Alex Craft, Вашу цель понял. Срок прогнозирования пол года-год в наше время новостного рынка — на мой взгляд весьма оптимистично. С опционами не работаю, только фонда и фьючерсы, поэтому по теме ОТМ, тем более на таких отдаленных сроках, лучше промолчу.
   Насчет дискретности — вообще то имел ввиду не гистограммы, а иное — подход. Но не суть, все равно каждый копает в основном вокруг своего видения.
   Логарифмическое представление сужает область репрезентативной генеральной совокупности, или лучше по простому — оно хорошо подсвечивает более сильные взаимосвязи, а остальные связи снижает. Например, несимметричность обусловлена — на мой взгляд — как раз не основными связями.  

Alex Craft, 360 дней — очень долгосрочно, для счетов, на которые максимум раз в неделю смотрят

Alex Craft, да не расстраивайся… есть много других вариантов...)))) успехов тебе

Alex Craft, нельзя только тебе… всем остальным льзя

Alex Craft, не очень понятно почему нельзя — если они покажут разницу, то нет симметрии. Не покажут, тут да можно обсуждать, что данных возможно не достаточно или чувствительности у теста в хвостах. Никто при этом не мешает и графики оставить — но делать выводы на глаз, ИМХО не самый лучший подход

Alex Craft, почему не получится? там и без нормализации все можно увидеть...

Alex Craft, ну да, простейший вариант

Alex Craft, бэктестом

Alex Craft, 

для симуляций различных сценариев, стресс теста и т.п. 

т.е. вы гоните систему по Канту -«весчь  в себе»...
полагаю, что энто будет интересно тока вам...

Alex Craft, 

это один из инструментов для калибровки алгоритма расчета цен

калибровка энто конечно важная весчь....

но ближе к телу...
какие практические результаты?
или искусство ради искусства?...
пн
пока на картинках видны звездные системы… ну видны и видны...

Alex Craft, да с распределениями случайных величин r*X+(1-r)*У, где r случайная величина равная нулю или единице и р(r=1)~1, а Х и У — две разные случайные величины  вообще лучше всего критерий Манна-Уитни для понимания, какое распределение Х и какое р(r=1). Ведь Парето на всем множестве приращений цен или логарифмов цен и быть не может. А Колмогоров-Смирнов — самый хороший критерий только для случая выборки из одного и того же непрерывного распределения с плотностью и любыми ее «хвостами». Если функция распределения со скачками, то да, критерий Колмогорова-Смирнова «не очень», но судя по тому, что и у Anderson–Darling интеграл от Fn, то тоже для скачкообразных распределений «не очень».

Alex Craft, да с распределениями случайных величин

r*X+(1-r)*У, где r случайная величина  равная нулю или единице и  р(r=1)~1, а Х и У — две разные случайные величины 

вообще лучше всего  критерий Манна-Уитни для понимания, какое распределение Х и какое р(r=1).

Ведь Парето на всем множестве приращений цен или логарифмов цен и быть не может.

А Колмогоров-Смирнов — самый хороший критерий только для случая выборки из одного и того же непрерывного  распределения с плотностью и любыми ее «хвостами». Если функция распределения со скачками, то да, критерий Колмогорова-Смирнова «не очень», но судя по тому, что и у Anderson–Darling интеграл от Fn, то тоже для скачкообразных распределений «не очень».

Alex Craft, вот, похоже, шапка уже, а хвост толще

Alex Craft, а почему Парето? У меня кроме 42 дней с января 1993 для SPY все сошлось с частным случаем обобщённого гиперболического распределения

smart-lab.ru/blog/699507.php

Alex Craft, https://rutube.ru/video/29b5a6f41af95fb7705a866d5a011778/?playlist=535562

Alex Craft, 

Но это было не так, инвесторы купили доткомы, «акции единороги», которые не приносили прибыль, в надежде на чудо что у них в будущем внезапно прибыльность станет х10 или х100. Это именно что пример спекуляции. 

вовсе не так… Это модель дисконтирования БУДУЩЕЙ прибыли и БУДУЩИХ дивидендов. Любое венчурное инвестирование так работает. Это не для продажи (хотя это возможно) а для покупки дешево будущих дивидендов.  Лекарство опять же широкая диверсификация.

Alex Craft, 

Можно юридически надежно спекулировать,

нет… это вопрос рисков. У инвесора только один риск — банкротство эмитента. Против этого лекарстов -диверсификация. У спекуля риск — само его присутствие на бирже если он не понимает что имеет дело с наперсточниками.

Alex Craft, 

ДотКомы же, именно что пример корелляции, где был не было причин высокой стоимости акций, кроме прошлых корелляций что они росли последние Х лет и корелляции что публике нравилось новое направление.

это вы сейчас такой умный… это апостериорное заключение...

Alex Craft, 

первым же предложением «Sem Group сделал ставки с огромным плечем на нефтяные фьючерсы» — дальше смысла читать нет, Goldman Sack ни при чем

   почитайте подробнее, в интернете тоже пишут дилетанты. SG — это нефтетрейдер, он продал колы на нефть, но с покрытием физической нефтью… А Голдман просто разорвал цепочку оплаты за нефть и лишил нефтетрейдера покрытия.

Alex Craft, потому что разница между инвестором и спекулянтом именно юридическая, и как следствие в возможностях отбора у спекулянтов денег. Бирже от клиенов нужны только деньги, а от инвестора их отнять невозможно. 

Это не про инвестиции против спекуляций, а про развод лошья.

   так вот целью биржи как раз и является такой развод. Сходите на ГОСА любой компании и вы увидите реальных инвесторов, которые на биржу ни при каких условиях не зайдут. Их акции у регистратора, они даже депозитариям не доверяют.