эквити

Сегодня построил интересный график на сайте рэнкинга Московской биржи. Если взять в разделе профессиональных управляющих некоторые стратегии и сравнить, то получится вот такая картинка.





Выходит, что профессиональные управляющие приходят примерно к одному и тому же. Возможно, их методы, индикаторы и алгоритмы разные, но результирующие графики эквити уж больно совпадают.

На аналогичный пример ещё А. Г. указывал некоторое время назад. Жаль только, что теперь уже нельзя повторить то сравнение графиков.

Полагаю, что довольно трудно найти на российском рынке зарабатывающие ёмкие стратегии с принципиально разными эквити.

UPD. А вот если добавить графики индексов ММВБ и РТС.

Картинки ниже выбраны по следующим критериям:
1. Не менее двух лет.
2. В целом растущая эквити.
3. Нет просадок более 50-60%.
4. Отсутствие явной ангажированности-афиллированности с кем-либо.

Через годик посмотрим, что станет с этими фаворитами. Они лучшие!

























( Читать дальше )

Всем привет.

С недавних пор я на прямую не участвую в жизни фондовой биржи, т.е. не торгую.
Жизнь заставила заниматься реальным сектором.
Вот я и решил провести небольшой анализ конец 2016 года, когда я плотно торговал на фонде, и вторую половину 2017, когда я плотно ушел в бизнес.

Чем я занимаюсь пока не скажу =), отвечу только, что работаю в сфере услуг. 

Начал двигаться в конце августа, и отработал практически 9 недель.
Некоторые итоги уже можно подвести.


( Читать дальше )

Сравните 2 диалога:

1) диалог взрослых нормальных сознательных людей:
а — уважаемый, вы мудак, пустозвон и не правы по нескольким пунктам.
б — сэр, будьте любезны изъясниться или мне придется раскроить вам еплет.
а — пожалйста. вы не правы по пуктам 1,2,3 и тп, потому что а, б, с,… в следствие чего x,y,z....
б — благодарю вас. я действительно был не прав, во-вторых благодарю за урок, вы мне дали массу информации для размышлений.

2) диалог человека с обоссаной обезьяной:
а — вы мудак и не прав, а я прав и я молодец
б — объясните пожалуйста почему, вероятно я задел вас не имея такой цели
а — ага делать нехрен каждому козлу обьяснять
б — а вы сам кто? и я может быть действительно не ради полемики а ради того чтобы понять свою неправоту интересуюсь, вдруг вы умный и интересный человек и правда имеете аргументы
а — именно так, а ты просто гавно, которому я не обязан ничего объяснять, как минимум забесплатно...

так вот. чето подгорел..

в приличном обществе даже при разговоре на приземленные бытовые темы принято отвечать на вопросы и аргументировать свою позицию — так выстраивается диалог. так принято в силу многих причин. как минимум чтобы быть понятым и/или не быть отвергнутым(не попасть в социально-петушиный загон), а как максимум чтобы не получить по щщам, а то и вовсем не угодить в низшие иерархические слои в условиях жесткой дифференциации(например не залететь под шконарь с погонялом фуфломицин). Прошу обратить внимнаие — речь идет о любых темах, хоть о книжке о розовых феях купленной внучке 7 лет назад. Просто умение быть последовательным в диалоге это первая предпосылка к тому, что человек последователен в действиях, а значит, ВЕРОЯТНО, с ним можно иметь дело.

( Читать дальше )

Эх были времена)))


А Смартлаб тогда какой был… Asf, Lexakot, Karaya1, Майя, Alex1975, Вождь, Паха Бабочки, Дима Солодин, Gugenot… Эх ща прослезюсь )))

P.S. Год тогда закончил 1 280 000 руб…

Нарыл я месяц назад одну стратегию по бренту.
Проверил на тиковых данных через свой тестер.
Все перепроверил, ошибок в расчетах не обнаружил.
И думаю, а так ли уж она хороша.
Вот график.





Расшифровка: белая толстая линия - эквити
по фьючам BRF6...BRM7 (по месяцу на каждый).
Торговля интрадей (без переноса через ночь),
сайзом 20 контрактов (усреднение).
Стопа нет, тейка нет. Вход по сигналу, выход когда сигнал кончился.
По X дни, т.е. «20» это примерно календарный месяц.
По Y профит в тысячах рублей.
Всего сделано 5412 трейда, профит за грубо 1.5года состввил
190 222р, из них лонговых трейдов 104 776, шортовых 85 446р с учетом комиссии 2р на круг за 1 контракт.
по курсу 57р за бакс.
Других умных чисел приводить не буду.
Как на ваш взгляд, хорошая ли это эквити и не пора ли идти в бой?

Здравствуйте. Создал новую трендовую стратегию, проверял на си (3 контракта). Выдает такой вариант эквити. Меня сильно удивило изменение угла эквити. Нормально ли это? Какое ваше мнение по поводу эквити? 



( Читать дальше )

Здравствуйте. Вот новый вариант стратегии. Скорость прироста эквити уменьшается, хотя вроде как работает. 
Как думаете нормальная ли стратегия и будет ли работать в будущем?

Здравствуйте. Вы бы стали торговать стратегию с подобной эквити?

Добрый день, коллеги!
Я как-то было приобрел робота, который бы стопы сам подтягивал. С этим он неплохо справляется. Но это примерно половина его функционала. Вторая половина — торговля по индикаторам. Так вот, в комплекте приложена табличка с прогонами на различных инструментах и параметрах индикаторов. Картинки эквити не увеличиваются, но даже так они веселят:) Как и профит-фактор 0, ну и так далее, в каждой строчке глубокий смысл:) Доверили бы торговлю такому роботу? :)