forts

А вы получали от своего брокера  такое письмо счастья?!?

«Информируем вас о том, что с 01.04.2025 года вступает в силу Указание Банка России от 12.02.2024 г. № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (далее – Указание), регулирующее совершение сделок с непокрытой позицией и устанавливающее требования к расчету стоимости портфеля клиента.

 

Данное Указание меняет порядок расчета нормативов покрытия риска для всех категорий клиентов, в том числе на СРОЧНОМ РЫНКЕ,в связи с чем будет увеличен размер гарантийного обеспечения (ГО), в том числе по открытым контрактам.
Увеличение ГО может привести к возникновению Margin Call и, как следствие к принудительному закрытию позиции

 

Просим учесть данную информацию, заранее проверить свои позиции на срочном рынке и предпринять меры по увеличению обеспечения портфеля необходимыми средствами под ГО и/или снижению количества открытых позиций, чтобы не допустить их принудительного закрытия 01.04.2025»

( Читать дальше )

Вопрос для тех кто работает с вечными фьючерсами, фандинг только за рабочие дни начисляется? нет тройного начисления например в четверг или пятницу? Надо понять как считать годовую доходность, фандинг на 365 умножать или на 250? 

Bчepa в 16 чacoв yмep кoнтpaкт SiH5, пpинecший лoнгиcтaм мнoгo бoли и cтpaдaний. Пocлe этoгo, oткpытыe пoзиции юpикoв и мapкeтocoв измeнилиcь тaк:



Kaк видим, 1.2 млн кoнтpaктoв иcпapилиcь. Пpи этoм, пoгoлoвьe лoнгиcтoв cнизилocь дo 280, a шopтиcтoв — дo 111. Taким oбpaзoм, cooтнoшeниe пoгoлoвья игpoкoв Long/Short ocтaлocь пpeжним — нa oднoгo шopтиcтa пpиxoдитcя пpимepнo тpи лoнгиcтa.

Cкoлькo юpики пoтepяли в лoнгax пoнять нeвoзмoжнo, т.к. Mocбиpжa пoкaзывaeт иx пoзиции вмecтe c зepкaльными пoзициями мapкeтмeйкepoв. Ho мoжнo oт вceй дyши пoздpaвить мapкeтмeйкepoв, кoтopыe пoлyчили пpoфит в зepкaльныx (шopтoвыx пo oтнoшeнию к лoнгaм юpикoв) пoзax.

Kcтaти, ecли вы знaeтe, гдe нaйти нaзвaния мapкeтмeйкepoв в Si, нaпишитe, пoжaлyйcтa, в кoммeнтapияx. Paньшe этa инфopмaция лeжaлa нa caйтe Mocбиpжи.

Cмoтpим пoзиции физикoв:



( Читать дальше )

Несколько дней назад на мосбирже произошла принудительная экспирация вечных фьючерсов, ставшая неприятной неожиданностью для многих. Вечный фьючерс сильно оторвался от квартального и продавцам стало выгодно его экспирировать. Мосбиржа ограничила максимальный фандинг по вечному фьючерсу 0,1% в день и он стал недостаточнен чтобы исполнять стабилизирующую функцию. Зачем? А вот зачем.  Конвертация вечного фьючерса в квартальной стоит 1% от стоимости, который получает (следите за руками)… мосбиржа.
Выводы: покупайте вечный фьючерс на юань, там фандинг не понизили и он торгуется по адекватной цене.    И второе. Как сказал бы покойный Пригожин " СПб биржа где фьючерсы!? "

Всем привет, засиделся во фьюче до последнего дня, тренд был вниз заявка на покупку стояла
намеревался откупить шорт или рассчитаться Брокером если на мою цену не придёт...
Однако — чем MOEX не кухня? Ну пусть докажут обратное: возьмут за яйца того кто это сделал и вернут деньги.

Факт: 20.03.2025 в 17:30 мск группа неизвестных мне лиц купила на в стакане 14 000 лотов фьюча ED-3.25
аккурат под расчёт этого фьючерса согласно регламента MOEX
естественно никаких аналогичных движений во других фьючерсах ED-6.25 и вообще в этой паре на других биржах не было.
Продержали цену на этом уровне и естественно получили согласно регламенту нужную цену экспатриации.
Я понимаю что все торгуем на свой стах и риск, понимаю маркет-мейкер дёргает чтобы собрать стопы перед движением в другую сторону
НО чтобы такое и так явно, и если ещё и всё законно — то это вообще Пи----ц

Сделал скрин, пометил, написал по почте и через форму обратной связи в MOEX, посмотрим что ответят.
Если ещё кто-то ущерб от этого получил или просто считает это перебором на рынке -

( Читать дальше )

$€ Сегодня получил интересное сообщение от читателя в моём телеграм канале. Оно касалось вечного фьючерса на доллар. Оказалось, что он вечный — условно.




( Читать дальше )

Сначала разберемся с таким понятием как фьючерс. Это обязательство купить/продать товар по обговоренной цене к определенной дате, либо уплатить разницу между обговоренной ценой и ценой в день экспирации фьючерса. Например когда мы выращиваем пшеницу и  к августу можем иметь либо три рубля либо десять, а нормально мы сможем жить не голодая только при пяти рублях, мы договариваемся с богачем о фьючерсе на пшеницу с экспирацией в августе, и какое бы бедствие не случилось, мы всегда его переживем и получим пять рублей.
 Пару лет назад на мосбирже появились вечные фьючерсы, например на золото, или доллар. Смысл в том, что цена его всегда примерно равна рыночной цене за тысячу долларов. происходит это из за ежедневных клирингов, где выплачивается/забирается премия(фандинг) разница между текущей ценой фьючерса и рыночной ценой доллара.
То есть в текущих условиях, можно взять фьючерс на доллар например по 82 и держать его, пока доллар не вернется к значениям 100, продать его и иметь прибыль.

( Читать дальше )

Мосбиржа развивается, регулярно вводит торги по новым инструментам. И вот решил я поторговать очередным недавно введённым фьючерсом. Чтобы торговать, конечно, хорошо бы понимать ценообразование фьючерса. Ну, у инструмента есть спецификация, one-pager, КИД, короче говоря, куча страничек на сайте Мосбиржи, где можно получить нужную информацию. Информация, к сожалению, подана так, что трактовать её можно чуть по-разному.

Проблема в том, что как я не считал цену фьючерса при помощи формул, которые даёт сама Мосбиржа, у меня не сходился ответ с тем, сколько реально фьючерс стоит. И нет, это не тот случай, когда на фьючерсе из-за дисбаланса спроса/предложения временно есть отклонение от справедливой цены. Потому что экспирирует фьючерс Мосбиржа тоже по «неправильной» цене. Так что я пытаюсь разобраться, как же это ценообразование посчитать, потому что у меня математика отличается и я не могу найти у себя ошибку.

Но Мосбиржа у нас модная-молодежная 😁 Есть официальный телеграмм канал Срочного рынка Московской биржи, а в описании канала указан емайл. Пишу на него насчёт своих расхождений в расчётах.

( Читать дальше )

Заметили?

1-5 минут.

Причем, только фьючерсы на акции и индексы.

Фьючерсы на валюту работают.