Сегодня хочу поделиться с вами своими правилами управления рисками. Они основаны на моем опыте и помогают сохранять дисциплину в торговле (не всегда). Вы можете адаптировать их под себя.

1. Ограничение убытков на сделку

Стоп-лосс = 1% от спекулятивного портфеля. 

2. Контроль количества сделок

Одновременно можно держать не более 4 открытых сделок. Если их больше, я уже не могу эффективно действовать.

3. Реакция на серию убыточных сделок

— Если 3 подряд убыточные сделки, я прекращаю торговлю до конца дня. 

— Если 5 подряд убыточных сделок, прекращаю торговлю до конца недели и снижаю риск на сделку с 1% до 0,5% на следующую неделю. 

4. Контроль просадки

— Если моя просадка 5% за неделю, я прекращаю торговлю до конца недели. Снижаю активность до одной сделки в день, а также снижаю риск на сделку с 1% до 0,5%.

— Если просадка 10% за месяц, я прекращаю торговлю до конца месяца. При этом со следующего месяца снижаю риск на сделку с 1% до 0,5%.

5. Контроль эмоций

Если снял стоп-лосс вручную, не торгую в этот день. Это значит, что не справился с эмоциями и нарушил дисциплину. В таких случаях важно сделать паузу. В таких случаях важно сделать паузу. 

( Читать дальше )

А, или может этот с отключением гугл акаунтов связано, что куча людей куда то пропала?! Чёто прям совсем никого нету! И раньше конечно были такие периоды, но типо движ на рынке начинался, все прибегали, а сейчас целый месяц как то тишина! Неужели все за границу умчались или ещё куда то?! Или я позаблочил всех кто какую то активность проявлял и теперь некому писать?! Но блин, или чел глупости пишет или ничего, наверно уж лучше ничего… Хотя вот смотрю и на другие посты, как то мне кажется мало активности набирают… Мало лайков! Или за лайки стали взимать что то? И народ не лайкает теперь? Да дело даже посути не в лайках, комментов особо нету! Раньше смотрю длинные диалоги были, а тут все куда то подевались… Деинтернитазация идёт что ли?! АУ! Где все?

#обучение

Нужен ли стоп-лосс в трейдинге ❓

Часть 2
«Условный стоп»

В первой части мы разобрали плюсы и минусы классического стоп-лосса.
Если вы не читали, обязательно 👉прочтите 👈 чтобы понять, о чём пойдёт речь в этом посте.

Давайте сразу обратимся к скриншоту.
Предположим, вы купили в точке A и поставили стоп в точке B.
В точке C вас выбивает, и затем цена уходит в вашу сторону.

В отличие от обычного стопа, условный стоп не позволит вас выбить, поскольку его физически нет.

Разберём, как он работает:

➖Перед тем как зайти в позицию, вы определяете место стопа и рассчитываете таким образом объём для входа.

➖Вы не ставите стоп, а вместо этого просто наблюдаете за тем местом, где он должен стоять. 👀

➖Главный секрет заключается в том, что вы внимательно следите за характером цены ДО подхода к месту стопа и обязательно ПОСЛЕ снятия лоя/хая.

На скриншоте видно, что цена сняла лой в точке C и закрылась выше уровня, после чего последовал резкий откуп внутрь диапазона. Это обычные базовые признаки сбора стопов и ложного пробоя:

( Читать дальше )

Это видео вы можете посмотреть на моем RUTUBE-канале rutube.ru/video/228e3859fb6c47a79f5be5bd02350fd9/?r=plwd                                      Теперь каждую пятницу в 19.00 МСК в своем Телеграмм-канале я провожу открытый стрим, в рамках которого каждый желающий может задать мне вопрос голосом и я дам развернутый ответ. Стрим, как правило длится пару часов и я стараюсь ответить на все вопросы участников. Судя по отзывам подписчиков, такая коммуникация приносит огромную пользу. Так, что если вы хотите повысить свои компетенции подписывайтесь на мой Телеграмм-канал и принимайте участие в стримах  https://t.me/sdrozdovv

Многих пугает рост доходностей бондов, типа это что-то говорит про будущее акций, т.к. рынки тесно связаны. И типа может отражать пессимизм игроков относительно ДКП.

Но на деле всё не совсем так. Бонды льют в т.ч. банки, т.к. покупают на первичке у Минфина с премией. Это чисто технический момент, который не отражает каких-то ожиданий в экономике. Также он связан с ожиданием новых выпусков Минфина и давления на доходности. Кто-то скидывает из страха (как это было с замещайками)

А вот что отражает ожидания по ДКП, так это ROISFIX. И значения показателя на разных интервалах не растут вот уже несколько недель. Даже немного снижаются. Т.е. рынок не ждет ужесточения и потихоньку закладывает смягчение.

Есть еще показатель RUSFAR, где ставки в последнее время растут. Но этот показатель отражает стоимость денег с учетом их доступности. И рост может означать, что фин. агентам не хватает ликвидности.

Разница между RUSFAR и ROISFIX от Google Gemini простыми словами:

«Основное отличие между RUSFAR и ROISFIX заключается в том, что RUSFAR отражает стоимость обеспеченных денег, тогда как ROISFIX отражает ожидания рынка относительно будущей ключевой ставки.»

