торговые системы

Пока торговал трендовую стратегию, обратил внимание на то, что, независимо от способа определения тренда, всё равно значительная часть дней отрабатывается «вхолостую». В связи с этим возникла концепция следующей стратегии, использующей как раз эту «неуловимость» рынка.

1. Портфель — 20-30 фьючерсов.

2. ТФ — 1 день.

3. Каждый день при помощи генератора истинно случайных чисел набираем случайный портфель. Какая доля бумаг в лонг, а какая в шорт — определяется случайностью. 

4. Портфель держится весь день и закрывается к концу торгов с тем или иным результатом, сколько даст рынок.

5. Этим же вечером набирается следующий случайный портфель на следующий день.

6. Повторяем.

Есть ли в такой стратегии здравое зерно?

Есть ли явные критические уязвимости?

Берём счёт (допустим, 1 млн руб) и управляющую им трендовую ТС на дневках.

Уровень внесённой суммы 1 млн руб принимаем за контрольную точку.

Каждый день смотрим, пересечена ли контрольная точка.

Если да — выводим всю сумму превышения как нашу прибыль.

Если нет — ждём превышения контрольной точки, чтобы не выводить свой собственный капитал.

Через год записываем все выведенные суммы и дни их выводов.

Строим диаграмму, где отражена частота выводов и их размер относительно друг друга.

На получившемся распределении будет видна характерная для трендовых ТС «аритмия».

Но возникает вопрос: если для трендовой ТС изначально характерна подобная неравномерность прибыли, то по каким признакам можно понять, что с ТС что-то не так?

Что должно произойти на этой диаграмме, чтобы трейдер должен был встревожиться?

Многие пишут, что торгуют связку трендовой ТС и контртрендовой ТС одновременно — ради уменьшения просадок.

А вы это делаете на двух разных субсчетах? Или на одном счёте это можно сделать? 

И ещё, получается, что Вы делите общее ГО на 2 равные части и одну отдаёте контртрендовой ТС.

Это приводит к тому, что уменьшается доходность в рублях на трендовых участках.

А нужно ли сглаживание просадки такой ценой, если доходность трендовухи обычно выше (то есть мы ради сглаживания эквити отдаём часть ГО на заведомо менее доходную ТС)?

______________________________________________

«Отозвать лицензию у „Киви-банка“  — если Вас обманули мошенники, то, скорее всего, они сделали это при помощи продуктов „Киви-банка“.

Присоединяйтесь для совместных действий против „Киви-банка“ и отзыва у него лицензии.