Доллар, ну или квази-доллар, в текущих условиях, могут иметь еще и доходность в X%.
С другой стороны, с ОФЗ надо платить НДФЛ, а с наличного доллара нет. Тоже грустновато.

А зачем решётки на окнах?

Александр Сережкин, какой самый большой?

welone, что значит за ваш счёт? Вы купили фьючерс у человека, подавшего впоследствии заявку. Что существует такая возможность знали и вы и ваш контрагент.
В чем вина биржи?

Активный Инвестор, с сайта Мосбиржи — при сведении заявки в сделку Гарантийное обеспечение резервируется в таком же размере, как при сведении 2-х атомарных заявок в сделки по инструментам входящим в спред.
Спред это просто две сделки в двух стаканах.

Активный Инвестор, с чего бы оно ниже, когда покупаешь КС у тебя на счете появляются оба фьючерса.

Я правильно понял, депутат сравнивает финансовый результат застройщика с доходом по кредиту без учета стоимости пассива банка?

Интересно, как у тайцев сформировались ЗВР на человека такие же как в России? :)

Eugeen, а что за тариф в дом.рф, которому нужно больше 10 миллиардов? С 10+ миллиардами можно ЗПИФ открыть и иметь отличные от физиков условия.

Eugeen, точно 11? Как-то не сочетается со страданиями по 200 руб./мес. и отсутствием персонального менеджера в Финам в предыдущем опусе.

Arti, вы бы хоть график погашения посмотрели.
minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/grafik?id_65=311221-grafik_pogasheniya_gosudarstvennogo_vnutrennego_dolga_rossiiskoi_federatsii_vyrazhennogo_v_gosudarstvennykh_tsennykh_bumagakh_rossiiskoi_federatsii_nominalnaya_stoimost_kotorykh_ukazana_v_valyute_rossiiskoi_federatsii_po_sostoyaniyu_na_1_fevralya_2025_g.

У вас ненулевой риск, что курс вырастет, но цена упадет, поскольку арбитраж с ОФЗ станет более привлекательным.
Вот 29Д, например за год (цена X курс).

В результате будет +20% курс — 10% цена + 10% купон.

Для такой стратегии надо что-то короткое брать, где цена не может настолько упасть.

КБД на 26238 +1% доходности к коротким при таких политических рисках? Да вы оптимист! :)

Ну и 40% выглядит классно, пока не учитываются дивиденды.


С ними все похуже. Таким арбитражерам лучше купить среднесрочные ОФЗ, больше навара будет. :)

Сергей Стаценко, 1 контракт MIX = 10 контрактам IMOEXF, 375558 x 10 = 3 755 580 против 1 миллиона. 

У квартальных фьючерсов кратность 10, ОИ по вечному в 3 раза ниже.

КРЫС, читал, что есть ещё риск реинвестировантя. :)

На конференции товарищ из Минфина объяснял, что у них есть опасения по возможности рефинансирования в среднесрочной части кривой из-за высокой концентрации долга.
А вот чем лучше всплеск дефицита и М2 в момент погашения в среднесроке по сравнению с более высокими, но размазанными купонами, не очень ясно.

Фьючерс на юань в бэквардации был с июня по октябрь, че-то они не снизили ставку!

А вообще автор молодец, перестал наконец писать, что деньги со вкладов пойдут на покупку огурца и как богатые физики устраивают отток капитала. Даже лайкну!
Осталось написать, почему расчет ЦБ на повторение опыта 2016-2017 гг., когда кредиты юрлиц стали схлопываться, снижая темп роста денежной массы (на конец 2016 г. года инфляция 6%, ключевая ставка 10%, рост М2 5%), может не оправдаться.