( Читать дальше )

Угораю с рынка физиков)

ТГ канал репостит «новость» ИФ про гребаный КОНСЕНСУС об отрицательном FCF Севстали в несколько ярдов в 4 кв. и на этом ее с места в карьер начинают лить 😁

Теперь разберём, чё тут не так)

Ну, во-первых, сам консенсус, который не является фактом. Это сводный прогноз неких экспертов. Тут важно заметить два момента:

1) Северсталь в конце года заявила, что готова срезать капекс из-за высоких ставок. Вполне допускаю, что к моменту, когда это было озвучено, капекс в 2024 мог быть уже частично срезан (вспоминаем слова Мордашова про ставку)

https://www.interfax.ru/business/999792

2) Финам в своем обзоре пишет:

«Капзатраты компании исторически оказывались на 15–20% меньше заявленных в прогнозе, но сейчас из-за слабого внутреннего спроса на сталь цифра может уйти еще ниже.»

Да, вполне возможно, что FCF-таки сможет стать отрицательным, но это точно пока не на столе.

Во-вторых, если бумагу льют на новости о прогнозе (даже новостью это не назвать), то кто это делает? Тот, кто реально ожидает отрицательного fcf, рассчитал это и только ждал, когда тг-канал/новостник запостит прогноз, чтобы начать лить? (тут просто ржач конечно) Или тот, кто нихера не понимает и сливает на свежих подсказках из тг-канала? 😁

( Читать дальше )

Прошло уже больше года с тех пор, как розничные инвесторы из России не могут торговать иностранными ценными бумагами из-за санкций, введенных против биржи $SPBE и финансового сектора Российской Федерации. Сегодня мы хотели бы оглянуться назад и вспомнить те самые имена, которые привлекали пристальное внимание инвесторов годами ранее.

🧐 Не каждая компания может сохранить свою ценность, не каждая компания может сохранить своё превосходство и остаться в истории среди победителей, а не среди проигравших.
Многие из упомянутых компаний-неудачников оказались под давлением коротких позиций с нашей стороны, поэтому публикации 2023 года имеют еще большую ценность, чем ранее.

🔥Добавляем огонёчек, чтобы проникнуться атмосферой тёплых воспоминаний.

⚡️⚡️⚡️Включаем аппарат ⚡️⚡️⚡️

1] Farfetch $FTCH — британская eCommerce компания, специализирующаяся на продаже одежды и товаров для красоты класса люкс. Fashion marketplace, где продаются товары от нескольких сотен брендов, бутиков и универмагов со всего мира. В январе 2024 года компания была приобретена компанией Coupang $CPNG за $500M. В зените своих возможностей компанию сравнивали с $AMZN и $BABA оценивали в ~$21B

( Читать дальше )

Всем привет!

Январь как и отпуск пролетел очень быстро.
Месяц выдался очень насыщенным и времени писать особо не было. вся движуха прошла мимо, особенно с войной нейросетей)

В отпуске дочитал книжку «Человек, который разгадал рынок» про Джима Саймонса. Рекомендовать книгу не могу, если короткий спойлер, то книга как человек определенной национальности хотел заработать очень много денег и заработал по итогу. Пожалуй самая интересная часть была про участие в выборах США, где Трамп победил в 1й свой срок.

Еще попалось несколько интересных роликов на юутубе, ссылки не даю, все равно у большинство не пашет, но поиском найти можно. Не реклама.

• очень дельный разбор про реальную доходность Jetlend, а не ту что у них показывается в ЛК. Видос называется "Вся правда про JetLend", канал Вокруг Скрипко. Если коротко то разбор на реальном буратино, который занес много млн в эту контору. 
• про российскую лотерею достаточно дельный рабор от InvestFuture (они хоть и рекламируют тот же Джетленд, но этот материал норм) — "Лотерея в России: реально ли победить?". Удивился, что в государственной лотерее, государству отходит всего около 5%. Как бы дефицит бюджета — повысьте до 95%. И да, спойлер по видео — выиграть в лотерею нереально. Налог на дураков(

( Читать дальше )

А оказалось Сбер уже как 2 года закидывает дивы на счет, приятно конечно, при том что самих акций на брокерском счету нет. И по телефону помочь не смогли, нужно ехать в какое-то отделение в Москве. Но врядли это стоит того, т.к.по дивам понял что акций 98 штук и это всего 500 баксов, а в 2006 за них было заплачено 740. А купил бы Гугл или Майкрософт, то стоили бы они сейчас больше 10к. И собственно вопрос, на что рассчитывают бедолаги которые инвестируют в долгосрок в моекс? Не вижу не одной причины почему следущие 19 лет станут более успешными. Все идет к тому что Китай пересадит весь мир на электрички. Добыча сланцевой нефти-газа только растет. Эмир Катара уже смотался в Дамаск, вполне возможно что договорился о газопроводе. Ну и самое главное, в России снижается население. Может ли при этом расти фондовый рынок это вообще большой вопрос. Об этом никто не думает когда приводят в пример Иран.