Комментарии к постам Alex Craft

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
У вас процесс не сходится Weights: [0.46582445317434673, 0.5341755468256533], Means: [0.0056877837908192175, -0.00420546768019017], Sigmas: [2.0116384845482225, 1.0480040682265561]


avatar
  • 11 января 2025, 19:14
  • Еще
Alex Craft, первый импульс в себе уже имеет информацию, о будущих уровнях где стоит ловить разворот тренда. А дальше просто смотрим, трендовая или флетовая модель рисуется.
avatar
  • 11 января 2025, 17:18
  • Еще
Alex Craft, 
определить параметры искуственного распределения которое мы заведомо знаем.
знать априори вы его не можете… значит будет ошибка в определении параметров, которая может превышать критически допустимую… попросту говоря там где модель показывает профит будет маржин-колл.
Как в статье 
Long-Term Capital Management (LTCM) был крупным хедж-фондом, возглавляемым лауреатами Нобелевской премии по экономике и известными трейдерами с Уолл-стрит. Он обанкротился в 1998 году, вынудив правительство США вмешаться, чтобы предотвратить крах финансовых рынков.
avatar
  • 11 января 2025, 15:21
  • Еще
Сергей Олейник, в данном случае у нас простой случай — определить параметры искуственного распределения которое мы заведомо знаем.
avatar
  • 11 января 2025, 14:54
  • Еще
биржевые торги — не случайный процесс, а хаотический… то есть постоянная смена детерминированного процесса на случайные с разным типом распределения
avatar
  • 11 января 2025, 14:33
  • Еще
Alex Craft, текущую волатильность можно прикинуть по IV опционов на деньгах
avatar
  • 10 января 2025, 13:44
  • Еще
E L, в том то и дело, весь смысл этих графиков и поисков — это измерение текущей волатильности :). Текущая волатильность невидима, она не поддается прямому измерению, мы видим, скажем в данных за последней месяц — лишь часть ее.
avatar
  • 10 января 2025, 12:32
  • Еще
E L, именно это я и делаю :). Если бы меня не интересовали изменения волатильности, я бы просто использовал эмпирическое распределение за несколько десятков лет, с фиксированной волатильностью, вообще сходу делается.

Но мне нужно найти а) общую форму распределения («истинное» распределение) основываясь на десятках лет истории и «гадании/индукции/интуиции разглядывания графиков» и б) как откалибровать ее волатильность на текущей волатильности за последний год или месяцы.

Проблема с прямым измерением волатильности на текущий момент (скажем за последний месяц, или последнюю неделю) — она не поддается измерению напрямую, она не репрезентативна. Слишком мало данных. 

Ее можно измерить только опосредственно. Используя «нерепрезентативный» замер текущей волатильности за скажем последний месяц, и затем калибруя по нему «истинное» распределение, чтобы получить настоящее, репрезентативное значение текущей волатильности.
avatar
  • 10 января 2025, 12:29
  • Еще
E L, и вот мы перешли к опционам))
avatar
  • 10 января 2025, 10:27
  • Еще
E L, золотые слова
avatar
  • 10 января 2025, 10:16
  • Еще
Alex Craft, большинство кривых определяются 2-5 параметрами. Тесты для того и придумали, чтобы отличать фитинг от реального расхождения, и если у Вас не по трем точкам гипотезы проверятся, а по сотням и тысячам. Если очень боитесь делайте поправку на множественное тестирование
avatar
  • 10 января 2025, 10:09
  • Еще
А толку от безусловного распределения? Волатильность-то меняется. Учтите эту очевидную вещь, потом крутите хвосты распределениям…
avatar
  • 10 января 2025, 09:21
  • Еще
Alex Craft, имхо нужно действовать ровно наоборот. Провести формальные тесты, а потом их еще критически осмыслить, посмотрев в том числе глазами. После чего может еще какие уточняющие тесты сделать. А так вы уже кучу статей написали, а к анализу так и не приступили. С другой стороны это всяко лучше, чем бесконечные рекламные публикации про OsEngine в разделе алготрединга:)
avatar
  • 10 января 2025, 09:09
  • Еще
Михаил, и избежать нахождения некой сложной кривой которая хорошо подойдет для правдоподобия за счет оверфиттинга .
avatar
  • 10 января 2025, 08:37
  • Еще
Михаил, я хочу видеть каждый шаг, визуально, чтоб понимать что происходит и исключить ошибки.
avatar
  • 10 января 2025, 08:23
  • Еще
А в чем проблема взять несколько распределений и методом максимального правдоподобия их зафитить и сравнить по llh. Честно не понимаю эти бесконечные гадания по графикам на глаз
avatar
  • 10 января 2025, 08:12
  • Еще
Alex Craft, Ну можно и так сказать — на графиках видно лучше и понятнее что с ней делать. Хотя графики — не самый лучший способ представления. Но еще раз — каждый идет по пути своего восприятия и своими доступными и понятными методами. Если бы было точное решение, тогда многообразия взглядов и не было бы. 
   «Обоюдный случай» — он ведь в обе стороны профит<=>риск. А торгуем мы вероятность.
avatar
  • 08 января 2025, 11:39
  • Еще
Владимиров Владимир, это же обоюдный случай. Слишком дешево — можно купить, слишком дорого — можно продать :)
avatar
  • 08 января 2025, 11:25
  • Еще
Владимиров Владимир, по поводу асимметричности — имеете ввиду что без лог трансформы, на графиках может быть лучше видно асимметричность и ее природу?
avatar
  • 08 января 2025, 11:15
  • Еще
Alex Craft, Вашу цель понял. Срок прогнозирования пол года-год в наше время новостного рынка — на мой взгляд весьма оптимистично. С опционами не работаю, только фонда и фьючерсы, поэтому по теме ОТМ, тем более на таких отдаленных сроках, лучше промолчу.
   Насчет дискретности — вообще то имел ввиду не гистограммы, а иное — подход. Но не суть, все равно каждый копает в основном вокруг своего видения.
   Логарифмическое представление сужает область репрезентативной генеральной совокупности, или лучше по простому — оно хорошо подсвечивает более сильные взаимосвязи, а остальные связи снижает. Например, несимметричность обусловлена — на мой взгляд — как раз не основными связями.  
avatar
  • 08 января 2025, 10:56
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн