался проклюнуться, и для подстраховки я закрыл немного коллов, пока их цена не успела вырасти.

Когда ситуация снова развернулась, и стали понятных границы роста, я продал коллы без каких-либо потерь, в том числе более близкие — 72500е. Возможно, их еще придется закрывать, но риск тут минимален.

Параллельно весь день продавал 62500е путы, и под вечер перезаходил в них же из 57500х.

( Читать дальше )

Прошу профи пояснить:
Допустим, если примерно месяц назад был куплен опцион колл на РТС (с исполнением 18.03.2016) со страйком 85000 по цене 340 за штуку.
Сегодня данный опцион продается за 470 за штуку.
Будет ли получен какой-либо профит по данной сделке с учетом всевозможных временных распадов и т.п.?

Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

До этого больше недели торговал фьючерсом на индекс РТС. Планировал резко прекратить торговлю RI и перейти на опционы, но обстоятельства сложились иначе. В итоге получается винегрет из торговли опционами и RI, но все повествовательное внимание уделено опционам.

Счет в управлении. Согласно договоренности с партнером, в конце каждого расчетного периода (после экспирации) прибыль выводится и на счете остается 1.5млн (в течение пробного периода).

Поскольку с конца января я торговал RI, то сумма на счете не ровная, и более того, были сделки в РИ за вечернюю сессию. Но вычисления уже после клиринга показали, что сумма была равна 2.2млн.

Отчет по торговле Ри на данном счете, и Si на своем счете выложил, если кому-то будет интересно (кривой скальпинг и немного более прямой интрайдей в течение пары недель после прошлой экспирации).
А это уже пошел новый период. Поехали:

( Читать дальше )

По собственному счету уже отчитался: smart-lab.ru/blog/305230.php теперь результат на счете партнера.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 14.6% за 12 дней), по-этому сразу продолжим.
Анонсов для этого счета я не делал, по-этому раписываю подробно все свои действия в течение недели.

Счет 2. День 1, 15 января.
Момент на рынке неплохой, RI уже свалился к 65000 пт. Открываю наиболее подходящие для ситуации позиции.

 

 Позиция и счет:

( Читать дальше )

Вот и закончился вместе с экпирацией один из самых непростых периодов для опционной торговли.
Месяц на рынке выдался сложнейший, и в этот раз моя стратегия подверглась самой настоящей проверке. Я всё время практиковал продажу путов (падающий рынок к этому побуждает), но при этом ни общее снижение RI почти на 25%, ни утренние гепы по -7%, ни обвалы по 9% в день не помешали в итоге выйти в плюс. Стоит подчеркнуть, что такой рынок бывает очень не часто. Но не смотря на все сложности, период окончился хорошо. 

Начало периода и первые сделки: smart-lab.ru/blog/301931.php
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 14.6% за 12 дней), по-этому сразу продолжим.

День 7, 11 января.

Геп утром был больше ожидаемого, но меньше допустимого.

 

( Читать дальше )

Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

Всем здравствуйте! Мы снова в эфире. 

Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 14.6% за 12 дней), так что сразу перехожу к делу.
Этот эксперимент начал 5 января, с целью закончить до экспирации.
Момент для продажи опционов посреди январских праздников оказался довольно неплохим.

День 0, 4 января.

Цели я снова выбрал «экспериментальные», то есть чуть ближе и больше объемом, чем это происходит при обычной торговле.
Но на этот раз нет цели «урвать проценты», цель добиться заявленной доходности с учетом волатильности рынка и повышенного ГО.

А теперь несколько важных пояснений.

Это сделки за 4 января. Этот день мы не считаем в результате, поскольку там были другие сделки, в других инструментах, и смешивать результаты не стоит.

Я закрыл свою позицию в Si и открыл в коллах и путах.

( Читать дальше )

Доброго дня!
Подвожу итог публичного эксперимента по торговле опционами. RI ни разу не использовался.

Период торговли составил 12 суток, начальный депозит был 1.000.000 рублей.
Вот начало, описание и первый день: http://smart-lab.ru/blog/294742.php
Вот продолжение (день 2-5): http://smart-lab.ru/blog/295493.php
День 6-9: http://smart-lab.ru/blog/296452.php
Вот итоги и результаты первого «эксперимента» (текущий — второй): http://smart-lab.ru/blog/199125.php
Зеркало.

День 10, 11 (12-13 декабря, выходные).

Все спокойно, значимых событий не произошло.

День 12 (14 декабря, понедельник)

 Сначала вернусь к тому, какие сделки я заключил в пятницу на вечерке. Попрощавшись (хоть и не навсегда) с 75000 путами, я открыл позицию в 72500х. Из-за высокой волатильности, их цена на вечерней сессии была очень привлекательна.

( Читать дальше )

14 декабря мы посоветовали нашим читателям использовать стратегию стрэддл перед заседанием Федеральной Резервной Системы США. 

Для этого следовало купить в равных долях опционы колл и пут на фьючерс RTS со страйком 75 000 и экспирацией в январе 2016 года. Стоимость такого стрэддла на момент точки входа была 7 080 пунктов (3 450+3 630). Сильное движение в любую сторону, хоть вверх, хоть вниз, сулило прибыль.

Идея оказалась верной. 

( Читать дальше )