profynn, 

ну а другая половина в плюсе ведь была!

кэрри-трейд как ответ на ваш вопрос работает отлично.

Alex Craft, 

так арбитраж разный бывает — более 40 разновидностей только по биржевым
операциям!

а ваш пример — это удачная спекуляция!

МиШм, сразу доходность? а убыток не считаете?

Для меня волатильность это чисто чтобы понимать доходность при продаже путов и колов. Выше волатильность выше премия

Арбитраж говоришь, вот на той неделе в среду вечером опционы на Си стоили по 200 рублей, казалось бы, цена движется каждый день на рубль, купил и миллионы заработал. Я купил стреддл 5 штук, а цена вообще встала, в итоге минус 800 рублей. Вот тебе и арбитраж. 

Stanis, да там таже ключевая ставка, проще вклад открыть, какой это арбитраж. А про однодневный тема не раскрыта

Alex Craft, но тут говорят что строят какие то синтетические схемы, и скрывают, чтоб публика их не узнала.

Alex Craft, почему именно краткосрочных? 

Stanis, арбитраж это поиск нейтральных к движению рынка корреляций, незамеченных пока что другими участниками рынка, и множество краткосрочных ставок по ним…

Stanis, вроде как принято считать что арбитраж не зависит от движения рынка.

А иначе можно что угодно арбитражем считать — купил седня мешок риса за 100р, продал через неделю за 105р, вот тебе и арбитраж :)

Stanis, спрэд может сократиться, а может и расшириться. Читал как то вашу тему про безубыточную конструкцию, удалось такую построить? У меня уже несколько лет одна задача — гарантированно зарабатывать 10% в год в валюте, но посмотрел Игры Разума опционщиков в 2019 году, где половина в минусах, и понял, что цель недостижима.

Никто, 

купите Газпром по 140 на споте и продайте фьюч за 180 на июнь 2026 года.
вот вам и временнОй арбитраж.
закрыть можете хоть через месяц-другой, когда спрэд сократится.

в дни экспирации возможен ОДНОДНЕВНЫЙ арбитраж.

на FORTS в течение 3 дней каждую неделю — среда, четверг, пятница —
экспирируются опционы на акции, валюту,NG.

так что мы живем в мире арбитража)))

Никто, это задача требующая полноценной занятости, океан данных и т.п. фонд Дж Симонса, и т.п. Показать никто не покажет, потому что кто умеет скрывает, а другим показать нечего.

Все говорят арбитраж, арбитраж, а хоть кто покажет арбитраж

Еще наблюдение — после нормализации, на графике распределения вероятностей исчезли «особенности» (разные горбы и перекосы) для отдельных акций, и он стал напоминать колокол (с хвостами). 

Вы о чем? Непей е больше.и некурите дрянь всякую.идите в лес возьмите.проституток они пока недорогие.шашлыка нажарте.и поймите одну вещь.лучше еште вы чем вас.вот и все.

Alex Craft, марковиц — просто один частный случай из этой темы, нюансов масса и нестационарность — да, ключевой момент

Alex Craft, наоборот, из опционов извлечь IV, сказать, что это сигма в моменте и строить на этом распределения (если нужно, конечно)

UPD. Забыл совсем, IV же явно на доске написано, вообще отлично
на IMOEX например
www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=IMOEX&sid=1&sby=1&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit

amberfoxman, оптимальный портфель по марковицу? Насколтко знаю, он игнорирует ключевой компонент — системный риск, нестационарность корреляций при падение рынка, когда у всех акций корреляция становится 1.

У меня дробление времени по размеру выборочного  СКО процентных приращений дней привело к хорошему приближению каждого из этих случаев в отдельности частным случаем стационарного обобщенного гиперболическог распределения для SPY. 

Получилось, что «всему виной» нестационарность выборочного СКО дневных процентных приращений. Причем таких классов по выборочной СКО с 1993-го года  получилось два крупных и один всего лишь 42 дня, из которых 40 попали на кризис 2008-го года.