Всё нижеописанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и основано на субъективных спекулятивных решениях в процессе реальной торговли.

Цифры в расчётах являются условными и округлёнными (для удобства восприятия), но близкими к исходным данным Мосбиржи и личного опыта.

Исходные данные

Предположим, мы имеем скромный депозит размером 100 000 руб.

Гарантийное обеспечение торгуемого инструмента – 5 000 руб.

Дневной ATR – 40 (это потенциальная максимальная амплитуда дневной волатильности в пунктах). Об использовании ATR для расчёта позиции и шага сделок – читайте тут.

Шаг сделок – 2 пункта.

В зависимости от объёма контрактов в каждой сделке можно рассчитать количество входов в сделки при условии соблюдения рисков по наличию свободного капитала в размере не менее 50% и оценить общую эффективность использования депозита:

( Читать дальше )

В мае текущего года индекс Мосбиржи ушёл в крутое пике:


( Читать дальше )

С каждой новой прочитанной книгой про трейдинг, просмотренным роликом и изученным материалом, результативность моей торговли неумолимо снижалась.

Я паниковал и не понимал причин происходящего, ведь авторы — сплошные легенды рынка, а мои знания множились.

Источник проблемы

Осознание пришло много позже: при очередной сделке в моей голове боролись совершенно противоположные мысли.

Одна, вдохновлённая наставлениями Ливермора, говорила о немедленном закрытии позиции.

Другая успокаивала из-за благоприятных новостей по инструменту.

Третья заявляла о бесперспективности сделки в принципе по тактике какого-то гуру, т.к. одна хитрая средняя не пересеклась со второй, а значение открытого интереса находилось на минимумах.

Знания порождали сомнения, а с таким настроем про уверенность на рынке не могло быть и речи.

Настало самое настоящее «горе от ума»...

После очередного крупного убытка я принял решение выбросить к чертям все книжки, игнорировать любые новости и послать в задницу всех экспертов и аналитиков рынка с их оценками и прогнозами.

( Читать дальше )

Надеюсь всем читателям поста известна фраза: «Позволь прибыли расти. Режь убытки»?

Можно ли буквально использовать эту аксиому?

Итак, если с первой частью всё понятно: пока рынок/позиция/направление/ставка/цена (выбрать нужное) позволяет извлекать прибыль – держим строй, то по второй возникают вопросы:
• При каком убытке закрывать позицию?
• Закрывать убыточную позицию полностью или частично?
• Если позиция всё ещё прибыльна, но пик прибыли уже пройден – это можно расценивать как окончательный сигнал к выходу?

Предвосхищая возмущения скептиков по поводу «очевидных вещей», сразу оговорюсь: я знаю про риск-менеджмент, управление позицией, стоп-лосс и трейлинг-стоп, а также другие базовые принципы биржевой торговли.

При классической игре на бирже трейдер, когда вошёл в позицию, готов высиживать её до тех пор, пока цена не дойдёт до мифического тейка либо до вполне конкретного стопа:



( Читать дальше )

«Торговать необходимо по тренду...»

Эта сакраментальная фраза, особенно сказанная с глубокомысленным выражением лица или в качестве комментария с многоточием на конце, почти всегда становится завершающей даже в самых горячих спорах. С этим утверждением не спорит никто, едва ли среди трейдеров найдутся те, кто будет покупать на отвесно падающем рынке.

Логично, но как, чёрт возьми, определить текущее состояние тренда?

Мы все сильны на левой части графика

Я не скрываю, что у меня не всегда получается торговать по тренду, это происходит не потому, что нет навыков его определения, а в связи с отсутствием понимания дальнейшего развития рыночной ситуации в текущей точке.

Глядя на график слева от текущей цены, любой трейдер уверенно сделает разметку восходящего и падающего трендов. Конечно, вся история котировок ведь на виду.

Сейчас «профи» начнут козырять своими теоретическими знаниями про:

• восходящий тренд продолжается, если каждый последующий минимум цены выше предыдущего.
• нисходящий — при каждом последующем максимуме ниже предыдущего.

( Читать дальше )

Рынок — это хаос!

Киньте камнем в того, кто скажет, что это не так и можно всё предугадать.

