опционы

Всем доброго вечера. Рынок, как всегда, непредсказуем, но это не помешает нам зарабатывать.
Сегодня смотрю на покупку колов: 
KORS
F
TZA

На покупку путов:
ACAD
CIE
CRUS
DDD
INVN
KBH
PHM
SRPT
STX
TNA
TOL
VJET
TWTR

Всем Green Trade!!! 

Завершился конкурс ЛЧИ 2013, занял третье место с доходностью 79,12 % вот ссылка с таблицей итоговых результатов, я там под ником Diviz. http://investor.rts.ru/ru/statistics/2013/default.aspx?gr=3

Приглашаем Инвесторов к сотрудничеству.
Инструменты: фьючерсы ФОРТС, СМЕ.
  Доходность  90- 180% годовых ( ММ без реинвестирования прибыли, с реинвестированием прибыль увеличивается).
  Просадка 10-35% (оговаривается индивидуально).
  Возможны варианты с гарантией возврата капитала.
  Стейтмент заверенный брокером, предоставляется.
Возмжно использования одного из 2 алгоритмов управления счётом. Краткосрочный трендоследящий (берёт тренды до 10 дней), с автоматическим закрытием убыточных сделок не более -1,3 %. Или среднесрочный (берёт тренды до 40 дней) на основе нейронных сетей. Срок инвестиций от 3х месяцев.

( Читать дальше )

лучший некоммерческий сайт по опционам!  lowrisk.ru/

откройте статьи в архиве и вы найдете уникальную подборку материалов от практика по опционам

примеры...

lowrisk.ru/option_simple/start_with-options-1/

lowrisk.ru/option_simple/option_strike/


изучите основы и вам не понадобяться «гуры» от рынка со своими курсами платными

Планирую в 2014 году продолжить опционную тему на смарт-лабе. В этой связи накопилось несколько вопросов к пользователям данного ресурса. Высказывайте пожалуйста свои пожелания, постараюсь их учесть в будущем году. Если есть другие варианты ответа на опрос - пишите в комментариях.

Волатильность возрастает при снижении базового актива? Вы уверены в этом? В мае этого года Олег Мубаракшин опубликовал статью Returns vs Volatility на эту тему, где изучал данный вопрос. На тот момент, у меня уже были аналогичные расчеты. С подходом и идеями  Олега я не был согласен. Тем не менее, за отсутствием времени отложил свои возражения на потом. Сейчас я представлю свою точку зрения на этот вопрос.
 
Когда мы анализируем зависимость волатильности от БА, возникает соблазн сделать это в виде регрессии. В качестве зависимой переменной кажется логичным взять индекс волатильности или волатильность центрального страйка (IV(0)) в виде ряда чисел. Таким способом можно получить неточную зависимость и сделать неверные выводы. Я сейчас говорю не о расчетах Олега – возможно, он все сделал правильно – я говорю о своих ошибках в начале изучения этой темы.
 
Пусть, например, БА пошел вниз на один страйк, а улыбка не изменилась. Центральный страйк теперь другой, его волатильность выше. Разность текущей IV(0) и предыдущей положительна. Индекс волатильности в данной ситуации также вырастет. Можно сделать неправильный вывод, что волатильность растет при снижении БА. Но волатильность ни одного страйка не изменилась! Я решил проблему, фиксируя центральный и другие страйки на каждом шаге времени. При таком подходе можно четко увидеть рост или снижение волатильности конкретного страйка.
 


( Читать дальше )

выход: GM call 39.5 week 1.4(+25%)( вход 1.12 20/12/13)(18:40 мск) опубликовано 20:05
выход: UAL call 38 jan 1.18(+1.7%)( вход 1.16 19/12/13)(19:01 мск) опубликовано 20:05
вход: TSLA call 143 week  3.45 (19:14 мск, цена акции — 144.45) опубликовано 20:05
выход: TSLA call 143 week 4.45(+29%)( вход 3.45 23/12/13)(20:02 мск) опубликовано 20:05
вход: TSLA call 143 week  3.20 (20:29 мск, цена акции — 144.12) опубликовано 20:46




Сделки в онлайн-режиме на http://stockoption.ru/live-trades-23-12-2013.html

Всем дорый вечер. Пятничный рынок не позволил реализовать многие сделки в путах — была феерия быков. Посмотрим как рынок будет вести себя на открытии сегодня.
На рост смотрю:
MU, TSLA, BBY, JBL, NUGT, UVXY

На снижение:
AGN, GPOR, RHT, TDC, TWTR, TXT, S

По ряду бумаг — идет дублирование сигнала — это означает «держать».
Смотрим динамику — ищем те — которые ведут себя сильнее остального рынка и работаем в них.
Всем TradeGreen.

Через g_*(x) обозначим функцию

Е_*max(x-d,0), где Е_* –среднее по распределению P_* случайной величины d.

Предположим, что безрисковая ставка равна нулю и мы имеем опционы европейского типа с их рыночными ценами C_call(St) и С_put(St), базовый актив с ценой C₀ и отсутствие возможности арбитража. Тогда из известной теоремы о безарбитражном рынке следует, что существует такое распределение (Р_рын) относительного приращения будущей цены базового актива d_T=C_T/C₀-1, C_T  — цена на экспирацию, что Е_рынd_T=0 и для любого страйка имеют место равенства

C_call(St)=C₀·(g_рын(s)- s) и C_put(St)=C₀·g_рын(s),
где s=St/C₀-1.


Распределение P_рын еще называют «риск-нейтральным», потому что если реальное распределение d_T-M

( Читать дальше )

вход: GRPN put 12 week  0.61 (18:32 мск, цена акции — 11.61) опубликовано 19:10
вход: ORCL put 37 week  0.63 (18:45 мск, цена акции — 36.50) опубликовано 19:10
выход: RAX put 38 jan 2.80(+19%)( вход 2.35 19/12/13)(18:49 мск) опубликовано 19:10
вход: DHI put 20.5 week  0.46 (19:08 мск, цена акции — 20.28) опубликовано 19:10 
вход: GM call 39.5 week  1.12 (19:11 мск, цена акции — 40.35) опубликовано 19:35
вход: TMUS put 30.5 week  0.85 (19:43 мск, цена акции — 30.11) опубликовано 20:18
выход: ADBE call 57.5 jan 2.28(+11%)( вход 2.14 19/12/13)(20:06 мск) опубликовано 20:18
выход: AVGO put 52.5 dec 1.1(+81%)( вход 0.6 18/12/13)(20:23 мск) опубликовано 20:29



Сделки в онлайн-режиме на http://stockoption.ru/live-trades-20-12-2013.html

Как всегда буду краток.
На покупку коллов смотрю:
 

AAPL

GM

TSLA

На покупку путов:
 

ACN

COG

DHI

ORCL

SCTY

TMUS

VRTX

TMUS   Всем желаю — предновогоднего настроения и Green Trade.