Владислав К, здесь и идёт речь о том, что вход в позицию уже состоялся. Далее рассуждаем, где выйти

3Qu, можно и так, но что делать, если для системы невозможно или очень дорого создать тестер?

Сергей Олейник, 

считаю что и стопы надежнее ставить за лимитом

кто-то из Магов, когда еще работал в яме говорил, что он понял, работая там, где  трейдеры в большинстве случаев ставят стопы — за дневным минимумом....
в общем, энто очень старо...

все верно

к сожалению это не работает, я пробовал эти теории в роботе, а потом делал тест на долгий срок в тестере стратегий.
1. Для вероятности все же нужна точка входа.
2. цена может идти долго в бок.
3. Свопы и комиссии вместе со спредом съедят эту вероятность.
Эта вероятность не стратегия, а вероятность. Система усреднения, улучшит показатели вероятности)) 

А че там играть с вероятностями. Закладываем в оптимизатор максимизацию прибыли подбором оптимального размера стопа — получаем результат. Все вероятности учтутся автоматически. Если сделок на интервале оптимизации достаточно много, то результат будет вполне адекватен реальности.

wistopus, так если есть уровень где включают дискретный аукцион, то явно распределение изменится. Я считаю что и стопы надежнее ставить за лимитом.

Сергей Олейник, 

на бирже есть дневные лимиты колебаний котировок и как их учитывать

как вы предлагаете учитывать волатильность?..

И если уж использовать стоп-ордер в торговле, то разумнее размещать его хотя бы на равноудалённом расстоянии.

большинство спекулей не только не умеет считать МО, но и не понимает, что на бирже есть дневные лимиты колебаний котировок и как их учитывать. А это один из важнейших параметров при расчете МО.

так точно

нас там нет пока — не возбуждает ликвидность завести их в софт. Из опционов живы ри, си, некоторые премиальные (сбер и типа того), оживало одно время золото. Нефть, NG — тухло

RoboScalp, 

ок, ухожу.
пост твой  — хозяин барин.

Stanis, нудятина какая-то

RoboScalp, 

 «для облегчения общения и понимания» очень желательно знать хотя бы азы опционов — что такое греки, улыбки/ухмылки, основные стратегии, дельта-хедж и т.д.
аудитория очень разная, поэтому на всех не угодить.
имхо, пусть каждый пишет в своем стиле.
кому интересно, тот читает и комментирует.
это же так просто...

жаль, что очень мало пишущих про опционы.
но тут, как говорится, кому что ближе — домино, шашки или шахматы.
пиши свое — польза будет по-любому

Stanis, для облегчения общения и понимания всё нужно называть своими словами и не усложнять. Это же так просто…

Собрались опционщики, горестно поплевали в друг друга, в ММВБ, иии… неудовлетворенные разошлись

RoboScalp, 

никогда не леплю эпитеты и ярлыки — стараюсь зрить в корень и находить рациональное зерно.
еще раз убедился, что «Пастернака я не читал, но осуждаю».
Каленкович тоже писал посты с «нулевой пользой»?

Stanis, что «это»?
Дурачка рапсодию начали цитировать? Поздравляю!
Это чудо в каждом новом посте противоречит и опровергает сам себя. Наверное поэтому удаляет все свои посты…

RoboScalp,

вопрос оффтоп как к знатоку опционов — это тоже  из серии «пудрить людям мозг…» или  уровень не для новичков?

smart-lab.ru/blog/1094534.php