Мы не знаем, куда пойдёт цена, не знаем насколько далеко и как быстро, где конечная точка импульса и как скоро случится разворот. Мы можем лишь предполагать и считать вероятности...

Всё, на чём мы основываем своё субъективное мнение — это некий массив прошлых данных, насмотренность и «чуйка». В этом главный минус тех.анализа, т.к. прошлые данные не могут предсказать будущего, но раз уж другого инструментария у нас нет, то попробуем использовать их на благо скальпинга (один из способов спекуляций — за счёт множества сделок на колебаниях цены).

У любого трейдера возникают вопросы: насколько часто совершать сделки, где входить и выходить из позиции, на каком расстоянии от спрэда выставить ордер?

Давайте посчитаем!

Представим, что нам необходимо установить параметры для выставления ордеров роботом или для ручной торговли с помощью скальперского стакана QUIK.

Построим индикатор ATR с периодом 20 (20 рабочих дней = 20 баров) на примере дневного графика вечного фьючерса на юань/рубль (CNYRUBF):

( Читать дальше )

Биржевая торговля является одним из наиболее эффективных способов заработка на финансовых рынках. Одним из самых популярных инструментов для торговли является использование сетки ордеров. В этой статье мы рассмотрим, что такое сетка ордеров и как использовать ее для успешной биржевой торговли.

Что такое сетка ордеров?

Сетка ордеров — это техника торговли, которая позволяет распределить ордера на покупку и продажу по разным уровням цены. В сетке ордеров инвестор устанавливает ордера на покупку и продажу на разных уровнях цены, образуя таким образом сетку. Каждый ордер в сетке имеет разные уровни цены, поэтому они активируются только при достижении определенного уровня цены.

Как использовать сетку ордеров для биржевой торговли?

Использование сетки ордеров для биржевой торговли имеет множество преимуществ. Вот несколько способов, как вы можете использовать сетку ордеров для торговли на бирже:

1. Уменьшение риска

С помощью сетки ордеров вы можете уменьшить риск торговли, так как вы распределяете ордера на разных уровнях цены. Если цена начнет двигаться в неправильном направлении, то вы всегда сможете закрыть ордера на продажу и сократить убытки.

( Читать дальше )

Постоянно слышу упоминание тезиса о том, что выгоднее торговать по тренду.

В теории полностью согласен с этой аксиомой, ведь плыть по течению, безусловно, легче, чем против него.

Однако, на практике каждый раз, когда открываю график любого инструмента ловлю себя на мысли, что не имею ни малейшего представления, куда двинется цена дальше. Иными словами предсказывать будущее (а на финансовом рынке в большей степени) — бесполезное занятие.

Про тренды можно много и умно рассуждать на истории котировок, когда явно выполняются условия (каждый новый нижний экстремум выше предыдущего — на растущем тренде и т.п...), но в текущей точке остаётся только гадать, куда пойдёт цена.

Принимая решение начать торговлю в этот момент, придётся колебаться, открывая позицию, ведь мы не знаем, продолжится ли ранее наблюдаемый тренд или уже наступила фаза разворота?...

( Читать дальше )

Однажды делился примитивным способом заработка на бирже, который использовал на заре своей спекулятивной деятельности.

А накануне рыночная ситуация напомнила ещё один из приёмов, о котором сейчас и расскажу.

Обратимся к графику цены фьючерса на валютную пару Евро/Доллар (EDZ2) за 13.09.2022 г. (см. ниже):

( Читать дальше )

Обязательно ли иметь несколько мониторов для успешной торговли на бирже?

На мой взгляд — нет. Достаточно лишь смартфона в кармане и надёжной инфраструктуры.

Например, я использую торговый терминал Quik и роботов, которые интегрированы в него в виде lua-скриптов.

Для корректной работы торговых роботов необходимо иметь постоянно запущенный терминал и стабильное подключение к интернету.

Учитывая моё пребывание более 8 часов на основной работе, я не имею возможности торговать на бирже в это время с личного компьютера, а использование служебного недопустимо.

В теории можно было бы организовать постоянную работу домашнего ПК и подключение к нему удаленно, например, через TeamViewer, однако проблемы с возможым долговременным отключением электроэнергии или обрывы связи на стороне провайдера оставались бы вне моего влияния.

( Читать дальше )