Forts

По итогам ноября 2024 г. объем торгов на срочном рынке Московской биржи составил 10 трлн руб. Таким образом, месячный торговый оборот во фьючерсах и опционах оказался втрое выше суммарного объема торгов акциями, депозитарными расписками и паями (3,2 трлн руб.).

Мы наблюдаем вполне характерную для современных финансовых рынков картину, когда инвесторы предпочитают совершать сделки не с базовыми активами, а с производными финансовыми инструментами. На это есть три вполне объективные причины:

• Во-первых, в инструменты срочного рынка обычно «зашито» достаточно большое плечо, которое является условно-бесплатным, в отличие от классического маржинального кредитования.

• Во-вторых, комиссии по сделкам на срочном рынке обычно существенно ниже, чем при сделках с базовым активом. Это становится важным при большом объеме торгов.

• В-третьих, срочный рынок позволяет создавать производные инструменты на такие базовые активы, которыми затруднительно или вовсе невозможно торговать: скажем, фьючерсы на погоду или на процентные ставки — сами эти активы недоступны для покупки или продажи.

Сообщаем вам, что с 27 января 2025 г. Биржа планирует возобновление утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. Техническая реализация в системах REBUS и Spectra не меняется.
На фондовом рынке функциональность утренней сессии доступна для тестирования в T1 (INET_GATEWAY) и T0 (UAT_GATEWAY), ориентировочное расписание работы вы можете просмотреть по ссылке https://www.moex.com/s437.

На срочном рынке функциональность утренней сессии доступна для тестирования на полигонах T0 и T+1, ориентировочное расписание работы вы можете просмотреть по ссылке https://www.moex.com/s438. Описание реализации доступно по ссылкам:

• https://fs.moex.com/f/13617/version-6.pdf
• https://fs.moex.com/f/14033/version-6.pdf

Напоминаем вам технические детали реализации, внедрённые в системе фондового рынка в 2021 г.

В шлюзовых брокерских интерфейсах доступны следующие поля:

• В таблице SECURITIES поле MORNINGSESSION – Флаг допуска бумаги для торгов в утренней сессии.
• В таблице FIRMS поле MORNINGSESSION – Флаг допуска фирмы для торгов в утренней сессии.

Участники рынка смогут расширить возможности инвестирования в потребительский сектор российской экономики, а также получить дополнительные варианты по хеджированию портфелей ценных бумаг. 

Параметры:
• код контракта — BELUGA
• короткий код — NB
• котировка — в рублях за лот
• лот — одна обыкновенная акция 

К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в марте и июне 2025 года.

Подробнее в пресс-релизе.

Уже давно пилю программу Profit-Chart по анализу объёмов биржевых торгов.
Вся идеология торговли по объёмам строится на следующем:
Сначала высматриваем накопление крупного пучка объёма. Дожидаемся реакции цены (price action) от этого уровня. Если цена ушла вверх (желательно резко, с импульсом), то мы делаем вывод, что победителями в данном пучке объёма оказались покупатели, которые открывали свои позиции в этом месте. Далее, мы рассчитываем на то, что оказавшиеся в убытках продавцы, которые накапливали свои позиции в этом месте, будут закрываться, покупая актив. Соответственно, они ещё сильнее будут провоцировать дальнейший рост цены.
Ключевое допущение во всём выше сказанном: и продавцы, и покупатели должны были накапливать-открывать новые позиции в данном пучке объёма. Только в этом случае можно надеяться на подобную реакцию рынка. Потому как, если участники рынка в большинстве своём закрывали здесь открытые ранее позиции, то вовсе не стоит рассчитывать на какой-либо импульс от данного уровня за счёт засевших в просадке трейдеров. Объёмы, в которых трейдеры выходили из рынка — это мёртвые объёмы, атавизмы. Они уже изжили себя. От них сложно ожидать хорошего движения.

24 декабря 2024 года на срочном рынке Московской биржи возобновляются торги поставочными фьючерсами на обыкновенные акции ПАО «НоваБев Групп» (BELU) в связи с завершением корпоративного события.

Фьючерсы на акции ПАО «НоваБев Групп» расширят возможности инвестирования в потребительский сектор российской экономики и предоставят частным и институциональным инвесторам дополнительные возможности по хеджированию портфелей ценных бумаг.

Параметры поставочных фьючерсных контрактов на акции ПАО «НоваБев Групп»:

1. код контракта – BELUGA;
2. короткий код – NB;
3. лот – одна обыкновенная акция;
4. стоимость шага цены – один рубль;
5. минимальный шаг цены – один рубль.

К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в марте и июне 2025 года.

www.moex.com/n76249

17 ноября на срочной секции Московской биржи стартовали торги новым инструментом — фьючерсом на Индекс МосБиржи в юанях. Рассказываем о том, как торговать новым фьючерсом и его параметрах.

Что за фьючерс

MOEXCNY-3.25

Базовым активом для нового фьючерса является Индекс МосБиржи в юанях (IMOEXCNY). В состав бенчмарка входят все те же известные компании из традиционного индекса, но его цена номинирована в юанях и дополнительно учитывает ценовые колебания китайской национальной валюты.

Таким образом, с помощью этого инструмента можно отыграть динамику отечественного рынка и не нести при этом валютный риск. Индексные фьючерсы интересны инвесторам — одним кликом можно купить всю корзину ликвидных российских акций, входящих в индекс.

Актуальный контракт мартовский — MYH5.

С детальной информацией по инструменту можно ознакомиться по ссылке.

Спрос есть

На диаграмме ниже отразили объемы торговли индексными фьючерсами на Индекс МосБиржи и Индекс РТС (долларовый аналог) в третьем квартале текущего года.

Многие привыкли торговать акциями как единственно возможным инструментом. Однако, часто фьючерсы оказываются более выгодными для реализации своих планов. 

 0️⃣ Вместо полной стоимости брокер блокирует лишь часть денег. Например, 1 лот фьючерса на акции Сбера АО (100 акций) обойдется вам в 3845.82 рублей вместо 22 553 рублей на акциях. Это и есть «вшитое» плечо, когда вы можете торговать на более крупные суммы.

0️⃣При торговле фьючерсами вы платите комиссию за открытие и закрытие сделки. У вас не возникает ситуации, когда вы платите за кредитные средства. А значит это экономия средств 

Но есть и минус, с которым мне пришлось столкнуться после 2022 года при работе в сервисе Торгуем вместе. 

Ликвидность фьючесных контрактов в разы меньше чем на самих акциях. Это стало приводить к проскальзываниям там, где их быть не должно. Так мне пришлось отказаться от торговли фьючами на акции (индексы и товарку торгуем как прежде) в сервисе и даже шортовые позиции торговать на акциях. Как результат, мои клиенты даже не знают, что такое «защита по времени» и для чего она нужна. 

⚡️ Начались торги фьючерсом на Индекс МосБиржи в юанях

Новый фьючерс дополнит линейку индексных инструментов срочного рынка и расширит торговые стратегии для самого широкого круга клиентов.

Параметры контракта:
• Код контракта: MOEXCNY
• Котировка: в пунктах за лот
• Размер гарантийного обеспечения: ~1,5 тысяч рублей за один контракт
• Цена исполнения: среднее значение Индекса МосБиржи в юанях за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта 

Подробности в пресс-релизе.

Больше информации и спецификации контрактов размещены на сайте.